Сравнение HLIPX с VFIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX).
HLIPX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 5 мар. 1993 г.. VFIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности HLIPX и VFIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HLIPX и VFIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLIPX JPMorgan Core Plus Bond Fund | -0.17% | 7.98% | 2.64% | 6.38% | -12.69% | -0.30% | 7.93% | 8.73% | 0.01% | 4.26% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | -4.35% | 17.83% | 24.97% | 26.24% | -18.16% | 28.65% | 18.32% | 31.46% | -4.45% | 21.78% |
Доходность по периодам
С начала года, HLIPX показывает доходность -0.17%, что значительно выше, чем у VFIAX с доходностью -4.35%. За последние 10 лет акции HLIPX уступали акциям VFIAX по среднегодовой доходности: 2.42% против 14.04% соответственно.
HLIPX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- 4.39%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 2.42%
VFIAX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.35%
- 6 месяцев
- -2.16%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 14.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLIPX и VFIAX
HLIPX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%.
Доходность на риск
HLIPX vs. VFIAX — Ранг доходности на риск
HLIPX
VFIAX
Сравнение HLIPX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLIPX | VFIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 0.97 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.49 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.52 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.61 | 7.29 | -1.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLIPX | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 0.97 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.70 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.78 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.44 | +0.67 |
Корреляция
Корреляция между HLIPX и VFIAX составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLIPX и VFIAX
Дивидендная доходность HLIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности VFIAX в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLIPX JPMorgan Core Plus Bond Fund | 4.55% | 4.86% | 4.88% | 4.02% | 3.36% | 3.25% | 4.36% | 3.23% | 3.08% | 2.83% | 2.77% | 3.25% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.18% | 1.12% | 1.24% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.53% | 1.87% | 2.05% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок HLIPX и VFIAX
Максимальная просадка HLIPX за все время составила -16.91%, что меньше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLIPX и VFIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HLIPX | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.91% | -55.20% | +38.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.97% | -12.12% | +9.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.91% | -24.53% | +7.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.91% | -33.83% | +16.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.29% | -6.24% | +3.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.94% | -9.46% | +7.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 2.52% | -1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLIPX и VFIAX
Текущая волатильность для JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX) составляет 1.74%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что HLIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HLIPX | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 5.35% | -3.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 9.53% | -6.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.30% | 18.32% | -14.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.66% | 16.91% | -11.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.62% | 18.05% | -13.43% |