PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HLIT с SSYS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HLIT с SSYS

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harmonic Inc. (HLIT) и Stratasys Ltd. (SSYS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HLIT или SSYS.

Корреляция

Корреляция между HLIT и SSYS составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности HLIT и SSYS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harmonic Inc. (HLIT) и Stratasys Ltd. (SSYS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.58%
300.42%
HLIT
SSYS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HLIT:

-0.07

SSYS:

-0.07

Коэф-т Сортино

HLIT:

0.26

SSYS:

0.36

Коэф-т Омега

HLIT:

1.04

SSYS:

1.04

Коэф-т Кальмара

HLIT:

-0.04

SSYS:

-0.04

Коэф-т Мартина

HLIT:

-0.21

SSYS:

-0.20

Индекс Язвы

HLIT:

18.49%

SSYS:

19.02%

Дневная вол-ть

HLIT:

51.69%

SSYS:

57.67%

Макс. просадка

HLIT:

-99.32%

SSYS:

-95.49%

Текущая просадка

HLIT:

-93.96%

SSYS:

-93.03%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HLIT:

$1.08B

SSYS:

$793.45M

EPS

HLIT:

$0.33

SSYS:

-$1.70

Коэффициент PEG

HLIT:

-0.21

SSYS:

1.60

Коэффициент P/S

HLIT:

1.59

SSYS:

1.39

Коэффициент P/B

HLIT:

2.32

SSYS:

1.00

Общая выручка (12 мес.)

HLIT:

$556.66M

SSYS:

$428.41M

Валовая прибыль (12 мес.)

HLIT:

$299.61M

SSYS:

$192.92M

EBITDA (12 мес.)

HLIT:

$84.13M

SSYS:

-$28.14M

Доходность по периодам

С начала года, HLIT показывает доходность -30.39%, что значительно ниже, чем у SSYS с доходностью 6.97%. За последние 10 лет акции HLIT превзошли акции SSYS по среднегодовой доходности: 2.85% против -13.40% соответственно.

HLIT

С начала года

-30.39%

1 месяц

-5.73%

6 месяцев

-37.69%

1 год

0.11%

5 лет

7.04%

10 лет

2.85%

SSYS

С начала года

6.97%

1 месяц

-7.54%

6 месяцев

35.76%

1 год

-5.09%

5 лет

-11.69%

10 лет

-13.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HLIT и SSYS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HLIT
Ранг риск-скорректированной доходности HLIT, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HLIT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLIT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLIT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLIT, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLIT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
SSYS
Ранг риск-скорректированной доходности SSYS, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SSYS, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSYS, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSYS, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSYS, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSYS, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HLIT c SSYS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harmonic Inc. (HLIT) и Stratasys Ltd. (SSYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HLIT, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HLIT: -0.07
SSYS: -0.07
Коэффициент Сортино HLIT, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HLIT: 0.26
SSYS: 0.36
Коэффициент Омега HLIT, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HLIT: 1.04
SSYS: 1.04
Коэффициент Кальмара HLIT, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HLIT: -0.04
SSYS: -0.04
Коэффициент Мартина HLIT, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HLIT: -0.21
SSYS: -0.20

Показатель коэффициента Шарпа HLIT на текущий момент составляет -0.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSYS равному -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLIT и SSYS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.07
-0.07
HLIT
SSYS

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLIT и SSYS

Ни HLIT, ни SSYS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HLIT и SSYS

Максимальная просадка HLIT за все время составила -99.32%, примерно равная максимальной просадке SSYS в -95.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLIT и SSYS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-95.00%-94.00%-93.00%-92.00%-91.00%-90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-93.96%
-93.03%
HLIT
SSYS

Волатильность

Сравнение волатильности HLIT и SSYS

Harmonic Inc. (HLIT) имеет более высокую волатильность в 17.38% по сравнению с Stratasys Ltd. (SSYS) с волатильностью 13.38%. Это указывает на то, что HLIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.38%
13.38%
HLIT
SSYS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HLIT и SSYS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Harmonic Inc. и Stratasys Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию