Сравнение MMGPX с VIGIX
MMGPX (Morgan Stanley Discovery Portfolio) and VIGIX (Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares) are both mutual funds - MMGPX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Morgan Stanley, while VIGIX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Over the past 5 years, MMGPX returned -5.65%/yr vs 12.87%/yr for VIGIX. Their 0.74 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. MMGPX charges 0.04%/yr vs 0.03%/yr for VIGIX.
Доходность
Сравнение доходности MMGPX и VIGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MMGPX показывает доходность 3.01%, что значительно ниже, чем у VIGIX с доходностью 9.78%.
MMGPX
- 1 день
- 4.01%
- 1 месяц
- -1.05%
- 6 месяцев
- 12.07%
- С начала года
- 3.01%
- 1 год
- -7.39%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- -5.65%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.31%
VIGIX
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- 2.76%
- 6 месяцев
- 14.63%
- С начала года
- 9.78%
- 1 год
- 19.38%
- 3 года*
- 24.21%
- 5 лет*
- 12.87%
- 10 лет*
- 17.78%
- Всё время*
- 9.82%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам MMGPX и VIGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMGPX Morgan Stanley Discovery Portfolio | 3.01% | 12.58% | 41.83% | 44.34% | -63.37% | -11.55% | 152.67% | 40.20% | 10.89% | 28.18% |
VIGIX Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares | 9.78% | 19.44% | 32.68% | 46.77% | -33.13% | 27.27% | 40.19% | 37.26% | -3.34% | 23.29% |
Correlation
The correlation between MMGPX and VIGIX is 0.69, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.69 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г. | 0.74 |
The correlation between MMGPX and VIGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MMGPX vs. VIGIX — Ранг доходности на риск
MMGPX
VIGIX
Сравнение MMGPX c VIGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MMGPX | VIGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.18 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 1.11 | -1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | 3.55 | -4.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MMGPX и VIGIX
Максимальная просадка MMGPX за все время составила -75.38%, что больше максимальной просадки VIGIX в -56.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMGPX и VIGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MMGPX | VIGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.38% | -56.95% | -18.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.79% | -16.51% | -11.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.27% | -23.03% | -6.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.70% | -35.62% | -37.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.45% | -1.23% | -37.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.41% | -16.21% | -14.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.57% | 5.17% | +9.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности MMGPX и VIGIX
Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) имеет более высокую волатильность в 8.17% по сравнению с Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что MMGPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MMGPX | VIGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.17% | 6.23% | +1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.20% | 14.55% | +7.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.26% | 17.92% | +11.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.88% | 22.66% | +17.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.12% | 21.72% | +13.40% |
Сравнение комиссий MMGPX и VIGIX
MMGPX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии VIGIX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMGPX и VIGIX
MMGPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VIGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMGPX Morgan Stanley Discovery Portfolio | 0.00% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 125.40% | 64.53% | 7.93% | 15.63% | 28.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIGIX Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares | 0.38% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.15% | 1.40% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
MMGPX and VIGIX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MMGPX has higher volatility (8.17%) compared to VIGIX (6.23%). In terms of maximum drawdown, MMGPX dropped -75.38% vs VIGIX's -56.95%.
VIGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MMGPX и VIGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор