Сравнение HLN с SDZNY
HLN (Haleon plc) and SDZNY (Sandoz Group AG) are both stocks. Both operate in the Drug Manufacturers - Specialty & Generic industry within the Healthcare sector. Over the past year, HLN returned -10.00% vs 72.64% for SDZNY. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HLN и SDZNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HLN показывает доходность -7.10%, что значительно ниже, чем у SDZNY с доходностью 25.75%.
HLN
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- -7.10%
- 6 месяцев
- -7.00%
- 1 год
- -10.00%
- 3 года*
- 5.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SDZNY
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 9.25%
- С начала года
- 25.75%
- 6 месяцев
- 23.01%
- 1 год
- 72.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HLN и SDZNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HLN Haleon plc | -7.10% | 7.84% | 17.99% | -0.84% |
SDZNY Sandoz Group AG | 25.75% | 83.00% | 28.40% | 19.80% |
Correlation
The correlation between HLN and SDZNY is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2023 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
HLN:
$41.54B
SDZNY:
$39.56B
HLN:
£0.62
SDZNY:
$1.66
HLN:
11.38
SDZNY:
54.59
HLN:
1.76
SDZNY:
0.26
HLN:
1.64
SDZNY:
2.17
HLN:
1.92
SDZNY:
4.22
HLN:
£19.27B
SDZNY:
$18.19B
HLN:
£12.29B
SDZNY:
$8.61B
HLN:
£4.76B
SDZNY:
$2.13B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HLN vs. SDZNY — Ранг доходности на риск
HLN
SDZNY
Сравнение HLN c SDZNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Haleon plc (HLN) и Sandoz Group AG (SDZNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HLN | SDZNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.40 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 3.83 | -4.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | 10.04 | -10.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HLN и SDZNY
Максимальная просадка HLN за все время составила -25.43%, примерно равная максимальной просадке SDZNY в -25.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLN и SDZNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HLN | SDZNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.43% | -25.34% | -0.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.78% | -19.09% | -2.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.18% | -1.96% | -15.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.60% | -5.81% | -2.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.88% | 7.26% | +3.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLN и SDZNY
Haleon plc (HLN) имеет более высокую волатильность в 8.24% по сравнению с Sandoz Group AG (SDZNY) с волатильностью 6.70%. Это указывает на то, что HLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDZNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HLN | SDZNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.24% | 6.70% | +1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.79% | 23.38% | -6.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.85% | 31.53% | -9.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.93% | 30.57% | -6.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.93% | 30.57% | -6.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLN и SDZNY
Дивидендная доходность HLN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности SDZNY в 1.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HLN Haleon plc | 2.04% | 1.73% | 1.65% | 1.26% |
SDZNY Sandoz Group AG | 1.13% | 1.00% | 1.22% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HLN и SDZNY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Haleon plc и Sandoz Group AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HLN и SDZNY
HLN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Haleon plc сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 5.52B, что соответствует валовой рентабельности в 65.0%.
SDZNY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sandoz Group AG сообщила о валовой прибыли в 2.25B при выручке в 4.64B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.
HLN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Haleon plc сообщила об операционной прибыли в 1.25B при выручке в 5.52B, что соответствует операционной рентабельности 22.7%.
SDZNY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sandoz Group AG сообщила об операционной прибыли в 808.02M при выручке в 4.64B, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.
HLN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Haleon plc сообщила о чистой прибыли в 855.69M при выручке в 5.52B, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.
SDZNY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sandoz Group AG сообщила о чистой прибыли в 425.40M при выручке в 4.64B, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.
Часто задаваемые вопросы
HLN and SDZNY have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HLN has higher volatility (8.24%) compared to SDZNY (6.70%). In terms of maximum drawdown, HLN dropped -25.43% vs SDZNY's -25.34%.
SDZNY currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HLN и SDZNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор