PortfoliosLab logo
Сравнение CIB с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CIB и VOO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CIB и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bancolombia S.A. (CIB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
40.10%
557.08%
CIB
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CIB:

1.90

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

CIB:

2.50

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

CIB:

1.32

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

CIB:

2.25

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

CIB:

7.24

VOO:

2.27

Индекс Язвы

CIB:

7.80%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

CIB:

29.46%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

CIB:

-93.41%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

CIB:

0.00%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, CIB показывает доходность 47.15%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции CIB уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.75% против 12.24% соответственно.


CIB

С начала года

47.15%

1 месяц

5.88%

6 месяцев

51.88%

1 год

52.88%

5 лет

21.56%

10 лет

5.75%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-0.92%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.84%

10 лет

12.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CIB и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CIB
Ранг риск-скорректированной доходности CIB, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CIB, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIB, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIB, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIB, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIB, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CIB c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bancolombia S.A. (CIB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CIB, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CIB: 1.90
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино CIB, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CIB: 2.50
VOO: 0.88
Коэффициент Омега CIB, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CIB: 1.32
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара CIB, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CIB: 2.25
VOO: 0.56
Коэффициент Мартина CIB, с текущим значением в 7.24, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CIB: 7.24
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа CIB на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIB и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.90
0.54
CIB
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIB и VOO

Дивидендная доходность CIB за последние двенадцать месяцев составляет около 18.36%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CIB
Bancolombia S.A.
18.36%13.61%10.92%10.68%0.87%3.38%2.41%3.62%3.23%3.21%4.81%3.19%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок CIB и VOO

Максимальная просадка CIB за все время составила -93.41%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIB и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-9.90%
CIB
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности CIB и VOO

Bancolombia S.A. (CIB) имеет более высокую волатильность в 15.55% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что CIB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.55%
13.96%
CIB
VOO