Сравнение HLN с DIVB
HLN (Haleon plc) is a stock, while DIVB (iShares Core Dividend ETF) is Dividend fund tracking the Morningstar US Dividend and Buyback Index. Over the past 3 years, HLN returned 5.76%/yr vs 21.42%/yr for DIVB. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HLN и DIVB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HLN показывает доходность -7.10%, что значительно ниже, чем у DIVB с доходностью 16.99%.
HLN
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- -7.10%
- 6 месяцев
- -7.00%
- 1 год
- -10.00%
- 3 года*
- 5.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIVB
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 1.40%
- С начала года
- 16.99%
- 6 месяцев
- 15.80%
- 1 год
- 27.40%
- 3 года*
- 21.42%
- 5 лет*
- 12.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HLN и DIVB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HLN Haleon plc | -7.10% | 7.84% | 17.99% | 4.21% | 5.96% |
DIVB iShares Core Dividend ETF | 16.99% | 15.09% | 18.59% | 13.27% | 0.09% |
Correlation
The correlation between HLN and DIVB is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2022 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HLN vs. DIVB — Ранг доходности на риск
HLN
DIVB
Сравнение HLN c DIVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Haleon plc (HLN) и iShares Core Dividend ETF (DIVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HLN | DIVB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.42 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 4.03 | -4.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | 13.47 | -14.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HLN и DIVB
Максимальная просадка HLN за все время составила -25.43%, что меньше максимальной просадки DIVB в -36.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLN и DIVB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HLN | DIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.43% | -36.93% | +11.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.78% | -6.82% | -14.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.11% | -15.45% | -7.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.18% | -1.23% | -15.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.60% | -4.97% | -3.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.88% | 2.04% | +8.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLN и DIVB
Haleon plc (HLN) имеет более высокую волатильность в 8.24% по сравнению с iShares Core Dividend ETF (DIVB) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что HLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HLN | DIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.24% | 4.14% | +4.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.79% | 8.83% | +7.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.85% | 11.67% | +10.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.93% | 15.26% | +8.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.93% | 18.35% | +5.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLN и DIVB
Дивидендная доходность HLN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности DIVB в 2.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVB iShares Core Dividend ETF | 2.27% | 2.50% | 2.61% | 3.18% | 2.02% | 1.63% | 2.08% | 2.07% | 2.52% | 0.37% |
HLN Haleon plc | 2.04% | 1.73% | 1.65% | 1.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HLN and DIVB have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HLN has higher volatility (8.24%) compared to DIVB (4.14%). In terms of maximum drawdown, HLN dropped -25.43% vs DIVB's -36.93%.
DIVB currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HLN и DIVB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор