PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLMIX с SCHF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLMIX с SCHF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harding Loevner International Equity Portfolio (HLMIX) и Schwab International Equity ETF (SCHF).

HLMIX управляется Harding Loevner. Фонд был запущен 10 мая 1994 г.. SCHF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Developed ex U.S. Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности HLMIX и SCHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harding Loevner International Equity Portfolio (HLMIX) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLMIX и SCHF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLMIX
Harding Loevner International Equity Portfolio		2.76%27.63%1.18%15.10%-20.21%8.49%20.33%25.22%-13.96%29.91%
SCHF
Schwab International Equity ETF		4.58%34.55%3.28%18.35%-14.80%11.40%9.48%22.26%-14.29%26.03%

Доходность по периодам

С начала года, HLMIX показывает доходность 2.76%, что значительно ниже, чем у SCHF с доходностью 4.58%. За последние 10 лет акции HLMIX уступали акциям SCHF по среднегодовой доходности: 8.92% против 9.59% соответственно.

HLMIX

1 день
2.65%
1 месяц
-6.56%
С начала года
2.76%
6 месяцев
6.09%
1 год
23.54%
3 года*
12.33%
5 лет*
5.30%
10 лет*
8.92%

SCHF

1 день
1.58%
1 месяц
-5.42%
С начала года
4.58%
6 месяцев
10.18%
1 год
31.07%
3 года*
16.76%
5 лет*
9.03%
10 лет*
9.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harding Loevner International Equity Portfolio

Schwab International Equity ETF

Часто сравнивают с HLMIX:
HLMIX с VEAHLMIX с MIEIXHLMIX с VMGAXHLMIX с VESGXHLMIX с IEFAHLMIX с VIGIHLMIX с OAKIX
Часто сравнивают с SCHF:
SCHF с VXUSSCHF с VEASCHF с SWISXSCHF с SCHYSCHF с SCHESCHF с FNDFSCHF с SCHB

Сравнение комиссий HLMIX и SCHF

HLMIX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%.

HLMIX
Harding Loevner International Equity Portfolio
SCHF
Schwab International Equity ETF

Доходность на риск

HLMIX vs. SCHF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLMIX
Ранг доходности на риск HLMIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLMIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLMIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLMIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLMIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLMIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SCHF
Ранг доходности на риск SCHF: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHF: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHF: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHF: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHF: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHF: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLMIX c SCHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harding Loevner International Equity Portfolio (HLMIX) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLMIXSCHFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.76

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

2.40

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.35

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

2.75

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.41

10.59

-2.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLMIX vs. SCHF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLMIX на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHF равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLMIX и SCHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLMIXSCHFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.76

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.56

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.56

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.40

-0.05

Корреляция

Корреляция между HLMIX и SCHF составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLMIX и SCHF

Дивидендная доходность HLMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.54%, что больше доходности SCHF в 3.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLMIX
Harding Loevner International Equity Portfolio		14.54%14.94%7.14%3.79%2.51%2.48%0.75%1.59%1.50%1.64%0.98%1.02%
SCHF
Schwab International Equity ETF		3.27%3.42%3.26%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%

Просадки

Сравнение просадок HLMIX и SCHF

Максимальная просадка HLMIX за все время составила -58.03%, что больше максимальной просадки SCHF в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLMIX и SCHF.

Загрузка...

Показатели просадок

HLMIXSCHFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.03%

-34.87%

-23.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.50%

-11.48%

+0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.76%

-29.14%

-3.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.76%

-34.87%

+2.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.07%

-7.16%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.76%

-7.44%

-5.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.98%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности HLMIX и SCHF

Текущая волатильность для Harding Loevner International Equity Portfolio (HLMIX) составляет 7.06%, в то время как у Schwab International Equity ETF (SCHF) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что HLMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HLMIXSCHFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.06%

7.94%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.74%

11.79%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.58%

17.75%

-2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.74%

16.14%

-0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.40%

17.09%

-0.69%