Сравнение HLAL с FMTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM).
HLAL и FMTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HLAL - это пассивный фонд от Wahed, который отслеживает доходность FTSE Shariah USA Index. Фонд был запущен 16 июл. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности HLAL и FMTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HLAL и FMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HLAL Wahed FTSE USA Shariah ETF | -3.31% | 26.45% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 10.10% | 27.90% |
Доходность по периодам
С начала года, HLAL показывает доходность -3.31%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 10.10%.
HLAL
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- -3.31%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 22.37%
- 3 года*
- 16.11%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- —
FMTM
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- 10.10%
- 6 месяцев
- 17.46%
- 1 год
- 39.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLAL и FMTM
HLAL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FMTM в 0.45%.
Доходность на риск
HLAL vs. FMTM — Ранг доходности на риск
HLAL
FMTM
Сравнение HLAL c FMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLAL | FMTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 1.68 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 2.20 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.30 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 3.23 | -1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.08 | 12.18 | -4.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLAL | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.68 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 1.71 | -0.97 |
Корреляция
Корреляция между HLAL и FMTM составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLAL и FMTM
Дивидендная доходность HLAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что больше доходности FMTM в 0.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLAL Wahed FTSE USA Shariah ETF | 0.55% | 0.53% | 0.58% | 0.72% | 1.15% | 0.78% | 0.97% | 0.72% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.27% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HLAL и FMTM
Максимальная просадка HLAL за все время составила -33.57%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLAL и FMTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| HLAL | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.57% | -12.12% | -21.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.15% | -12.12% | -1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.39% | -6.27% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.10% | -1.89% | -3.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 3.21% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLAL и FMTM
Текущая волатильность для Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) составляет 5.86%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что HLAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HLAL | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.86% | 10.78% | -4.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.16% | 19.28% | -9.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.53% | 23.38% | -3.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.53% | 23.19% | -5.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.33% | 23.19% | -2.86% |