Сравнение HLN с SNY
HLN (Haleon plc) and SNY (Sanofi) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — HLN in Drug Manufacturers - Specialty & Generic, SNY in Drug Manufacturers - General. Over the past 3 years, HLN returned 4.65%/yr vs 0.11%/yr for SNY. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HLN и SNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HLN показывает доходность -10.20%, что значительно ниже, чем у SNY с доходностью -3.34%.
HLN
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- -10.20%
- 6 месяцев
- -4.74%
- 1 год
- -16.43%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SNY
- 1 день
- 4.74%
- 1 месяц
- 2.35%
- С начала года
- -3.34%
- 6 месяцев
- -4.21%
- 1 год
- -5.37%
- 3 года*
- 0.11%
- 5 лет*
- 0.98%
- 10 лет*
- 5.00%
Сравнение доходности по годам HLN и SNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HLN Haleon plc | -10.20% | 7.84% | 17.99% | 4.21% | 7.96% |
SNY Sanofi | -3.34% | 4.93% | 1.09% | 6.55% | -2.81% |
Correlation
The correlation between HLN and SNY is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2022 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
HLN:
$40.15B
SNY:
$106.88B
HLN:
$0.62
SNY:
$3.09
HLN:
14.52
SNY:
14.37
HLN:
2.09
SNY:
2.29
HLN:
2.45
SNY:
1.47
HLN:
$19.27B
SNY:
$47.35B
HLN:
$12.29B
SNY:
$34.18B
HLN:
$4.76B
SNY:
$12.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HLN vs. SNY — Ранг доходности на риск
HLN
SNY
Сравнение HLN c SNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Haleon plc (HLN) и Sanofi (SNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLN | SNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.98 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.32 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | -0.64 | -0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLN | SNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 | -0.21 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.21 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок HLN и SNY
Максимальная просадка HLN за все время составила -24.83%, что меньше максимальной просадки SNY в -46.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLN и SNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HLN | SNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.83% | -46.46% | +21.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.78% | -16.70% | -5.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.11% | -23.37% | +0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.95% | -17.67% | -2.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.38% | -12.19% | +3.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.72% | 8.47% | +4.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLN и SNY
Текущая волатильность для Haleon plc (HLN) составляет 6.41%, в то время как у Sanofi (SNY) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что HLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HLN | SNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 7.22% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.11% | 15.69% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.19% | 25.40% | -4.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.86% | 24.77% | -0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.86% | 23.46% | +0.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLN и SNY
Дивидендная доходность HLN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности SNY в 5.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLN Haleon plc | 2.11% | 1.73% | 1.65% | 1.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SNY Sanofi | 5.46% | 4.56% | 4.22% | 3.83% | 4.32% | 3.80% | 3.61% | 3.47% | 4.29% | 3.82% | 4.11% | 3.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HLN и SNY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Haleon plc и Sanofi. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HLN и SNY
HLN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Haleon plc сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 5.52B, что соответствует валовой рентабельности в 65.0%.
SNY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanofi сообщила о валовой прибыли в 8.11B при выручке в 11.24B, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
HLN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Haleon plc сообщила об операционной прибыли в 1.25B при выручке в 5.52B, что соответствует операционной рентабельности 22.7%.
SNY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanofi сообщила об операционной прибыли в 2.27B при выручке в 11.24B, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.
HLN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Haleon plc сообщила о чистой прибыли в 855.69M при выручке в 5.52B, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.
SNY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanofi сообщила о чистой прибыли в 1.61B при выручке в 11.24B, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.
Часто задаваемые вопросы
HLN and SNY have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNY has higher volatility (7.22%) compared to HLN (6.41%). In terms of maximum drawdown, HLN dropped -24.83% vs SNY's -46.46%.
SNY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HLN и SNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор