Сравнение HLN с SDZNY
HLN (Haleon plc) and SDZNY (Sandoz Group AG) are both stocks. Both operate in the Drug Manufacturers - Specialty & Generic industry within the Healthcare sector. Over the past year, HLN returned -16.43% vs 57.49% for SDZNY. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HLN и SDZNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HLN показывает доходность -10.20%, что значительно ниже, чем у SDZNY с доходностью 12.42%.
HLN
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- -10.20%
- 6 месяцев
- -4.74%
- 1 год
- -16.43%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SDZNY
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- 12.42%
- 6 месяцев
- 15.66%
- 1 год
- 57.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HLN и SDZNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HLN Haleon plc | -10.20% | 7.84% | 17.99% | -1.67% |
SDZNY Sandoz Group AG | 12.42% | 83.00% | 28.40% | 20.70% |
Correlation
The correlation between HLN and SDZNY is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2023 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
HLN:
$40.15B
SDZNY:
$35.36B
HLN:
$0.62
SDZNY:
$1.66
HLN:
14.52
SDZNY:
48.81
HLN:
2.25
SDZNY:
0.23
HLN:
2.09
SDZNY:
1.94
HLN:
2.45
SDZNY:
3.77
HLN:
$19.27B
SDZNY:
$18.19B
HLN:
$12.29B
SDZNY:
$8.61B
HLN:
$4.76B
SDZNY:
$2.13B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HLN vs. SDZNY — Ранг доходности на риск
HLN
SDZNY
Сравнение HLN c SDZNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Haleon plc (HLN) и Sandoz Group AG (SDZNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLN | SDZNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.33 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 3.03 | -3.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 8.28 | -9.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLN | SDZNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 | 1.82 | -2.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 1.78 | -1.50 |
Просадки
Сравнение просадок HLN и SDZNY
Максимальная просадка HLN за все время составила -24.83%, примерно равная максимальной просадке SDZNY в -25.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLN и SDZNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HLN | SDZNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.83% | -25.34% | +0.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.78% | -19.09% | -2.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.95% | -12.36% | -7.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.38% | -5.76% | -2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.72% | 6.96% | +5.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLN и SDZNY
Текущая волатильность для Haleon plc (HLN) составляет 6.41%, в то время как у Sandoz Group AG (SDZNY) волатильность равна 7.92%. Это указывает на то, что HLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDZNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HLN | SDZNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 7.92% | -1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.11% | 23.50% | -7.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.19% | 31.70% | -10.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.86% | 30.78% | -6.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.86% | 30.78% | -6.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLN и SDZNY
Дивидендная доходность HLN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что больше доходности SDZNY в 1.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HLN Haleon plc | 2.11% | 1.73% | 1.65% | 1.26% |
SDZNY Sandoz Group AG | 1.27% | 1.00% | 1.22% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HLN и SDZNY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Haleon plc и Sandoz Group AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HLN и SDZNY
HLN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Haleon plc сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 5.52B, что соответствует валовой рентабельности в 65.0%.
SDZNY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sandoz Group AG сообщила о валовой прибыли в 2.25B при выручке в 4.64B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.
HLN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Haleon plc сообщила об операционной прибыли в 1.25B при выручке в 5.52B, что соответствует операционной рентабельности 22.7%.
SDZNY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sandoz Group AG сообщила об операционной прибыли в 808.02M при выручке в 4.64B, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.
HLN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Haleon plc сообщила о чистой прибыли в 855.69M при выручке в 5.52B, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.
SDZNY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sandoz Group AG сообщила о чистой прибыли в 425.40M при выручке в 4.64B, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.
Часто задаваемые вопросы
HLN and SDZNY have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SDZNY has higher volatility (7.92%) compared to HLN (6.41%). In terms of maximum drawdown, HLN dropped -24.83% vs SDZNY's -25.34%.
SDZNY currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HLN и SDZNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор