Сравнение HLIT с SSYS

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение HLIT с SSYS

Последнее обновление 7 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harmonic Inc. (HLIT) и Stratasys Ltd. (SSYS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HLIT или SSYS.

Корреляция

Корреляция между HLIT и SSYS составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности HLIT и SSYS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harmonic Inc. (HLIT) и Stratasys Ltd. (SSYS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

HLIT

SSYS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HLIT:

-0.71

SSYS:

-0.34

Коэф-т Сортино

HLIT:

-0.80

SSYS:

-0.18

Коэф-т Омега

HLIT:

0.87

SSYS:

0.98

Коэф-т Кальмара

HLIT:

-0.40

SSYS:

-0.21

Коэф-т Мартина

HLIT:

-2.11

SSYS:

-0.82

Индекс Язвы

HLIT:

17.71%

SSYS:

24.01%

Дневная вол-ть

HLIT:

52.42%

SSYS:

57.62%

Макс. просадка

HLIT:

-99.32%

SSYS:

-95.49%

Текущая просадка

HLIT:

-94.53%

SSYS:

-93.39%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HLIT:

$975.05M

SSYS:

$647.48M

EPS

HLIT:

$0.33

SSYS:

-$1.70

PEG коэффициент

HLIT:

-0.21

SSYS:

1.60

Общая выручка (12 мес.)

HLIT:

$556.66M

SSYS:

$428.41M

Валовая прибыль (12 мес.)

HLIT:

$299.61M

SSYS:

$192.92M

EBITDA (12 мес.)

HLIT:

$84.13M

SSYS:

-$28.14M

Доходность по периодам

С начала года, HLIT показывает доходность -37.04%, что значительно ниже, чем у SSYS с доходностью 1.46%. За последние 10 лет акции HLIT превзошли акции SSYS по среднегодовой доходности: 1.21% против -16.85% соответственно.

HLIT

С начала года

-37.04%

1 месяц

-19.20%

6 месяцев

-39.46%

1 год

-35.63%

5 лет

7.03%

10 лет

1.21%

SSYS

С начала года

1.46%

1 месяц

-8.24%

6 месяцев

15.79%

1 год

-16.56%

5 лет

-9.46%

10 лет

-16.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HLIT и SSYS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HLIT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SSYS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HLIT c SSYS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harmonic Inc. (HLIT) и Stratasys Ltd. (SSYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

HLIT: -0.71

SSYS: -0.34

Коэффициент Сортино

HLIT: -0.80

SSYS: -0.18

Коэффициент Омега

HLIT: 0.87

SSYS: 0.98

Коэффициент Кальмара

HLIT: -0.40

SSYS: -0.21

Коэффициент Мартина

HLIT: -2.11

SSYS: -0.82

Показатель коэффициента Шарпа HLIT на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа SSYS равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLIT и SSYS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

HLIT

SSYS

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLIT и SSYS

Ни HLIT, ни SSYS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HLIT и SSYS

Максимальная просадка HLIT за все время составила -99.32%, примерно равная максимальной просадке SSYS в -95.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLIT и SSYS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

HLIT

SSYS

Волатильность

Сравнение волатильности HLIT и SSYS

Harmonic Inc. (HLIT) имеет более высокую волатильность в 13.06% по сравнению с Stratasys Ltd. (SSYS) с волатильностью 11.33%. Это указывает на то, что HLIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

HLIT

SSYS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HLIT и SSYS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Harmonic Inc. и Stratasys Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение HLIT с SSYS

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности HLIT и SSYS

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HLIT и SSYS

HLIT

SSYS

Сравнение HLIT c SSYS - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLIT и SSYS

Просадки

Сравнение просадок HLIT и SSYS

Волатильность

Сравнение волатильности HLIT и SSYS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HLIT и SSYS

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество