Сравнение HLGAX с JMSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Government Bond Fund (HLGAX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX).
HLGAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 7 февр. 1993 г.. JMSIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности HLGAX и JMSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HLGAX и JMSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLGAX JPMorgan Government Bond Fund | -0.19% | 6.70% | 1.26% | 4.38% | -11.85% | -2.12% | 6.95% | 6.58% | 0.84% | 2.36% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | -0.17% | 7.68% | 7.78% | 6.14% | -8.24% | 3.59% | 3.07% | 11.82% | 1.03% | 6.00% |
Доходность по периодам
С начала года, HLGAX показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у JMSIX с доходностью -0.17%. За последние 10 лет акции HLGAX уступали акциям JMSIX по среднегодовой доходности: 1.20% против 3.95% соответственно.
HLGAX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 3.48%
- 3 года*
- 3.07%
- 5 лет*
- -0.02%
- 10 лет*
- 1.20%
JMSIX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 3.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLGAX и JMSIX
HLGAX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии JMSIX в 0.40%.
Доходность на риск
HLGAX vs. JMSIX — Ранг доходности на риск
HLGAX
JMSIX
Сравнение HLGAX c JMSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Government Bond Fund (HLGAX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLGAX | JMSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 2.03 | -1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 3.57 | -2.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.50 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 3.47 | -2.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.22 | 13.07 | -8.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLGAX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 2.03 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 0.76 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 1.03 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.76 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между HLGAX и JMSIX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLGAX и JMSIX
Дивидендная доходность HLGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности JMSIX в 5.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLGAX JPMorgan Government Bond Fund | 3.01% | 2.91% | 2.86% | 2.56% | 2.12% | 1.49% | 1.80% | 2.36% | 2.45% | 2.44% | 2.78% | 3.99% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | 5.52% | 5.95% | 5.78% | 4.43% | 4.78% | 4.00% | 4.95% | 5.10% | 5.43% | 5.42% | 0.46% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HLGAX и JMSIX
Максимальная просадка HLGAX за все время составила -17.41%, что меньше максимальной просадки JMSIX в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLGAX и JMSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HLGAX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.41% | -18.40% | +0.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | -1.64% | -1.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.46% | -11.39% | -5.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.41% | -18.40% | +0.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.65% | -1.28% | -2.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.53% | -2.60% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 0.43% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLGAX и JMSIX
JPMorgan Government Bond Fund (HLGAX) имеет более высокую волатильность в 1.52% по сравнению с JPMorgan Income Fund (JMSIX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что HLGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HLGAX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.52% | 0.77% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.60% | 1.67% | +0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.15% | 2.59% | +1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.54% | 3.69% | +1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.56% | 3.85% | +0.71% |