Сравнение CIB с RF
CIB (Bancolombia S.A.) and RF (Regions Financial Corporation) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, CIB returned 14.86%/yr vs 15.25%/yr for RF. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CIB и RF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIB показывает доходность 15.61%, что значительно выше, чем у RF с доходностью 3.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CIB имеют среднегодовую доходность 14.86%, а акции RF немного впереди с 15.25%.
CIB
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- 10.78%
- С начала года
- 15.61%
- 6 месяцев
- 14.81%
- 1 год
- 69.25%
- 3 года*
- 56.54%
- 5 лет*
- 29.61%
- 10 лет*
- 14.86%
RF
- 1 день
- -2.25%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- 3.05%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 32.36%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- 8.57%
- 10 лет*
- 15.25%
Сравнение доходности по годам CIB и RF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIB Bancolombia S.A. | 15.61% | 124.16% | 13.78% | 22.08% | -0.31% | -20.69% | -22.31% | 47.45% | -0.72% | 11.41% |
RF Regions Financial Corporation | 3.05% | 21.99% | 27.00% | -5.69% | 2.33% | 39.39% | -1.61% | 33.35% | -20.59% | 22.95% |
Correlation
The correlation between CIB and RF is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 1995 г. | 0.26 |
The correlation between CIB and RF shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.30 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CIB:
$17.14B
RF:
$23.78B
CIB:
$29.17K
RF:
$2.51
CIB:
0.00
RF:
10.90
CIB:
0.00
RF:
2.52
CIB:
0.00
RF:
1.37
CIB:
$43.34T
RF:
$9.62B
CIB:
$25.71T
RF:
$7.29B
CIB:
$10.37T
RF:
$2.90B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIB vs. RF — Ранг доходности на риск
CIB
RF
Сравнение CIB c RF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bancolombia S.A. (CIB) и Regions Financial Corporation (RF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIB | RF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.24 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 1.76 | +1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.30 | 4.23 | +3.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIB | RF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 1.32 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.27 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.43 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.18 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок CIB и RF
Максимальная просадка CIB за все время составила -93.77%, примерно равная максимальной просадке RF в -92.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIB и RF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIB | RF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.77% | -92.65% | -1.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.95% | -18.45% | -5.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.95% | -32.35% | +8.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.85% | -40.99% | -5.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.38% | -60.73% | -9.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.00% | -9.77% | -3.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.63% | -31.08% | -1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.52% | 7.67% | +1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIB и RF
Bancolombia S.A. (CIB) имеет более высокую волатильность в 12.72% по сравнению с Regions Financial Corporation (RF) с волатильностью 6.85%. Это указывает на то, что CIB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIB | RF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.72% | 6.85% | +5.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.45% | 17.88% | +8.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.72% | 24.75% | +6.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.68% | 31.53% | +1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.75% | 35.92% | -0.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIB и RF
Дивидендная доходность CIB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности RF в 3.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIB Bancolombia S.A. | 1.69% | 6.90% | 10.96% | 10.92% | 10.68% | 0.87% | 4.01% | 2.41% | 3.62% | 3.21% | 3.21% | 4.49% |
RF Regions Financial Corporation | 3.87% | 5.12% | 4.17% | 4.54% | 3.43% | 2.98% | 3.85% | 3.44% | 3.44% | 1.82% | 1.78% | 2.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CIB и RF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bancolombia S.A. и Regions Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CIB и RF
CIB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bancolombia S.A. сообщила о валовой прибыли в 6.19T при выручке в 10.46T, что соответствует валовой рентабельности в 59.2%.
RF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regions Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.78B при выручке в 2.33B, что соответствует валовой рентабельности в 76.6%.
CIB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bancolombia S.A. сообщила об операционной прибыли в 2.15T при выручке в 10.46T, что соответствует операционной рентабельности 20.5%.
RF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regions Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 714.00M при выручке в 2.33B, что соответствует операционной рентабельности 30.7%.
CIB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bancolombia S.A. сообщила о чистой прибыли в 1.46T при выручке в 10.46T, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.
RF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regions Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 559.00M при выручке в 2.33B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
Часто задаваемые вопросы
CIB and RF have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CIB has higher volatility (12.72%) compared to RF (6.85%). In terms of maximum drawdown, CIB dropped -93.77% vs RF's -92.65%.
CIB currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CIB и RF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор