Сравнение MMGPX с VIGIX
MMGPX (Morgan Stanley Discovery Portfolio) and VIGIX (Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares) are both mutual funds - MMGPX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Morgan Stanley, while VIGIX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Over the past 5 years, MMGPX returned -5.11%/yr vs 13.29%/yr for VIGIX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.04% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MMGPX и VIGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MMGPX показывает доходность 1.78%, что значительно ниже, чем у VIGIX с доходностью 8.18%.
MMGPX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 2.77%
- 6 месяцев
- -2.24%
- С начала года
- 1.78%
- 1 год
- -7.36%
- 3 года*
- 19.97%
- 5 лет*
- -5.11%
- 10 лет*
- —
VIGIX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 1.23%
- 6 месяцев
- 8.70%
- С начала года
- 8.18%
- 1 год
- 18.74%
- 3 года*
- 22.72%
- 5 лет*
- 13.29%
- 10 лет*
- 17.82%
Сравнение доходности по годам MMGPX и VIGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMGPX Morgan Stanley Discovery Portfolio | 1.78% | 12.58% | 41.83% | 44.34% | -63.37% | -11.55% | 152.67% | 40.20% | 10.89% | 28.18% |
VIGIX Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares | 8.18% | 19.44% | 32.68% | 46.77% | -33.13% | 27.27% | 40.19% | 37.26% | -3.34% | 23.29% |
Correlation
The correlation between MMGPX and VIGIX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г. | 0.74 |
The correlation between MMGPX and VIGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MMGPX vs. VIGIX — Ранг доходности на риск
MMGPX
VIGIX
Сравнение MMGPX c VIGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MMGPX | VIGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.20 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 1.16 | -1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 3.84 | -4.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MMGPX и VIGIX
Максимальная просадка MMGPX за все время составила -75.38%, что больше максимальной просадки VIGIX в -56.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMGPX и VIGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MMGPX | VIGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.38% | -56.95% | -18.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.79% | -16.51% | -11.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.27% | -23.03% | -6.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.70% | -35.62% | -37.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.18% | -2.67% | -36.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.35% | -16.23% | -14.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.07% | 4.98% | +9.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности MMGPX и VIGIX
Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что MMGPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MMGPX | VIGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.57% | 6.11% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.82% | 13.91% | +7.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.50% | 17.22% | +11.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.82% | 22.57% | +17.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.15% | 21.65% | +13.50% |
Сравнение комиссий MMGPX и VIGIX
И MMGPX, и VIGIX имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMGPX и VIGIX
MMGPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VIGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMGPX Morgan Stanley Discovery Portfolio | 0.00% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 125.40% | 64.53% | 7.93% | 15.63% | 28.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIGIX Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares | 0.39% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.15% | 1.40% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
MMGPX and VIGIX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MMGPX has higher volatility (6.57%) compared to VIGIX (6.11%). In terms of maximum drawdown, MMGPX dropped -75.38% vs VIGIX's -56.95%.
VIGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MMGPX и VIGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор