Сравнение HLIEX с SVAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX).
HLIEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г.. SVAIX управляется Federated. Фонд был запущен 30 мар. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности HLIEX и SVAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HLIEX и SVAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLIEX JPMorgan Equity Income Fund | 1.62% | 14.67% | 19.67% | 4.79% | -1.88% | 25.10% | 3.61% | 26.30% | -4.45% | 17.55% |
SVAIX Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund | 9.22% | 15.26% | 16.47% | -1.81% | 8.47% | 21.52% | -7.88% | 19.59% | -8.23% | 15.10% |
Доходность по периодам
С начала года, HLIEX показывает доходность 1.62%, что значительно ниже, чем у SVAIX с доходностью 9.22%. За последние 10 лет акции HLIEX превзошли акции SVAIX по среднегодовой доходности: 11.39% против 8.47% соответственно.
HLIEX
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- 1.62%
- 6 месяцев
- 4.26%
- 1 год
- 13.54%
- 3 года*
- 14.35%
- 5 лет*
- 10.23%
- 10 лет*
- 11.39%
SVAIX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -2.83%
- С начала года
- 9.22%
- 6 месяцев
- 10.97%
- 1 год
- 17.94%
- 3 года*
- 13.83%
- 5 лет*
- 11.63%
- 10 лет*
- 8.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLIEX и SVAIX
HLIEX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии SVAIX в 0.81%.
Доходность на риск
HLIEX vs. SVAIX — Ранг доходности на риск
HLIEX
SVAIX
Сравнение HLIEX c SVAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLIEX | SVAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.36 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 2.02 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.28 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.83 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | 8.69 | -3.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLIEX | SVAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.36 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.90 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.56 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.52 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между HLIEX и SVAIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLIEX и SVAIX
Дивидендная доходность HLIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.68%, что больше доходности SVAIX в 5.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLIEX JPMorgan Equity Income Fund | 10.68% | 10.81% | 14.41% | 2.77% | 3.67% | 3.33% | 1.82% | 2.78% | 5.12% | 2.47% | 2.45% | 2.73% |
SVAIX Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund | 5.93% | 6.41% | 7.58% | 4.32% | 9.68% | 3.72% | 4.28% | 8.75% | 8.54% | 10.36% | 5.24% | 8.67% |
Просадки
Сравнение просадок HLIEX и SVAIX
Максимальная просадка HLIEX за все время составила -50.33%, примерно равная максимальной просадке SVAIX в -50.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLIEX и SVAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HLIEX | SVAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.33% | -50.62% | +0.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.34% | -11.78% | +0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.85% | -16.13% | +1.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.89% | -36.53% | -0.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.30% | -2.83% | -2.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.39% | -7.75% | +1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 2.67% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLIEX и SVAIX
JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что HLIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HLIEX | SVAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 2.88% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.89% | 6.99% | +0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.28% | 15.76% | -0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.30% | 13.57% | +0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.79% | 15.42% | +1.37% |