PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLIEX с FLCOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HLIEX с FLCOX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HLIEX (JPMorgan Equity Income Fund) and FLCOX (Fidelity Large Cap Value Index Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, HLIEX returned 10.77%/yr vs 10.52%/yr for FLCOX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. HLIEX charges 0.70%/yr vs 0.04%/yr for FLCOX.

Доходность

Сравнение доходности HLIEX и FLCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HLIEX показывает доходность 11.28%, что значительно ниже, чем у FLCOX с доходностью 15.07%.

HLIEX

1 день
1.15%
1 месяц
2.47%
С начала года
11.28%
6 месяцев
11.88%
1 год
24.61%
3 года*
18.46%
5 лет*
10.77%
10 лет*
12.12%

FLCOX

1 день
0.76%
1 месяц
2.76%
С начала года
15.07%
6 месяцев
15.56%
1 год
30.00%
3 года*
19.02%
5 лет*
10.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HLIEX и FLCOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLIEX
JPMorgan Equity Income Fund		11.28%14.67%19.67%4.79%-1.88%25.10%3.61%26.30%-4.45%16.78%
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		15.07%15.90%14.38%11.48%-7.57%25.09%2.87%26.54%-8.38%10.90%

Correlation

The correlation between HLIEX and FLCOX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.97

The correlation between HLIEX and FLCOX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Income Fund

Fidelity Large Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с HLIEX:
HLIEX с GSFTXHLIEX с HLEIXHLIEX с FXAIXHLIEX с VOOHLIEX с JEPIHLIEX с VIGHLIEX с NPRTX
Часто сравнивают с FLCOX:
FLCOX с VVIAXFLCOX с VTVFLCOX с FXAIXFLCOX с FLCSXFLCOX с SCHDFLCOX с FSLVXFLCOX с SFLNX

Доходность на риск

HLIEX vs. FLCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLIEX
Ранг доходности на риск HLIEX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLIEX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLIEX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLIEX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLIEX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLIEX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FLCOX
Ранг доходности на риск FLCOX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCOX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCOX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCOX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCOX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCOX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLIEX c FLCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLIEXFLCOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
2.76

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
3.90

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.50

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

4.39

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.19

18.45

-5.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLIEX vs. FLCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLIEX на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLCOX равному 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLIEX и FLCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLIEXFLCOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

2.76

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.71

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.61

-0.04

Просадки

Сравнение просадок HLIEX и FLCOX

Максимальная просадка HLIEX за все время составила -50.33%, что больше максимальной просадки FLCOX в -38.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLIEX и FLCOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HLIEXFLCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.33%

-38.28%

-12.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.08%

-6.80%

-0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.19%

-15.60%

+1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.85%

-19.00%

+4.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.37%

-4.45%

-1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

1.62%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности HLIEX и FLCOX

Текущая волатильность для JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) составляет 2.65%, в то время как у Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) волатильность равна 2.88%. Это указывает на то, что HLIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HLIEXFLCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

2.88%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.85%

8.13%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.36%

10.81%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.31%

14.84%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.79%

17.63%

-0.84%

Сравнение комиссий HLIEX и FLCOX

HLIEX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FLCOX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLIEX и FLCOX

Дивидендная доходность HLIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.72%, что больше доходности FLCOX в 1.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		1.31%1.51%1.92%1.99%2.01%1.55%2.28%3.82%2.79%0.60%0.00%0.00%
HLIEX
JPMorgan Equity Income Fund		9.72%10.81%14.41%2.77%3.67%3.33%1.82%2.78%5.12%2.47%2.45%2.73%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, HLIEX and FLCOX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FLCOX has higher volatility (2.88%) compared to HLIEX (2.65%). In terms of maximum drawdown, HLIEX dropped -50.33% vs FLCOX's -38.28%.

FLCOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HLIEX и FLCOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор