PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HL с CIB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HL с CIB

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

HL (Hecla Mining Company) and CIB (Bancolombia S.A.) are both stocks. HL operates in Gold (Basic Materials), while CIB operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, HL returned 13.21%/yr vs 14.75%/yr for CIB. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HL и CIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hecla Mining Company (HL) и Bancolombia S.A. (CIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HL показывает доходность -22.38%, что значительно ниже, чем у CIB с доходностью 14.89%. За последние 10 лет акции HL уступали акциям CIB по среднегодовой доходности: 13.21% против 14.75% соответственно.

HL

1 день
0.74%
1 месяц
-19.97%
С начала года
-22.38%
6 месяцев
-6.02%
1 год
137.76%
3 года*
41.41%
5 лет*
11.39%
10 лет*
13.21%

CIB

1 день
1.30%
1 месяц
10.00%
С начала года
14.89%
6 месяцев
17.10%
1 год
69.72%
3 года*
51.05%
5 лет*
29.38%
10 лет*
14.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HL и CIB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HL
Hecla Mining Company		-22.38%291.70%2.82%-12.93%6.99%-18.97%91.83%44.43%-40.37%-24.08%
CIB
Bancolombia S.A.		14.89%124.16%13.78%22.08%-0.31%-20.69%-22.31%47.45%-0.72%11.41%

Correlation

The correlation between HL and CIB is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 1995 г.

0.17

The correlation between HL and CIB shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.31 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HL:

$10.05B

CIB:

$17.04B

EPS

HL:

$0.84

CIB:

$29.17K

Коэффициент P/E

HL:

17.71

CIB:

0.00

Коэффициент PEG

HL:

0.07

CIB:

0.00

Коэффициент P/S

HL:

6.30

CIB:

0.00

Коэффициент P/B

HL:

3.91

CIB:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

HL:

$1.57B

CIB:

$43.34T

Валовая прибыль (12 мес.)

HL:

$788.95M

CIB:

$25.71T

EBITDA (12 мес.)

HL:

$864.40M

CIB:

$10.37T

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hecla Mining Company

Bancolombia S.A.

Часто сравнивают с HL:
HL с AGHL с WPMHL с SILHL с FRES.LHL с GDXHL с ASMHL с UAMY
Часто сравнивают с CIB:
CIB с ECCIB с SPYCIB с RFCIB с ARCCCIB с TRMDCIB с VOOCIB с QQQI

Доходность на риск

HL vs. CIB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HL
Ранг доходности на риск HL: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HL: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HL: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HL: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HL: 7979
Ранг коэф-та Мартина
CIB
Ранг доходности на риск CIB: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIB: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIB: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIB: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIB: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIB: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HL c CIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hecla Mining Company (HL) и Bancolombia S.A. (CIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLCIBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
2.20

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
2.95

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.37

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

2.93

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.82

7.27

-1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HL vs. CIB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HL на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CIB равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HL и CIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLCIBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

2.20

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.90

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.41

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.25

-0.25

Просадки

Сравнение просадок HL и CIB

Максимальная просадка HL за все время составила -97.92%, примерно равная максимальной просадке CIB в -93.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HL и CIB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HLCIBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.92%

-93.77%

-4.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.52%

-23.95%

-29.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.52%

-23.95%

-29.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.18%

-46.85%

-16.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.45%

-70.38%

-12.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.17%

-13.55%

-39.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.95%

-32.62%

-37.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.76%

9.63%

+14.13%

Волатильность

Сравнение волатильности HL и CIB

Hecla Mining Company (HL) имеет более высокую волатильность в 24.76% по сравнению с Bancolombia S.A. (CIB) с волатильностью 12.58%. Это указывает на то, что HL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HLCIBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.76%

12.58%

+12.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.25%

26.42%

+28.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

72.35%

31.85%

+40.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.31%

32.68%

+26.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.76%

35.74%

+27.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HL и CIB

Дивидендная доходность HL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности CIB в 1.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIB
Bancolombia S.A.		1.70%6.90%10.96%10.92%10.68%0.87%4.01%2.41%3.62%3.21%3.21%4.49%
HL
Hecla Mining Company		0.10%0.08%0.81%0.65%0.40%0.72%0.25%0.29%0.42%0.25%0.19%0.53%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HL и CIB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hecla Mining Company и Bancolombia S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00T4.00T6.00T8.00T10.00T12.00T20222023202420252026
411.43M
10.46T
(HL) Общая выручка
(CIB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HL и CIB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hecla Mining Company и Bancolombia S.A..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
61.6%
59.2%
Активы портфеля
HL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hecla Mining Company сообщила о валовой прибыли в 253.26M при выручке в 411.43M, что соответствует валовой рентабельности в 61.6%.

CIB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bancolombia S.A. сообщила о валовой прибыли в 6.19T при выручке в 10.46T, что соответствует валовой рентабельности в 59.2%.

HL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hecla Mining Company сообщила об операционной прибыли в 223.11M при выручке в 411.43M, что соответствует операционной рентабельности 54.2%.

CIB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bancolombia S.A. сообщила об операционной прибыли в 2.15T при выручке в 10.46T, что соответствует операционной рентабельности 20.5%.

HL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hecla Mining Company сообщила о чистой прибыли в 266.45M при выручке в 411.43M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.

CIB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bancolombia S.A. сообщила о чистой прибыли в 1.46T при выручке в 10.46T, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.

Часто задаваемые вопросы

HL and CIB have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HL has higher volatility (24.76%) compared to CIB (12.58%). In terms of maximum drawdown, HL dropped -97.92% vs CIB's -93.77%.

CIB currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HL и CIB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор