Сравнение CIB с TRMD

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение CIB с TRMD

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bancolombia S.A. (CIB) и TORM plc (TRMD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CIB или TRMD.

Корреляция

Корреляция между CIB и TRMD составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности CIB и TRMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bancolombia S.A. (CIB) и TORM plc (TRMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CIB

TRMD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CIB:

1.23

TRMD:

-1.28

Коэф-т Сортино

CIB:

1.80

TRMD:

-2.10

Коэф-т Омега

CIB:

1.21

TRMD:

0.77

Коэф-т Кальмара

CIB:

1.35

TRMD:

-0.86

Коэф-т Мартина

CIB:

4.18

TRMD:

-1.66

Индекс Язвы

CIB:

8.08%

TRMD:

30.69%

Дневная вол-ть

CIB:

27.38%

TRMD:

39.75%

Макс. просадка

CIB:

-93.42%

TRMD:

-59.34%

Текущая просадка

CIB:

-5.19%

TRMD:

-59.34%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CIB:

$10.89B

TRMD:

$2.32B

EPS

CIB:

$6.34

TRMD:

$8.08

Цена/прибыль

CIB:

6.32

TRMD:

2.94

Общая выручка (12 мес.)

CIB:

$20.05T

TRMD:

$1.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

CIB:

$20.05T

TRMD:

$644.10M

Доходность по периодам

С начала года, CIB показывает доходность 39.19%, что значительно выше, чем у TRMD с доходностью -23.59%.

CIB

С начала года

39.19%

1 месяц

4.47%

6 месяцев

43.39%

1 год

29.11%

5 лет

21.15%

10 лет

6.09%

TRMD

С начала года

-23.59%

1 месяц

-14.35%

6 месяцев

-52.46%

1 год

-49.52%

5 лет

29.78%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CIB и TRMD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CIB

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TRMD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CIB c TRMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bancolombia S.A. (CIB) и TORM plc (TRMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

CIB: 1.23

TRMD: -1.28

Коэффициент Сортино

CIB: 1.80

TRMD: -2.10

Коэффициент Омега

CIB: 1.21

TRMD: 0.77

Коэффициент Кальмара

CIB: 1.42

TRMD: -0.86

Коэффициент Мартина

CIB: 4.18

TRMD: -1.66

Показатель коэффициента Шарпа CIB на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа TRMD равного -1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIB и TRMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CIB

TRMD

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIB и TRMD

Дивидендная доходность CIB за последние двенадцать месяцев составляет около 15.88%, что меньше доходности TRMD в 50.52%

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
CIB Bancolombia S.A.	15.88%	10.97%	10.92%	10.68%	0.87%	3.38%	2.41%	3.62%	3.23%	3.21%	4.81%	3.19%
TRMD TORM plc	50.52%	30.13%	23.05%	6.99%	0.00%	14.89%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок CIB и TRMD

Максимальная просадка CIB за все время составила -93.42%, что больше максимальной просадки TRMD в -59.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIB и TRMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CIB

TRMD

Волатильность

Сравнение волатильности CIB и TRMD

Текущая волатильность для Bancolombia S.A. (CIB) составляет 9.58%, в то время как у TORM plc (TRMD) волатильность равна 17.08%. Это указывает на то, что CIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CIB

TRMD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CIB и TRMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bancolombia S.A. и TORM plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение CIB с TRMD

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности CIB и TRMD

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CIB и TRMD

CIB

TRMD

Сравнение CIB c TRMD - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIB и TRMD

Просадки

Сравнение просадок CIB и TRMD

Волатильность

Сравнение волатильности CIB и TRMD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CIB и TRMD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество