Сравнение HJPNX с HTECX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Japan Fund (HJPNX) и Hennessy Technology Fund (HTECX).
HJPNX управляется Hennessy. Фонд был запущен 30 окт. 2003 г.. HTECX управляется Hennessy. Фонд был запущен 31 янв. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности HJPNX и HTECX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HJPNX и HTECX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HJPNX Hennessy Japan Fund | 4.34% | 14.58% | 18.72% | 22.90% | -30.65% | -3.08% | 25.52% | 18.04% | -6.57% | 32.04% |
HTECX Hennessy Technology Fund | -6.25% | 15.48% | 17.29% | 35.95% | -26.28% | 14.75% | 24.45% | 39.13% | -2.27% | 20.31% |
Доходность по периодам
С начала года, HJPNX показывает доходность 4.34%, что значительно выше, чем у HTECX с доходностью -6.25%. За последние 10 лет акции HJPNX уступали акциям HTECX по среднегодовой доходности: 9.22% против 12.19% соответственно.
HJPNX
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- 2.36%
- С начала года
- 4.34%
- 6 месяцев
- 6.83%
- 1 год
- 22.72%
- 3 года*
- 17.64%
- 5 лет*
- 4.06%
- 10 лет*
- 9.22%
HTECX
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- -6.25%
- 6 месяцев
- -8.76%
- 1 год
- 16.59%
- 3 года*
- 14.36%
- 5 лет*
- 5.60%
- 10 лет*
- 12.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HJPNX и HTECX
HJPNX берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии HTECX в 1.23%.
Доходность на риск
HJPNX vs. HTECX — Ранг доходности на риск
HJPNX
HTECX
Сравнение HJPNX c HTECX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Japan Fund (HJPNX) и Hennessy Technology Fund (HTECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HJPNX | HTECX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.71 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.17 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.16 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.26 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.38 | 3.57 | +1.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HJPNX | HTECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.71 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.23 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.52 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.28 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между HJPNX и HTECX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HJPNX и HTECX
Дивидендная доходность HJPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.30%, что меньше доходности HTECX в 22.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HJPNX Hennessy Japan Fund | 12.30% | 12.83% | 5.80% | 5.87% | 0.00% | 0.89% | 0.00% | 0.13% | 0.04% | 0.02% |
HTECX Hennessy Technology Fund | 22.57% | 21.16% | 4.28% | 0.00% | 0.07% | 33.37% | 3.58% | 2.65% | 15.54% | 9.60% |
Просадки
Сравнение просадок HJPNX и HTECX
Максимальная просадка HJPNX за все время составила -59.65%, примерно равная максимальной просадке HTECX в -58.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HJPNX и HTECX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HJPNX | HTECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.65% | -58.85% | -0.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.18% | -15.01% | +0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.72% | -34.88% | -9.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.72% | -35.00% | -9.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.61% | -10.68% | +4.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.67% | -12.01% | -3.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.18% | 5.31% | -1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности HJPNX и HTECX
Hennessy Japan Fund (HJPNX) имеет более высокую волатильность в 10.50% по сравнению с Hennessy Technology Fund (HTECX) с волатильностью 7.48%. Это указывает на то, что HJPNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTECX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HJPNX | HTECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.50% | 7.48% | +3.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.17% | 15.06% | +3.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.97% | 26.09% | -1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.92% | 24.08% | -3.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.79% | 23.55% | -4.76% |