Сравнение HLIT с SSYS
HLIT (Harmonic Inc.) and SSYS (Stratasys Ltd.) are both stocks. Both are in the Technology sector — HLIT in Communication Equipment, SSYS in Computer Hardware. Over the past 10 years, HLIT returned 16.88%/yr vs -8.67%/yr for SSYS. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HLIT и SSYS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HLIT показывает доходность 47.72%, что значительно выше, чем у SSYS с доходностью 10.14%. За последние 10 лет акции HLIT превзошли акции SSYS по среднегодовой доходности: 16.88% против -8.67% соответственно.
HLIT
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 22.88%
- С начала года
- 47.72%
- 6 месяцев
- 52.51%
- 1 год
- 55.43%
- 3 года*
- -6.44%
- 5 лет*
- 15.36%
- 10 лет*
- 16.88%
SSYS
- 1 день
- -2.94%
- 1 месяц
- 6.70%
- С начала года
- 10.14%
- 6 месяцев
- 4.25%
- 1 год
- -7.81%
- 3 года*
- -16.48%
- 5 лет*
- -16.05%
- 10 лет*
- -8.67%
Сравнение доходности по годам HLIT и SSYS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLIT Harmonic Inc. | 47.72% | -25.25% | 1.46% | -0.46% | 11.39% | 59.13% | -5.26% | 65.25% | 12.38% | -16.00% |
SSYS Stratasys Ltd. | 10.14% | -2.36% | -37.75% | 20.40% | -51.57% | 18.19% | 2.45% | 12.30% | -9.77% | 20.68% |
Correlation
The correlation between HLIT and SSYS is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 1995 г. | 0.28 |
The correlation between HLIT and SSYS shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.43 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HLIT:
$1.62B
SSYS:
$825.57M
HLIT:
-$0.37
SSYS:
-$1.35
HLIT:
3.29
SSYS:
1.49
HLIT:
4.55
SSYS:
1.00
HLIT:
$500.34M
SSYS:
$547.75M
HLIT:
$260.72M
SSYS:
$236.20M
HLIT:
$46.11M
SSYS:
-$72.69M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HLIT vs. SSYS — Ранг доходности на риск
HLIT
SSYS
Сравнение HLIT c SSYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harmonic Inc. (HLIT) и Stratasys Ltd. (SSYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLIT | SSYS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.02 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | -0.19 | +3.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.68 | -0.37 | +7.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLIT | SSYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | -0.14 | +1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | -0.29 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | -0.15 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.09 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок HLIT и SSYS
Максимальная просадка HLIT за все время составила -99.32%, примерно равная максимальной просадке SSYS в -95.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLIT и SSYS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HLIT | SSYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.32% | -95.49% | -3.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.10% | -40.35% | +21.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.14% | -71.08% | +15.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.14% | -83.39% | +28.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.14% | -88.67% | +33.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.41% | -92.99% | +2.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.34% | -54.26% | -30.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.32% | 21.10% | -12.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLIT и SSYS
Harmonic Inc. (HLIT) имеет более высокую волатильность в 27.12% по сравнению с Stratasys Ltd. (SSYS) с волатильностью 19.97%. Это указывает на то, что HLIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HLIT | SSYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.12% | 19.97% | +7.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.13% | 36.47% | +0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.72% | 54.48% | -8.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.08% | 55.41% | -7.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.51% | 56.50% | -5.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLIT и SSYS
Ни HLIT, ни SSYS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HLIT и SSYS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Harmonic Inc. и Stratasys Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HLIT и SSYS
HLIT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Harmonic Inc. сообщила о валовой прибыли в 63.62M при выручке в 121.70M, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.
SSYS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stratasys Ltd. сообщила о валовой прибыли в 56.25M при выручке в 132.70M, что соответствует валовой рентабельности в 42.4%.
HLIT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Harmonic Inc. сообщила об операционной прибыли в 20.45M при выручке в 121.70M, что соответствует операционной рентабельности 16.8%.
SSYS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stratasys Ltd. сообщила об операционной прибыли в -24.31M при выручке в 132.70M, что соответствует операционной рентабельности -18.3%.
HLIT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Harmonic Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.31M при выручке в 121.70M, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
SSYS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stratasys Ltd. сообщила о чистой прибыли в -23.83M при выручке в 132.70M, что соответствует чистой рентабельности -18.0%.
Часто задаваемые вопросы
HLIT and SSYS have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HLIT has higher volatility (27.12%) compared to SSYS (19.97%). In terms of maximum drawdown, HLIT dropped -99.32% vs SSYS's -95.49%.
HLIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HLIT и SSYS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор