PortfoliosLab logo
Сравнение CIB с RF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CIB и RF составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности CIB и RF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bancolombia S.A. (CIB) и Regions Financial Corporation (RF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,171.48%
440.08%
CIB
RF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CIB:

1.81

RF:

0.31

Коэф-т Сортино

CIB:

2.40

RF:

0.66

Коэф-т Омега

CIB:

1.31

RF:

1.09

Коэф-т Кальмара

CIB:

2.14

RF:

0.30

Коэф-т Мартина

CIB:

6.90

RF:

0.86

Индекс Язвы

CIB:

7.80%

RF:

11.00%

Дневная вол-ть

CIB:

29.81%

RF:

30.15%

Макс. просадка

CIB:

-93.41%

RF:

-92.65%

Текущая просадка

CIB:

0.00%

RF:

-24.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CIB:

$10.66B

RF:

$18.23B

EPS

CIB:

$6.01

RF:

$2.07

Коэффициент P/E

CIB:

6.93

RF:

9.80

Коэффициент PEG

CIB:

1.65

RF:

2.62

Коэффициент P/S

CIB:

0.00

RF:

2.74

Коэффициент P/B

CIB:

1.01

RF:

1.08

Общая выручка (12 мес.)

CIB:

$20.05T

RF:

$5.88B

Валовая прибыль (12 мес.)

CIB:

$20.05T

RF:

$6.48B

Доходность по периодам

С начала года, CIB показывает доходность 47.15%, что значительно выше, чем у RF с доходностью -12.86%. За последние 10 лет акции CIB уступали акциям RF по среднегодовой доходности: 5.55% против 11.52% соответственно.


CIB

С начала года

47.15%

1 месяц

4.69%

6 месяцев

51.88%

1 год

59.85%

5 лет

22.83%

10 лет

5.55%

RF

С начала года

-12.86%

1 месяц

-8.81%

6 месяцев

-11.98%

1 год

7.98%

5 лет

20.55%

10 лет

11.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CIB и RF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CIB
Ранг риск-скорректированной доходности CIB, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CIB, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIB, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIB, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIB, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIB, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина

RF
Ранг риск-скорректированной доходности RF, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RF, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RF, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RF, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RF, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RF, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CIB c RF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bancolombia S.A. (CIB) и Regions Financial Corporation (RF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CIB, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CIB: 1.81
RF: 0.31
Коэффициент Сортино CIB, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CIB: 2.40
RF: 0.66
Коэффициент Омега CIB, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CIB: 1.31
RF: 1.09
Коэффициент Кальмара CIB, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CIB: 2.14
RF: 0.30
Коэффициент Мартина CIB, с текущим значением в 6.90, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CIB: 6.90
RF: 0.86

Показатель коэффициента Шарпа CIB на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа RF равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIB и RF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.81
0.31
CIB
RF

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIB и RF

Дивидендная доходность CIB за последние двенадцать месяцев составляет около 23.79%, что больше доходности RF в 4.88%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CIB
Bancolombia S.A.
23.79%10.95%10.92%10.68%0.87%3.38%2.41%3.62%3.23%3.21%4.81%3.19%
RF
Regions Financial Corporation
4.88%4.17%4.54%3.43%2.98%3.85%3.44%3.44%1.82%1.78%2.40%1.70%

Просадки

Сравнение просадок CIB и RF

Максимальная просадка CIB за все время составила -93.41%, примерно равная максимальной просадке RF в -92.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIB и RF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-24.70%
CIB
RF

Волатильность

Сравнение волатильности CIB и RF

Текущая волатильность для Bancolombia S.A. (CIB) составляет 15.62%, в то время как у Regions Financial Corporation (RF) волатильность равна 17.84%. Это указывает на то, что CIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.62%
17.84%
CIB
RF

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CIB и RF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bancolombia S.A. и Regions Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию