PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HLAL с OUSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HLAL с OUSA

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

HLAL (Wahed FTSE USA Shariah ETF) and OUSA (OShares U.S. Quality Dividend ETF) are both exchange-traded funds - HLAL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the FTSE Shariah USA Index, while OUSA is a Quality Factor fund tracking the O'Shares US Quality Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HLAL returned 14.01%/yr vs 9.17%/yr for OUSA. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. HLAL charges 0.50%/yr vs 0.48%/yr for OUSA.

Доходность

Сравнение доходности HLAL и OUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) и OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HLAL показывает доходность 17.14%, что значительно выше, чем у OUSA с доходностью 8.40%.

HLAL

1 день
-0.38%
1 месяц
1.95%
6 месяцев
14.97%
С начала года
17.14%
1 год
33.46%
3 года*
20.01%
5 лет*
14.01%
10 лет*
—
Всё время*
17.27%

OUSA

1 день
-0.04%
1 месяц
3.76%
6 месяцев
4.93%
С начала года
8.40%
1 год
16.43%
3 года*
14.02%
5 лет*
9.17%
10 лет*
10.53%
Всё время*
10.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

HLAL

Wahed FTSE USA Shariah ETF
$4.03M$3.52M$4.35M

OUSA

OShares U.S. Quality Dividend ETF
$787.13K$1.27M$1.35M

Сравнение доходности по годам HLAL и OUSA

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		17.14%18.30%16.70%30.13%-17.56%28.64%24.65%10.61%
OUSA
OShares U.S. Quality Dividend ETF		8.40%10.23%17.09%13.44%-9.33%23.75%6.96%6.45%

Correlation

The correlation between HLAL and OUSA is 0.41, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.41

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.64

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2019 г.

0.79

Over the past year, the correlation between HLAL and OUSA has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов HLAL и OUSA

Секторы
HLAL
OUSA

Технологии

57.0%
23.7%

Коммуникационные услуги

13.8%
10.3%

Здравоохранение

9.6%
15.1%

Промышленность

5.1%
11.9%

Потребительский циклический сектор

5.0%
13.1%

Энергетика

3.9%

-

Потребительский защитный сектор

2.6%
7.4%

Сырьевые материалы

2.1%

-

Недвижимость

0.8%

-

Коммунальные услуги

0.2%

-

Финансовые услуги

0.0%
18.6%

Технологии

HLAL
57.0%
OUSA
23.7%

Коммуникационные услуги

HLAL
13.8%
OUSA
10.3%

Здравоохранение

HLAL
9.6%
OUSA
15.1%

Промышленность

HLAL
5.1%
OUSA
11.9%

Потребительский циклический сектор

HLAL
5.0%
OUSA
13.1%

Энергетика

HLAL
3.9%
OUSA

-

Потребительский защитный сектор

HLAL
2.6%
OUSA
7.4%

Сырьевые материалы

HLAL
2.1%
OUSA

-

Недвижимость

HLAL
0.8%
OUSA

-

Коммунальные услуги

HLAL
0.2%
OUSA

-

Финансовые услуги

HLAL
0.0%
OUSA
18.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wahed FTSE USA Shariah ETF

OShares U.S. Quality Dividend ETF

Часто сравнивают с HLAL:
HLAL с SPUSHLAL с SPYHLAL с UMMAHLAL с VOOHLAL с AMAGXHLAL с SPTEHLAL с SPSK
Часто сравнивают с OUSA:
OUSA с SCHDOUSA с SPYOUSA с VYMOUSA с JEPIOUSA с NOBLOUSA с VTIOUSA с DIA

Доходность на риск

HLAL vs. OUSA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
HLAL
Ранг доходности на риск HLAL: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLAL: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLAL: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLAL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLAL: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLAL: 8181
Ранг коэф-та Мартина
OUSA
Ранг доходности на риск OUSA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUSA: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUSA: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUSA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUSA: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUSA: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение HLAL c OUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) и OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HLALOUSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
1.62

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
2.44

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.29

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

1.97

+1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.09

6.89

+5.20

HLAL vs. OUSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLAL на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа OUSA равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLAL и OUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HLAL и OUSA

Максимальная просадка HLAL за все время составила -33.57%, примерно равная максимальной просадке OUSA в -33.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLAL и OUSA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HLALOUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.57%

-33.12%

-0.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.20%

-8.36%

-1.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.67%

-13.14%

-8.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.18%

-19.54%

-3.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-0.04%

-1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-3.49%

-1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.39%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности HLAL и OUSA

Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что HLAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HLALOUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

3.82%

+1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.81%

8.10%

+4.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.39%

10.22%

+5.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.96%

13.39%

+4.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.24%

15.19%

+5.05%

Сравнение комиссий HLAL и OUSA

HLAL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии OUSA в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLAL и OUSA

Дивидендная доходность HLAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности OUSA в 1.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		0.45%0.53%0.58%0.72%1.15%0.78%0.97%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%
OUSA
OShares U.S. Quality Dividend ETF		1.33%1.39%1.50%1.81%1.92%1.56%2.03%2.31%3.06%2.15%2.32%1.17%

Часто задаваемые вопросы

HLAL and OUSA have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HLAL has higher volatility (5.66%) compared to OUSA (3.82%). In terms of maximum drawdown, HLAL dropped -33.57% vs OUSA's -33.12%.

On 5-year performance, HLAL leads with 14.01% vs 9.17% for OUSA. On fees, OUSA is cheaper at 0.48% per year. On volatility, OUSA has been the lower-risk option at 3.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HLAL has performed better with a 14.01% return vs 9.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OUSA is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.50% for HLAL.

OUSA has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 0.45% for HLAL.

HLAL is categorized as Large Cap Growth Equities, while OUSA is Quality Factor. HLAL tracks FTSE Shariah USA Index, while OUSA tracks O'Shares US Quality Dividend Index. They also come from different issuers: Wahed and O'Shares Investments. Their fees differ too: 0.50% for HLAL and 0.48% for OUSA.

HLAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HLAL и OUSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор