Сравнение HLN с DIVB

С начала года, HLN показывает доходность -1.38%, что значительно ниже, чем у DIVB с доходностью 1.93%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Haleon plc (HLN) и iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HLN на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа DIVB равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLN и DIVB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между HLN и DIVB составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность HLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности DIVB в 2.52%

Максимальная просадка HLN за все время составила -24.83%, что меньше максимальной просадки DIVB в -36.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLN и DIVB.

Haleon plc (HLN) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что HLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.