PortfoliosLab logo
Сравнение CIB с ARCC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CIB и ARCC составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности CIB и ARCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bancolombia S.A. (CIB) и Ares Capital Corporation (ARCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%1,200.00%1,300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,284.83%
1,085.96%
CIB
ARCC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CIB:

1.90

ARCC:

0.57

Коэф-т Сортино

CIB:

2.50

ARCC:

0.92

Коэф-т Омега

CIB:

1.32

ARCC:

1.14

Коэф-т Кальмара

CIB:

2.25

ARCC:

0.61

Коэф-т Мартина

CIB:

7.24

ARCC:

2.78

Индекс Язвы

CIB:

7.80%

ARCC:

4.13%

Дневная вол-ть

CIB:

29.46%

ARCC:

20.23%

Макс. просадка

CIB:

-93.41%

ARCC:

-79.36%

Текущая просадка

CIB:

0.00%

ARCC:

-9.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CIB:

$10.61B

ARCC:

$14.45B

EPS

CIB:

$6.02

ARCC:

$2.44

Коэффициент P/E

CIB:

7.03

ARCC:

8.65

Коэффициент PEG

CIB:

1.65

ARCC:

3.95

Коэффициент P/S

CIB:

0.00

ARCC:

4.83

Коэффициент P/B

CIB:

1.02

ARCC:

1.08

Общая выручка (12 мес.)

CIB:

$20.05T

ARCC:

$1.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

CIB:

$20.05T

ARCC:

$1.54B

Доходность по периодам

С начала года, CIB показывает доходность 47.15%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью -1.35%. За последние 10 лет акции CIB уступали акциям ARCC по среднегодовой доходности: 5.75% против 12.47% соответственно.


CIB

С начала года

47.15%

1 месяц

5.88%

6 месяцев

51.88%

1 год

52.88%

5 лет

21.56%

10 лет

5.75%

ARCC

С начала года

-1.35%

1 месяц

-4.52%

6 месяцев

2.29%

1 год

11.26%

5 лет

22.62%

10 лет

12.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CIB и ARCC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CIB
Ранг риск-скорректированной доходности CIB, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CIB, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIB, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIB, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIB, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIB, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина

ARCC
Ранг риск-скорректированной доходности ARCC, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARCC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CIB c ARCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bancolombia S.A. (CIB) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CIB, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CIB: 1.90
ARCC: 0.56
Коэффициент Сортино CIB, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CIB: 2.50
ARCC: 0.90
Коэффициент Омега CIB, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CIB: 1.32
ARCC: 1.14
Коэффициент Кальмара CIB, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CIB: 2.25
ARCC: 0.60
Коэффициент Мартина CIB, с текущим значением в 7.24, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CIB: 7.24
ARCC: 2.69

Показатель коэффициента Шарпа CIB на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа ARCC равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIB и ARCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.90
0.56
CIB
ARCC

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIB и ARCC

Дивидендная доходность CIB за последние двенадцать месяцев составляет около 18.36%, что больше доходности ARCC в 9.10%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CIB
Bancolombia S.A.
18.36%13.61%10.92%10.68%0.87%3.38%2.41%3.62%3.23%3.21%4.81%3.19%
ARCC
Ares Capital Corporation
9.10%8.77%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%10.06%

Просадки

Сравнение просадок CIB и ARCC

Максимальная просадка CIB за все время составила -93.41%, что больше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIB и ARCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-9.31%
CIB
ARCC

Волатильность

Сравнение волатильности CIB и ARCC

Bancolombia S.A. (CIB) и Ares Capital Corporation (ARCC) имеют волатильность 15.55% и 15.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.55%
15.58%
CIB
ARCC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CIB и ARCC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bancolombia S.A. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию