PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLGEX с MMGPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HLGEX с MMGPX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

HLGEX (JPMorgan Mid Cap Growth Fund) and MMGPX (Morgan Stanley Discovery Portfolio) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, HLGEX returned 5.34%/yr vs -7.52%/yr for MMGPX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. HLGEX charges 0.89%/yr vs 0.04%/yr for MMGPX.

Доходность

Сравнение доходности HLGEX и MMGPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HLGEX показывает доходность 6.13%, что значительно выше, чем у MMGPX с доходностью -2.47%.

HLGEX

1 день
0.44%
1 месяц
1.86%
С начала года
6.13%
6 месяцев
3.77%
1 год
9.67%
3 года*
16.07%
5 лет*
5.34%
10 лет*
14.23%

MMGPX

1 день
0.00%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-6.19%
1 год
-6.93%
3 года*
21.96%
5 лет*
-7.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HLGEX и MMGPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLGEX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund		6.13%8.65%22.80%23.11%-27.08%10.67%48.33%39.73%-5.07%23.84%
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		-2.47%12.58%41.83%44.34%-63.37%-11.55%152.67%40.20%10.89%28.18%

Correlation

The correlation between HLGEX and MMGPX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г.

0.83

The correlation between HLGEX and MMGPX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Mid Cap Growth Fund

Morgan Stanley Discovery Portfolio

Часто сравнивают с HLGEX:
HLGEX с BRMKXHLGEX с RTYS.LHLGEX с SPYHLGEX с WMGAXHLGEX с AMAGXHLGEX с IMCGHLGEX с XMHQ
Часто сравнивают с MMGPX:
MMGPX с BMDSXMMGPX с DINDXMMGPX с TAAGXMMGPX с RSDGXMMGPX с FMDGXMMGPX с FRSGXMMGPX с VIGIX

Доходность на риск

HLGEX vs. MMGPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLGEX
Ранг доходности на риск HLGEX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLGEX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLGEX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLGEX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLGEX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLGEX: 99
Ранг коэф-та Мартина
MMGPX
Ранг доходности на риск MMGPX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMGPX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMGPX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMGPX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMGPX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMGPX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLGEX c MMGPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HLGEXMMGPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.49
-0.29

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.81
-0.22

+1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

0.97

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.62

-0.30

+0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.97

-0.60

+2.57

HLGEX vs. MMGPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLGEX на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа MMGPX равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLGEX и MMGPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HLGEX и MMGPX

Максимальная просадка HLGEX за все время составила -57.65%, что меньше максимальной просадки MMGPX в -75.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLGEX и MMGPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HLGEXMMGPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.65%

-75.38%

+17.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.19%

-27.79%

+13.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.50%

-29.27%

+3.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.16%

-72.70%

+35.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-41.72%

+40.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.41%

-30.30%

+18.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

13.70%

-9.23%

Волатильность

Сравнение волатильности HLGEX и MMGPX

Текущая волатильность для JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) составляет 6.39%, в то время как у Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) волатильность равна 9.69%. Это указывает на то, что HLGEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HLGEXMMGPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.39%

9.69%

-3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.37%

21.69%

-7.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.16%

28.52%

-10.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.42%

39.82%

-17.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.98%

35.21%

-13.23%

Сравнение комиссий HLGEX и MMGPX

HLGEX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии MMGPX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLGEX и MMGPX

Дивидендная доходность HLGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.89%, что больше доходности MMGPX в 0.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLGEX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund		8.89%9.43%14.70%0.00%0.79%8.87%10.61%7.29%7.26%6.41%0.04%5.32%
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		0.44%0.43%0.00%0.00%125.40%64.53%7.93%15.63%28.02%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HLGEX and MMGPX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MMGPX has higher volatility (9.69%) compared to HLGEX (6.39%). In terms of maximum drawdown, HLGEX dropped -57.65% vs MMGPX's -75.38%.

HLGEX currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HLGEX и MMGPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор