PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLAL с IQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLAL с IQM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM).

HLAL и IQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HLAL - это пассивный фонд от Wahed, который отслеживает доходность FTSE Shariah USA Index. Фонд был запущен 16 июл. 2019 г.. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности HLAL и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLAL и IQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		-3.31%18.30%16.70%30.13%-17.56%28.64%37.11%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		3.20%30.76%31.03%41.06%-33.36%25.18%78.48%

Доходность по периодам

С начала года, HLAL показывает доходность -3.31%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 3.20%.

HLAL

1 день
0.98%
1 месяц
-4.62%
С начала года
-3.31%
6 месяцев
0.55%
1 год
22.37%
3 года*
16.11%
5 лет*
11.90%
10 лет*
—

IQM

1 день
1.99%
1 месяц
-3.98%
С начала года
3.20%
6 месяцев
2.05%
1 год
57.05%
3 года*
26.96%
5 лет*
15.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wahed FTSE USA Shariah ETF

Franklin Intelligent Machines ETF

Часто сравнивают с HLAL:
HLAL с SPUSHLAL с SPYHLAL с UMMAHLAL с VOOHLAL с AMAGXHLAL с QQQHLAL с SPSK
Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с IGMIQM с QQQIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ^GSPCIQM с SPY

Сравнение комиссий HLAL и IQM

И HLAL, и IQM имеют комиссию равную 0.50%.

HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF

Доходность на риск

HLAL vs. IQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLAL
Ранг доходности на риск HLAL: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLAL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLAL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLAL: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLAL: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLAL: 7474
Ранг коэф-та Мартина
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLAL c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLALIQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.72

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

2.33

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.33

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

4.00

-2.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.08

12.47

-4.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLAL vs. IQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLAL на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа IQM равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLAL и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLALIQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.72

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.54

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.78

-0.05

Корреляция

Корреляция между HLAL и IQM составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLAL и IQM

Дивидендная доходность HLAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		0.55%0.53%0.58%0.72%1.15%0.78%0.97%0.72%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HLAL и IQM

Максимальная просадка HLAL за все время составила -33.57%, что меньше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLAL и IQM.

Загрузка...

Показатели просадок

HLALIQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.57%

-44.91%

+11.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.15%

-14.71%

+1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.18%

-44.91%

+21.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.39%

-6.86%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.10%

-12.55%

+7.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

4.72%

-1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности HLAL и IQM

Текущая волатильность для Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) составляет 5.86%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 12.71%. Это указывает на то, что HLAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HLALIQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.86%

12.71%

-6.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.16%

23.53%

-13.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.53%

33.40%

-13.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.53%

28.67%

-11.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.33%

30.73%

-10.40%