PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CIB с TRMD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CIB с TRMD

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bancolombia S.A. (CIB) и TORM plc (TRMD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CIB или TRMD.

Корреляция

Корреляция между CIB и TRMD составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CIB и TRMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bancolombia S.A. (CIB) и TORM plc (TRMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CIB:

1.92

TRMD:

-1.04

Коэф-т Сортино

CIB:

2.75

TRMD:

-1.40

Коэф-т Омега

CIB:

1.35

TRMD:

0.85

Коэф-т Кальмара

CIB:

2.60

TRMD:

-0.67

Коэф-т Мартина

CIB:

8.16

TRMD:

-1.13

Индекс Язвы

CIB:

7.83%

TRMD:

35.27%

Дневная вол-ть

CIB:

31.51%

TRMD:

41.53%

Макс. просадка

CIB:

-93.44%

TRMD:

-59.34%

Текущая просадка

CIB:

0.00%

TRMD:

-48.19%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CIB:

$10.53B

TRMD:

$1.74B

EPS

CIB:

$6.19

TRMD:

$6.36

Коэффициент P/E

CIB:

6.75

TRMD:

2.72

Коэффициент P/S

CIB:

0.00

TRMD:

1.11

Коэффициент P/B

CIB:

1.06

TRMD:

0.79

Общая выручка (12 мес.)

CIB:

$26.99T

TRMD:

$1.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

CIB:

$20.05T

TRMD:

$644.10M

Доходность по периодам

С начала года, CIB показывает доходность 64.52%, что значительно выше, чем у TRMD с доходностью -2.65%.

CIB

С начала года

64.52%

1 месяц

12.12%

6 месяцев

70.41%

1 год

59.84%

5 лет

26.97%

10 лет

6.87%

TRMD

С начала года

-2.65%

1 месяц

15.36%

6 месяцев

-15.97%

1 год

-42.93%

5 лет

35.68%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CIB и TRMD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CIB
Ранг риск-скорректированной доходности CIB, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CIB, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIB, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIB, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIB, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIB, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
TRMD
Ранг риск-скорректированной доходности TRMD, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRMD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRMD, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRMD, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRMD, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRMD, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CIB c TRMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bancolombia S.A. (CIB) и TORM plc (TRMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CIB на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа TRMD равного -1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIB и TRMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIB и TRMD

Дивидендная доходность CIB за последние двенадцать месяцев составляет около 25.09%, что меньше доходности TRMD в 28.65%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CIB
Bancolombia S.A.		25.09%10.90%10.92%10.68%0.80%3.38%2.41%3.63%3.21%3.21%4.82%3.21%
TRMD
TORM plc		28.65%30.13%23.05%6.99%0.00%14.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CIB и TRMD

Максимальная просадка CIB за все время составила -93.44%, что больше максимальной просадки TRMD в -59.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIB и TRMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CIB и TRMD

Текущая волатильность для Bancolombia S.A. (CIB) составляет 7.26%, в то время как у TORM plc (TRMD) волатильность равна 9.03%. Это указывает на то, что CIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CIB и TRMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bancolombia S.A. и TORM plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00T4.00T6.00T8.00T10.00T12.00T20212022202320242025
6.94T
305.40M
(CIB) Общая выручка
(TRMD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию