PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CIB с EC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CIB с EC

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bancolombia S.A. (CIB) и Ecopetrol S.A. (EC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CIB или EC.

Корреляция

Корреляция между CIB и EC составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CIB и EC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bancolombia S.A. (CIB) и Ecopetrol S.A. (EC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
221.89%
28.92%
CIB
EC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CIB:

1.71

EC:

-0.28

Коэф-т Сортино

CIB:

2.30

EC:

-0.17

Коэф-т Омега

CIB:

1.29

EC:

0.98

Коэф-т Кальмара

CIB:

2.03

EC:

-0.14

Коэф-т Мартина

CIB:

6.53

EC:

-0.47

Индекс Язвы

CIB:

7.80%

EC:

21.54%

Дневная вол-ть

CIB:

29.84%

EC:

36.08%

Макс. просадка

CIB:

-93.41%

EC:

-90.16%

Текущая просадка

CIB:

-1.37%

EC:

-61.91%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CIB:

$10.52B

EC:

$18.81B

EPS

CIB:

$6.01

EC:

$1.60

Коэффициент P/E

CIB:

6.88

EC:

5.72

Коэффициент PEG

CIB:

1.65

EC:

0.30

Коэффициент P/S

CIB:

0.00

EC:

0.00

Коэффициент P/B

CIB:

0.98

EC:

1.16

Общая выручка (12 мес.)

CIB:

$20.05T

EC:

$102.03T

Валовая прибыль (12 мес.)

CIB:

$20.05T

EC:

$38.59T

Доходность по периодам

С начала года, CIB показывает доходность 44.78%, что значительно выше, чем у EC с доходностью 22.92%. За последние 10 лет акции CIB превзошли акции EC по среднегодовой доходности: 5.46% против 2.73% соответственно.

CIB

С начала года

44.78%

1 месяц

3.97%

6 месяцев

46.50%

1 год

53.94%

5 лет

22.45%

10 лет

5.46%

EC

С начала года

22.92%

1 месяц

-5.58%

6 месяцев

21.23%

1 год

-11.11%

5 лет

11.74%

10 лет

2.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CIB и EC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CIB
Ранг риск-скорректированной доходности CIB, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CIB, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIB, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIB, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIB, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIB, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
EC
Ранг риск-скорректированной доходности EC, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EC, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EC, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EC, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EC, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EC, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CIB c EC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bancolombia S.A. (CIB) и Ecopetrol S.A. (EC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CIB, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CIB: 1.71
EC: -0.28
Коэффициент Сортино CIB, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CIB: 2.30
EC: -0.17
Коэффициент Омега CIB, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CIB: 1.29
EC: 0.98
Коэффициент Кальмара CIB, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CIB: 2.03
EC: -0.14
Коэффициент Мартина CIB, с текущим значением в 6.53, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
CIB: 6.53
EC: -0.47

Показатель коэффициента Шарпа CIB на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа EC равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIB и EC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.71
-0.28
CIB
EC

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIB и EC

Дивидендная доходность CIB за последние двенадцать месяцев составляет около 26.23%, что больше доходности EC в 13.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CIB
Bancolombia S.A.		26.23%13.69%10.92%10.68%0.87%3.38%2.41%3.62%3.23%3.21%4.81%3.19%
EC
Ecopetrol S.A.		13.30%19.84%23.58%22.46%0.72%6.92%9.91%4.01%1.10%0.00%14.75%15.46%

Просадки

Сравнение просадок CIB и EC

Максимальная просадка CIB за все время составила -93.41%, примерно равная максимальной просадке EC в -90.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIB и EC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.37%
-61.91%
CIB
EC

Волатильность

Сравнение волатильности CIB и EC

Текущая волатильность для Bancolombia S.A. (CIB) составляет 15.57%, в то время как у Ecopetrol S.A. (EC) волатильность равна 19.73%. Это указывает на то, что CIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.57%
19.73%
CIB
EC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CIB и EC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bancolombia S.A. и Ecopetrol S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию