Сравнение HLAL с AMAPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) и Amana Participation Fund (AMAPX).
HLAL - это пассивный фонд от Wahed, который отслеживает доходность FTSE Shariah USA Index. Фонд был запущен 16 июл. 2019 г.. AMAPX управляется Amana. Фонд был запущен 27 сент. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности HLAL и AMAPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HLAL и AMAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLAL Wahed FTSE USA Shariah ETF | -3.31% | 18.30% | 16.70% | 30.13% | -17.56% | 28.64% | 24.65% | 10.96% |
AMAPX Amana Participation Fund | -1.56% | 5.98% | 3.77% | 2.09% | -5.27% | 0.49% | 5.35% | 1.66% |
Доходность по периодам
С начала года, HLAL показывает доходность -3.31%, что значительно ниже, чем у AMAPX с доходностью -1.56%.
HLAL
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- -3.31%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 22.37%
- 3 года*
- 16.11%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- —
AMAPX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- -1.56%
- 6 месяцев
- -0.56%
- 1 год
- 2.49%
- 3 года*
- 3.12%
- 5 лет*
- 1.12%
- 10 лет*
- 2.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLAL и AMAPX
HLAL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии AMAPX в 0.78%.
Доходность на риск
HLAL vs. AMAPX — Ранг доходности на риск
HLAL
AMAPX
Сравнение HLAL c AMAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) и Amana Participation Fund (AMAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLAL | AMAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 1.27 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 1.90 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.36 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 1.17 | +0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.08 | 5.02 | +3.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLAL | AMAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.27 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.55 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 1.06 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между HLAL и AMAPX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLAL и AMAPX
Дивидендная доходность HLAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности AMAPX в 3.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLAL Wahed FTSE USA Shariah ETF | 0.55% | 0.53% | 0.58% | 0.72% | 1.15% | 0.78% | 0.97% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMAPX Amana Participation Fund | 3.41% | 3.52% | 3.15% | 2.25% | 1.30% | 1.55% | 1.95% | 2.45% | 2.62% | 2.14% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок HLAL и AMAPX
Максимальная просадка HLAL за все время составила -33.57%, что больше максимальной просадки AMAPX в -7.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLAL и AMAPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HLAL | AMAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.57% | -7.75% | -25.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.15% | -2.51% | -10.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.18% | -7.75% | -15.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -7.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.39% | -2.41% | -3.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.10% | -1.57% | -3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 0.58% | +2.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLAL и AMAPX
Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) имеет более высокую волатильность в 5.86% по сравнению с Amana Participation Fund (AMAPX) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что HLAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HLAL | AMAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.86% | 0.67% | +5.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.16% | 1.16% | +9.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.53% | 2.08% | +17.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.53% | 2.06% | +15.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.33% | 1.95% | +18.38% |