Сравнение HLAL с AMAPX
HLAL (Wahed FTSE USA Shariah ETF) and AMAPX (Amana Participation Fund) are both funds - HLAL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the FTSE Shariah USA Index, while AMAPX is a Emerging Markets Bonds fund managed by Amana. Over the past 5 years, HLAL returned 14.01%/yr vs 1.19%/yr for AMAPX. Their 0.11 correlation means their historical movements had little consistent relationship. HLAL charges 0.50%/yr vs 0.78%/yr for AMAPX.
Доходность
Сравнение доходности HLAL и AMAPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HLAL показывает доходность 17.14%, что значительно выше, чем у AMAPX с доходностью -0.01%.
HLAL
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 1.95%
- 6 месяцев
- 14.97%
- С начала года
- 17.14%
- 1 год
- 33.46%
- 3 года*
- 20.01%
- 5 лет*
- 14.01%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.27%
AMAPX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.51%
- 6 месяцев
- -0.25%
- С начала года
- -0.01%
- 1 год
- 2.21%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- 1.19%
- 10 лет*
- 1.99%
- Всё время*
- 2.11%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $4.03M | $3.52M | $4.35M |
Сравнение доходности по годам HLAL и AMAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLAL Wahed FTSE USA Shariah ETF | 17.14% | 18.30% | 16.70% | 30.13% | -17.56% | 28.64% | 24.65% | 10.61% |
AMAPX Amana Participation Fund | -0.01% | 5.98% | 3.77% | 2.09% | -5.27% | 0.49% | 5.35% | 1.76% |
Correlation
The correlation between HLAL and AMAPX is 0.31, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.31 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2019 г. | 0.11 |
The correlation between HLAL and AMAPX shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HLAL vs. AMAPX — Ранг доходности на риск
HLAL
AMAPX
Сравнение HLAL c AMAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) и Amana Participation Fund (AMAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HLAL | AMAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.26 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | 0.88 | +2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.09 | 2.68 | +9.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HLAL и AMAPX
Максимальная просадка HLAL за все время составила -33.57%, что больше максимальной просадки AMAPX в -7.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLAL и AMAPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HLAL | AMAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.57% | -7.75% | -25.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.20% | -2.51% | -7.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.67% | -2.51% | -19.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.18% | -7.75% | -15.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -7.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | -0.87% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.97% | -1.55% | -3.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 0.83% | +1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLAL и AMAPX
Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с Amana Participation Fund (AMAPX) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что HLAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HLAL | AMAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 0.45% | +5.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.81% | 2.04% | +10.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.39% | 2.21% | +13.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.96% | 2.20% | +15.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.24% | 1.99% | +18.25% |
Сравнение комиссий HLAL и AMAPX
HLAL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии AMAPX в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLAL и AMAPX
Дивидендная доходность HLAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности AMAPX в 3.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAPX Amana Participation Fund | 3.45% | 3.52% | 3.15% | 2.25% | 1.30% | 1.55% | 1.95% | 2.45% | 2.62% | 2.14% | 2.14% |
HLAL Wahed FTSE USA Shariah ETF | 0.45% | 0.53% | 0.58% | 0.72% | 1.15% | 0.78% | 0.97% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HLAL and AMAPX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HLAL has higher volatility (5.66%) compared to AMAPX (0.45%). In terms of maximum drawdown, HLAL dropped -33.57% vs AMAPX's -7.75%.
HLAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HLAL и AMAPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор