PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLGEX с MMGPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLGEX с MMGPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX).

HLGEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 2 мар. 1989 г.. MMGPX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности HLGEX и MMGPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLGEX и MMGPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLGEX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund		-5.79%8.65%22.80%23.11%-27.08%10.67%48.33%39.73%-5.07%23.62%
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		-11.10%12.58%41.83%44.34%-81.34%-11.55%152.67%40.20%10.89%28.18%

Доходность по периодам

С начала года, HLGEX показывает доходность -5.79%, что значительно выше, чем у MMGPX с доходностью -11.10%.

HLGEX

1 день
3.94%
1 месяц
-6.15%
С начала года
-5.79%
6 месяцев
-8.32%
1 год
11.90%
3 года*
12.84%
5 лет*
3.94%
10 лет*
12.70%

MMGPX

1 день
4.51%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-11.10%
6 месяцев
-20.66%
1 год
6.81%
3 года*
20.87%
5 лет*
-19.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Mid Cap Growth Fund

Morgan Stanley Discovery Portfolio

Часто сравнивают с HLGEX:
HLGEX с BRMKXHLGEX с RTYS.LHLGEX с SPYHLGEX с XMHQHLGEX с AMAGXHLGEX с IMCGHLGEX с VONG
Часто сравнивают с MMGPX:
MMGPX с VIGIXMMGPX с FMDGXMMGPX с TAAGXMMGPX с MACGXMMGPX с TWHIXMMGPX с BMDSXMMGPX с FRSGX

Сравнение комиссий HLGEX и MMGPX

HLGEX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии MMGPX в 0.04%.

HLGEX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio

Доходность на риск

HLGEX vs. MMGPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLGEX
Ранг доходности на риск HLGEX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLGEX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLGEX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLGEX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLGEX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLGEX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
MMGPX
Ранг доходности на риск MMGPX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMGPX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMGPX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMGPX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMGPX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMGPX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLGEX c MMGPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLGEXMMGPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

0.27

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

0.62

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.08

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

0.28

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.75

0.70

+2.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLGEX vs. MMGPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLGEX на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа MMGPX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLGEX и MMGPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLGEXMMGPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

0.27

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

-0.43

+0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.15

+0.33

Корреляция

Корреляция между HLGEX и MMGPX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLGEX и MMGPX

Дивидендная доходность HLGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.01%, что больше доходности MMGPX в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLGEX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund		10.01%9.43%14.70%0.00%0.79%8.87%10.61%7.29%7.26%6.41%0.04%5.32%
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		0.48%0.43%0.00%0.00%0.00%64.53%7.93%15.63%28.02%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HLGEX и MMGPX

Максимальная просадка HLGEX за все время составила -57.65%, что меньше максимальной просадки MMGPX в -87.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLGEX и MMGPX.

Загрузка...

Показатели просадок

HLGEXMMGPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.65%

-87.45%

+29.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.19%

-27.79%

+13.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.16%

-86.09%

+48.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.81%

-72.93%

+62.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.46%

-38.71%

+27.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

11.21%

-6.75%

Волатильность

Сравнение волатильности HLGEX и MMGPX

Текущая волатильность для JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) составляет 7.64%, в то время как у Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что HLGEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HLGEXMMGPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

9.28%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.72%

21.94%

-8.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.08%

32.15%

-9.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.32%

45.74%

-23.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.90%

39.05%

-17.15%