PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLIPX с JMST
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLIPX с JMST

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST).

HLIPX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 5 мар. 1993 г.. JMST - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 16 окт. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности HLIPX и JMST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLIPX и JMST

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HLIPX
JPMorgan Core Plus Bond Fund		-0.17%7.98%2.64%6.38%-12.69%-0.30%7.93%8.73%2.01%
JMST
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF		0.56%3.35%3.31%3.56%0.07%0.31%2.00%2.09%0.70%

Доходность по периодам

С начала года, HLIPX показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у JMST с доходностью 0.56%.

HLIPX

1 день
0.14%
1 месяц
-1.90%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
0.78%
1 год
4.49%
3 года*
4.39%
5 лет*
0.90%
10 лет*
2.42%

JMST

1 день
0.06%
1 месяц
0.04%
С начала года
0.56%
6 месяцев
1.29%
1 год
2.81%
3 года*
3.27%
5 лет*
2.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Core Plus Bond Fund

JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF

Часто сравнивают с HLIPX:
HLIPX с WOBDXHLIPX с FIXDHLIPX с BALTHLIPX с UCONHLIPX с SAVYXHLIPX с AGGHLIPX с AAPL
Часто сравнивают с JMST:
JMST с SGOVJMST с JPSTJMST с JEPIJMST с SUBJMST с MEARJMST с SMMUJMST с SHM

Сравнение комиссий HLIPX и JMST

HLIPX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии JMST в 0.18%.

HLIPX
JPMorgan Core Plus Bond Fund
JMST
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF

Доходность на риск

HLIPX vs. JMST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLIPX
Ранг доходности на риск HLIPX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLIPX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLIPX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLIPX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLIPX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLIPX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
JMST
Ранг доходности на риск JMST: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMST: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMST: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMST: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMST: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMST: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLIPX c JMST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLIPXJMSTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

3.76

-2.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

5.09

-3.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

2.13

-0.93

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

4.44

-2.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.61

23.53

-17.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLIPX vs. JMST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLIPX на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа JMST равного 3.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLIPX и JMST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLIPXJMSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

3.76

-2.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

2.69

-2.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

1.87

-0.76

Корреляция

Корреляция между HLIPX и JMST составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLIPX и JMST

Дивидендная доходность HLIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности JMST в 2.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLIPX
JPMorgan Core Plus Bond Fund		4.55%4.86%4.88%4.02%3.36%3.25%4.36%3.23%3.08%2.83%2.77%3.25%
JMST
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF		2.72%2.84%3.32%3.09%1.10%0.27%0.87%1.63%0.28%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HLIPX и JMST

Максимальная просадка HLIPX за все время составила -16.91%, что больше максимальной просадки JMST в -2.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLIPX и JMST.

Загрузка...

Показатели просадок

HLIPXJMSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.91%

-2.41%

-14.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.97%

-0.53%

-2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.91%

-1.15%

-15.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.29%

-0.07%

-2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.94%

-0.13%

-1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

0.13%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности HLIPX и JMST

JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что HLIPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HLIPXJMSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

0.19%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

0.47%

+2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.30%

0.81%

+3.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.66%

0.82%

+4.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.62%

1.15%

+3.47%