PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIB с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CIB с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bancolombia S.A. (CIB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности CIB и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bancolombia S.A. (CIB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CIB и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIB
Bancolombia S.A.		16.63%124.16%13.78%22.08%-0.31%-20.69%-22.31%47.45%-0.72%11.41%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, CIB показывает доходность 16.63%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции CIB превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 15.12% против 14.14% соответственно.

CIB

1 день
0.11%
1 месяц
11.13%
С начала года
16.63%
6 месяцев
42.62%
1 год
81.75%
3 года*
58.77%
5 лет*
29.20%
10 лет*
15.12%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bancolombia S.A.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с CIB:
CIB с ECCIB с SPYCIB с RFCIB с TRMDCIB с ARCCCIB с QQQICIB с BCAT
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

CIB vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIB
Ранг доходности на риск CIB: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIB: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIB: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIB: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIB: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIB: 9292
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIB c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bancolombia S.A. (CIB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIBVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.53

1.01

+1.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.05

1.53

+1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.23

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.79

1.55

+2.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.73

7.31

+5.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIB vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIB на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIB и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIBVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

1.01

+1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.71

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.79

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.83

-0.58

Корреляция

Корреляция между CIB и VOO составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIB и VOO

Дивидендная доходность CIB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIB
Bancolombia S.A.		2.46%6.90%10.96%10.92%10.68%0.87%4.01%2.41%3.62%3.21%3.21%4.49%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок CIB и VOO

Максимальная просадка CIB за все время составила -93.77%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIB и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

CIBVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.77%

-33.99%

-59.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.97%

-11.98%

-10.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.85%

-24.52%

-22.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.38%

-33.99%

-36.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.23%

-5.55%

-6.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.72%

-3.72%

-29.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.84%

2.55%

+4.29%

Волатильность

Сравнение волатильности CIB и VOO

Bancolombia S.A. (CIB) имеет более высокую волатильность в 11.73% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что CIB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CIBVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.73%

5.34%

+6.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.20%

9.47%

+14.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.64%

18.11%

+14.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.43%

16.82%

+15.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.65%

17.99%

+17.66%