PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HLAL с FMTM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HLAL и FMTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLAL и FMTM


2026 (YTD)2025
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF
-3.31%26.45%
FMTM
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF
10.10%27.90%

Доходность по периодам

С начала года, HLAL показывает доходность -3.31%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 10.10%.


HLAL

1 день
0.98%
1 месяц
-4.62%
С начала года
-3.31%
6 месяцев
0.55%
1 год
22.37%
3 года*
16.11%
5 лет*
11.90%
10 лет*

FMTM

1 день
1.78%
1 месяц
-6.27%
С начала года
10.10%
6 месяцев
17.46%
1 год
39.15%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Wahed FTSE USA Shariah ETF

MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF

Сравнение комиссий HLAL и FMTM

HLAL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FMTM в 0.45%.


Доходность на риск

HLAL vs. FMTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HLAL
Ранг доходности на риск HLAL: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLAL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLAL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLAL: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLAL: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLAL: 7474
Ранг коэф-та Мартина

FMTM
Ранг доходности на риск FMTM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMTM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMTM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMTM: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMTM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMTM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLAL c FMTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HLALFMTMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.68

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

2.20

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.30

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

3.23

-1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.08

12.18

-4.11

HLAL vs. FMTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLAL на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа FMTM равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLAL и FMTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HLALFMTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.68

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.71

-0.97

Корреляция

Корреляция между HLAL и FMTM составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HLAL и FMTM

Дивидендная доходность HLAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что больше доходности FMTM в 0.27%


TTM2025202420232022202120202019
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF
0.55%0.53%0.58%0.72%1.15%0.78%0.97%0.72%
FMTM
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF
0.27%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HLAL и FMTM

Максимальная просадка HLAL за все время составила -33.57%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLAL и FMTM.


Загрузка...

Показатели просадок


HLALFMTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.57%

-12.12%

-21.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.15%

-12.12%

-1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.39%

-6.27%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.10%

-1.89%

-3.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

3.21%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности HLAL и FMTM

Текущая волатильность для Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) составляет 5.86%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что HLAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HLALFMTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.86%

10.78%

-4.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.16%

19.28%

-9.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.53%

23.38%

-3.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.53%

23.19%

-5.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.33%

23.19%

-2.86%