PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLN с CL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HLN с CL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HLN (Haleon plc) and CL (Colgate-Palmolive Company) are both stocks. HLN operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while CL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 3 years, HLN returned 4.65%/yr vs 6.21%/yr for CL. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HLN и CL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Haleon plc (HLN) и Colgate-Palmolive Company (CL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HLN показывает доходность -10.20%, что значительно ниже, чем у CL с доходностью 9.03%.

HLN

1 день
2.75%
1 месяц
-2.29%
С начала года
-10.20%
6 месяцев
-4.74%
1 год
-16.43%
3 года*
4.65%
5 лет*
—
10 лет*
—

CL

1 день
0.27%
1 месяц
-1.42%
С начала года
9.03%
6 месяцев
11.02%
1 год
-3.27%
3 года*
6.21%
5 лет*
2.68%
10 лет*
4.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HLN и CL

2026 (YTD)2025202420232022
HLN
Haleon plc		-10.20%7.84%17.99%4.21%7.96%
CL
Colgate-Palmolive Company		9.03%-10.98%16.57%3.78%2.37%

Correlation

The correlation between HLN and CL is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2022 г.

0.36

The correlation between HLN and CL shifts across timeframes, from 0.36 (all time) to 0.47 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HLN:

$40.15B

CL:

$68.51B

EPS

HLN:

$0.62

CL:

$2.58

Коэффициент P/E

HLN:

14.52

CL:

32.99

Коэффициент PEG

HLN:

2.25

CL:

8.52

Коэффициент P/S

HLN:

2.09

CL:

3.31

Коэффициент P/B

HLN:

2.45

CL:

472.51

Общая выручка (12 мес.)

HLN:

$19.27B

CL:

$20.80B

Валовая прибыль (12 мес.)

HLN:

$12.29B

CL:

$12.49B

EBITDA (12 мес.)

HLN:

$4.76B

CL:

$3.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Haleon plc

Colgate-Palmolive Company

Часто сравнивают с HLN:
HLN с RDYHLN с SDZNYHLN с HALHLN с DIVBHLN с NSIS-B.COHLN с SPYHLN с SNY
Часто сравнивают с CL:
CL с PGCL с KMBCL с GSCL с CATCL с CPRXCL с CVXCL с PEP

Доходность на риск

HLN vs. CL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLN
Ранг доходности на риск HLN: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLN: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLN: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLN: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLN: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLN: 1111
Ранг коэф-та Мартина
CL
Ранг доходности на риск CL: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CL: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CL: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CL: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CL: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CL: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLN c CL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Haleon plc (HLN) и Colgate-Palmolive Company (CL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLNCLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.78
-0.16

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.03
-0.08

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

0.99

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

-0.18

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.29

-0.29

-1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLN vs. CL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLN на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа CL равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLN и CL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLNCLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

-0.16

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.14

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.42

-0.14

Просадки

Сравнение просадок HLN и CL

Максимальная просадка HLN за все время составила -24.83%, что меньше максимальной просадки CL в -58.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLN и CL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HLNCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.83%

-58.91%

+34.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.78%

-18.64%

-3.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.11%

-29.05%

+5.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.05%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.95%

-18.47%

-1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.38%

-11.24%

+2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.72%

11.24%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности HLN и CL

Haleon plc (HLN) и Colgate-Palmolive Company (CL) имеют волатильность 6.41% и 6.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HLNCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

6.35%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.11%

16.60%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.19%

21.05%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.86%

18.64%

+5.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.86%

19.67%

+4.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLN и CL

Дивидендная доходность HLN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности CL в 2.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CL
Colgate-Palmolive Company		2.46%2.61%2.18%2.40%2.36%2.10%2.05%2.48%2.79%2.11%2.37%2.25%
HLN
Haleon plc		2.11%1.73%1.65%1.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HLN и CL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Haleon plc и Colgate-Palmolive Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B3.00B4.00B5.00B6.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
5.52B
5.32B
(HLN) Общая выручка
(CL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HLN и CL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Haleon plc и Colgate-Palmolive Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
56.0%58.0%60.0%62.0%64.0%66.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
65.0%
60.6%
Активы портфеля
HLN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Haleon plc сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 5.52B, что соответствует валовой рентабельности в 65.0%.

CL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о валовой прибыли в 3.23B при выручке в 5.32B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.

HLN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Haleon plc сообщила об операционной прибыли в 1.25B при выручке в 5.52B, что соответствует операционной рентабельности 22.7%.

CL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 5.32B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.

HLN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Haleon plc сообщила о чистой прибыли в 855.69M при выручке в 5.52B, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.

CL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о чистой прибыли в 646.00M при выручке в 5.32B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.

Часто задаваемые вопросы

HLN and CL have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HLN has higher volatility (6.41%) compared to CL (6.35%). In terms of maximum drawdown, HLN dropped -24.83% vs CL's -58.91%.

CL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.16 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HLN и CL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор