PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CIB с TRMD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CIB с TRMD

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bancolombia S.A. (CIB) и TORM plc (TRMD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CIB или TRMD.

Корреляция

Корреляция между CIB и TRMD составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CIB и TRMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bancolombia S.A. (CIB) и TORM plc (TRMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
58.59%
332.64%
CIB
TRMD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CIB:

1.90

TRMD:

-0.95

Коэф-т Сортино

CIB:

2.50

TRMD:

-1.38

Коэф-т Омега

CIB:

1.32

TRMD:

0.85

Коэф-т Кальмара

CIB:

2.25

TRMD:

-0.66

Коэф-т Мартина

CIB:

7.24

TRMD:

-1.18

Индекс Язвы

CIB:

7.80%

TRMD:

33.30%

Дневная вол-ть

CIB:

29.46%

TRMD:

41.24%

Макс. просадка

CIB:

-93.41%

TRMD:

-59.34%

Текущая просадка

CIB:

0.00%

TRMD:

-51.86%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CIB:

$10.61B

TRMD:

$1.62B

EPS

CIB:

$6.02

TRMD:

$6.36

Коэффициент P/E

CIB:

7.03

TRMD:

2.60

Коэффициент P/S

CIB:

0.00

TRMD:

1.04

Коэффициент P/B

CIB:

1.02

TRMD:

0.78

Общая выручка (12 мес.)

CIB:

$20.05T

TRMD:

$1.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

CIB:

$20.05T

TRMD:

$644.10M

Доходность по периодам

С начала года, CIB показывает доходность 47.15%, что значительно выше, чем у TRMD с доходностью -9.54%.

CIB

С начала года

47.15%

1 месяц

5.88%

6 месяцев

51.88%

1 год

52.88%

5 лет

21.56%

10 лет

5.75%

TRMD

С начала года

-9.54%

1 месяц

-1.96%

6 месяцев

-32.10%

1 год

-41.50%

5 лет

29.14%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CIB и TRMD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CIB
Ранг риск-скорректированной доходности CIB, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CIB, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIB, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIB, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIB, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIB, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
TRMD
Ранг риск-скорректированной доходности TRMD, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRMD, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRMD, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRMD, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRMD, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRMD, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CIB c TRMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bancolombia S.A. (CIB) и TORM plc (TRMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CIB, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CIB: 1.90
TRMD: -0.95
Коэффициент Сортино CIB, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CIB: 2.50
TRMD: -1.38
Коэффициент Омега CIB, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CIB: 1.32
TRMD: 0.85
Коэффициент Кальмара CIB, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CIB: 2.36
TRMD: -0.66
Коэффициент Мартина CIB, с текущим значением в 7.24, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CIB: 7.24
TRMD: -1.17

Показатель коэффициента Шарпа CIB на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа TRMD равного -0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIB и TRMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.90
-0.95
CIB
TRMD

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIB и TRMD

Дивидендная доходность CIB за последние двенадцать месяцев составляет около 18.36%, что меньше доходности TRMD в 34.45%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CIB
Bancolombia S.A.		18.36%13.61%10.92%10.68%0.87%3.38%2.41%3.62%3.23%3.21%4.81%3.19%
TRMD
TORM plc		34.45%30.13%23.05%6.99%0.00%14.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CIB и TRMD

Максимальная просадка CIB за все время составила -93.41%, что больше максимальной просадки TRMD в -59.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIB и TRMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-51.86%
CIB
TRMD

Волатильность

Сравнение волатильности CIB и TRMD

Текущая волатильность для Bancolombia S.A. (CIB) составляет 15.55%, в то время как у TORM plc (TRMD) волатильность равна 17.08%. Это указывает на то, что CIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.55%
17.08%
CIB
TRMD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CIB и TRMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bancolombia S.A. и TORM plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию