Сравнение HLN с SNY

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение HLN с SNY

Последнее обновление 22 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Haleon plc (HLN) и Sanofi (SNY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HLN или SNY.

Корреляция

Корреляция между HLN и SNY составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности HLN и SNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Haleon plc (HLN) и Sanofi (SNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

HLN

SNY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HLN:

1.32

SNY:

0.62

Коэф-т Сортино

HLN:

1.79

SNY:

1.09

Коэф-т Омега

HLN:

1.26

SNY:

1.13

Коэф-т Кальмара

HLN:

1.68

SNY:

0.70

Коэф-т Мартина

HLN:

4.01

SNY:

1.64

Индекс Язвы

HLN:

6.56%

SNY:

9.20%

Дневная вол-ть

HLN:

20.06%

SNY:

24.27%

Макс. просадка

HLN:

-24.83%

SNY:

-46.65%

Текущая просадка

HLN:

-4.68%

SNY:

-14.29%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HLN:

$46.11B

SNY:

$126.23B

EPS

HLN:

$0.41

SNY:

$2.48

Коэффициент P/E

HLN:

24.93

SNY:

20.52

Коэффициент PEG

HLN:

1.80

SNY:

0.87

Коэффициент P/S

HLN:

4.10

SNY:

2.85

Коэффициент P/B

HLN:

2.16

SNY:

1.42

Общая выручка (12 мес.)

HLN:

$8.31B

SNY:

$33.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

HLN:

$5.20B

SNY:

$23.42B

EBITDA (12 мес.)

HLN:

$1.73B

SNY:

$7.32B

Доходность по периодам

С начала года, HLN показывает доходность 6.81%, что значительно выше, чем у SNY с доходностью 5.60%.

HLN

С начала года

6.81%

1 месяц

-0.88%

6 месяцев

2.10%

1 год

24.64%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SNY

С начала года

5.60%

1 месяц

-10.49%

6 месяцев

-5.09%

1 год

14.66%

5 лет

5.09%

10 лет

3.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HLN и SNY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HLN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SNY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HLN c SNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Haleon plc (HLN) и Sanofi (SNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

HLN: 1.32

SNY: 0.62

Коэффициент Сортино

HLN: 1.79

SNY: 1.09

Коэффициент Омега

HLN: 1.26

SNY: 1.13

Коэффициент Кальмара

HLN: 1.68

SNY: 0.70

Коэффициент Мартина

HLN: 4.01

SNY: 1.64

Показатель коэффициента Шарпа HLN на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа SNY равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLN и SNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

HLN

SNY

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLN и SNY

Дивидендная доходность HLN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности SNY в 4.00%

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
HLN Haleon plc	0.50%	1.65%	1.26%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SNY Sanofi	4.00%	4.22%	3.83%	4.22%	3.80%	3.61%	3.46%	4.29%	3.67%	4.03%	3.79%	4.19%

Просадки

Сравнение просадок HLN и SNY

Максимальная просадка HLN за все время составила -24.83%, что меньше максимальной просадки SNY в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLN и SNY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

HLN

SNY

Волатильность

Сравнение волатильности HLN и SNY

Haleon plc (HLN) имеет более высокую волатильность в 11.13% по сравнению с Sanofi (SNY) с волатильностью 9.24%. Это указывает на то, что HLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

HLN

SNY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HLN и SNY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Haleon plc и Sanofi. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение HLN с SNY

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности HLN и SNY

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HLN и SNY

HLN

SNY

Сравнение HLN c SNY - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLN и SNY

Просадки

Сравнение просадок HLN и SNY

Волатильность

Сравнение волатильности HLN и SNY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HLN и SNY

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество