PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLIEX с VALAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLIEX с VALAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) и Al Frank Fund (VALAX).

HLIEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности HLIEX и VALAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) и Al Frank Fund (VALAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLIEX и VALAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLIEX
JPMorgan Equity Income Fund		-0.29%14.67%19.67%4.79%-1.88%25.10%3.61%26.30%-4.45%17.55%
VALAX
Al Frank Fund		1.54%23.57%13.35%14.05%-13.50%24.97%10.22%33.98%-7.87%18.09%

Доходность по периодам

С начала года, HLIEX показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у VALAX с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции HLIEX уступали акциям VALAX по среднегодовой доходности: 11.18% против 12.38% соответственно.

HLIEX

1 день
-0.04%
1 месяц
-6.36%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
2.15%
1 год
11.27%
3 года*
13.63%
5 лет*
9.96%
10 лет*
11.18%

VALAX

1 день
-0.77%
1 месяц
-6.61%
С начала года
1.54%
6 месяцев
7.86%
1 год
29.09%
3 года*
17.10%
5 лет*
8.94%
10 лет*
12.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Income Fund

Al Frank Fund

Часто сравнивают с HLIEX:
HLIEX с GSFTXHLIEX с VOOHLIEX с FXAIXHLIEX с HLEIXHLIEX с JEPIHLIEX с VIGHLIEX с NPRTX
Часто сравнивают с VALAX:
VALAX с QRVLXVALAX с AVLVXVALAX с AUXFXVALAX с LOMAXVALAX с VEIPXVALAX с FDETXVALAX с VWNAX

Сравнение комиссий HLIEX и VALAX

HLIEX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.

VALAX
Al Frank Fund
HLIEX
JPMorgan Equity Income Fund

Доходность на риск

HLIEX vs. VALAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLIEX
Ранг доходности на риск HLIEX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLIEX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLIEX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLIEX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLIEX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLIEX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
VALAX
Ранг доходности на риск VALAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALAX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLIEX c VALAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLIEXVALAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.63

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

2.23

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.34

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

2.13

-1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.28

9.00

-4.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLIEX vs. VALAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLIEX на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа VALAX равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLIEX и VALAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLIEXVALAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.63

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.51

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.64

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.39

+0.16

Корреляция

Корреляция между HLIEX и VALAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLIEX и VALAX

Дивидендная доходность HLIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.89%, что больше доходности VALAX в 8.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLIEX
JPMorgan Equity Income Fund		10.89%10.81%14.41%2.77%3.67%3.33%1.82%2.78%5.12%2.47%2.45%2.73%
VALAX
Al Frank Fund		8.52%8.65%10.32%5.95%8.62%6.83%7.17%13.51%10.73%10.66%5.32%9.53%

Просадки

Сравнение просадок HLIEX и VALAX

Максимальная просадка HLIEX за все время составила -50.33%, что меньше максимальной просадки VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLIEX и VALAX.

Загрузка...

Показатели просадок

HLIEXVALAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.33%

-61.26%

+10.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.34%

-13.03%

+1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.85%

-25.81%

+10.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.89%

-38.22%

+1.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.08%

-8.56%

+1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.39%

-10.83%

+4.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

3.08%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности HLIEX и VALAX

Текущая волатильность для JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) составляет 3.42%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что HLIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HLIEXVALAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

4.61%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.66%

10.48%

-2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.19%

18.57%

-3.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.27%

17.70%

-3.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.78%

19.29%

-2.51%