PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CIB с EC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CIB и EC составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности CIB и EC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bancolombia S.A. (CIB) и Ecopetrol S.A. (EC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
121.54%
1.14%
CIB
EC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CIB:

0.88

EC:

-0.92

Коэф-т Сортино

CIB:

1.36

EC:

-1.25

Коэф-т Омега

CIB:

1.16

EC:

0.85

Коэф-т Кальмара

CIB:

0.69

EC:

-0.36

Коэф-т Мартина

CIB:

2.76

EC:

-1.43

Индекс Язвы

CIB:

8.19%

EC:

18.00%

Дневная вол-ть

CIB:

25.68%

EC:

28.19%

Макс. просадка

CIB:

-93.43%

EC:

-90.16%

Текущая просадка

CIB:

-18.97%

EC:

-70.12%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CIB:

$8.05B

EC:

$16.22B

EPS

CIB:

$5.84

EC:

$1.93

Цена/прибыль

CIB:

5.57

EC:

4.09

PEG коэффициент

CIB:

1.65

EC:

0.30

Общая выручка (12 мес.)

CIB:

$30.86T

EC:

$130.32T

Валовая прибыль (12 мес.)

CIB:

$30.61T

EC:

$43.13T

EBITDA (12 мес.)

CIB:

$590.62B

EC:

$37.06T

Доходность по периодам

С начала года, CIB показывает доходность 13.32%, что значительно выше, чем у EC с доходностью -26.93%. За последние 10 лет акции CIB превзошли акции EC по среднегодовой доходности: 0.93% против -0.13% соответственно.


CIB

С начала года

13.32%

1 месяц

-3.82%

6 месяцев

4.22%

1 год

20.68%

5 лет

-3.35%

10 лет

0.93%

EC

С начала года

-26.93%

1 месяц

-5.45%

6 месяцев

-32.04%

1 год

-27.05%

5 лет

-6.35%

10 лет

-0.13%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение CIB c EC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bancolombia S.A. (CIB) и Ecopetrol S.A. (EC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CIB, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.88-0.92
Коэффициент Сортино CIB, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.36-1.25
Коэффициент Омега CIB, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.160.85
Коэффициент Кальмара CIB, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.69-0.36
Коэффициент Мартина CIB, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.002.76-1.43
CIB
EC

Показатель коэффициента Шарпа CIB на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа EC равного -0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIB и EC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.88
-0.92
CIB
EC

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIB и EC

Дивидендная доходность CIB за последние двенадцать месяцев составляет около 11.00%, что меньше доходности EC в 21.22%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CIB
Bancolombia S.A.
11.00%10.92%10.68%0.87%3.38%2.41%3.62%3.23%3.21%4.81%3.19%3.29%
EC
Ecopetrol S.A.
21.22%23.58%22.46%0.72%6.92%9.91%4.01%1.10%0.00%14.75%15.46%8.34%

Просадки

Сравнение просадок CIB и EC

Максимальная просадка CIB за все время составила -93.43%, примерно равная максимальной просадке EC в -90.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIB и EC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-18.97%
-70.12%
CIB
EC

Волатильность

Сравнение волатильности CIB и EC

Текущая волатильность для Bancolombia S.A. (CIB) составляет 6.03%, в то время как у Ecopetrol S.A. (EC) волатильность равна 8.56%. Это указывает на то, что CIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.03%
8.56%
CIB
EC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CIB и EC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bancolombia S.A. и Ecopetrol S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab