PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HLN с DIVB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLN с DIVB

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Haleon plc (HLN) и iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB).

DIVB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend and Buyback Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HLN или DIVB.

Корреляция

Корреляция между HLN и DIVB составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HLN и DIVB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Haleon plc (HLN) и iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HLN:

1.58

DIVB:

0.68

Коэф-т Сортино

HLN:

2.04

DIVB:

1.11

Коэф-т Омега

HLN:

1.29

DIVB:

1.16

Коэф-т Кальмара

HLN:

1.98

DIVB:

0.78

Коэф-т Мартина

HLN:

4.74

DIVB:

2.99

Индекс Язвы

HLN:

6.56%

DIVB:

4.03%

Дневная вол-ть

HLN:

20.54%

DIVB:

16.17%

Макс. просадка

HLN:

-24.83%

DIVB:

-36.93%

Текущая просадка

HLN:

-0.19%

DIVB:

-6.05%

Доходность по периодам

С начала года, HLN показывает доходность 13.87%, что значительно выше, чем у DIVB с доходностью 0.41%.

HLN

С начала года

13.87%

1 месяц

12.80%

6 месяцев

13.04%

1 год

32.54%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DIVB

С начала года

0.41%

1 месяц

7.31%

6 месяцев

-4.01%

1 год

10.41%

5 лет

15.85%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HLN и DIVB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HLN
Ранг риск-скорректированной доходности HLN, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HLN, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLN, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLN, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLN, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLN, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
DIVB
Ранг риск-скорректированной доходности DIVB, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIVB, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVB, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVB, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVB, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVB, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HLN c DIVB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Haleon plc (HLN) и iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HLN на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа DIVB равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLN и DIVB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLN и DIVB

Дивидендная доходность HLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности DIVB в 2.75%

TTM20242023202220212020201920182017
HLN
Haleon plc		1.56%1.65%1.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIVB
iShares U.S. Dividend and Buyback ETF		2.75%2.61%3.18%2.02%1.63%2.08%2.07%2.51%0.37%

Просадки

Сравнение просадок HLN и DIVB

Максимальная просадка HLN за все время составила -24.83%, что меньше максимальной просадки DIVB в -36.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLN и DIVB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HLN и DIVB

Haleon plc (HLN) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что HLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...