Сравнение HLGAX с JHEQX

С начала года, HLGAX показывает доходность -0.19%, что значительно выше, чем у JHEQX с доходностью -4.94%. За последние 10 лет акции HLGAX уступали акциям JHEQX по среднегодовой доходности: 1.20% против 8.72% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HLGAX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии JHEQX в 0.58%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Government Bond Fund (HLGAX) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HLGAX на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JHEQX равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLGAX и JHEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между HLGAX и JHEQX составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивидендная доходность HLGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности JHEQX в 0.64%

Максимальная просадка HLGAX за все время составила -17.41%, что меньше максимальной просадки JHEQX в -18.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLGAX и JHEQX.

Текущая волатильность для JPMorgan Government Bond Fund (HLGAX) составляет 1.52%, в то время как у JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) волатильность равна 2.81%. Это указывает на то, что HLGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JHEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.