Сравнение HJPNX с HMSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Japan Fund (HJPNX) и Hennessy Midstream Fund (HMSIX).
HJPNX управляется Hennessy. Фонд был запущен 30 окт. 2003 г.. HMSIX управляется Hennessy. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности HJPNX и HMSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HJPNX и HMSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HJPNX Hennessy Japan Fund | 4.34% | 14.58% | 18.72% | 22.90% | -30.65% | -3.08% | 25.52% | 18.04% | -8.87% |
HMSIX Hennessy Midstream Fund | 14.15% | -0.49% | 36.21% | 23.75% | 29.15% | 36.58% | -31.00% | 11.97% | -20.24% |
Доходность по периодам
С начала года, HJPNX показывает доходность 4.34%, что значительно ниже, чем у HMSIX с доходностью 14.15%.
HJPNX
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- 2.36%
- С начала года
- 4.34%
- 6 месяцев
- 6.83%
- 1 год
- 22.72%
- 3 года*
- 17.64%
- 5 лет*
- 4.06%
- 10 лет*
- 9.22%
HMSIX
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 14.15%
- 6 месяцев
- 15.58%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- 23.30%
- 5 лет*
- 22.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HJPNX и HMSIX
HJPNX берет комиссию в 1.44%, что меньше комиссии HMSIX в 1.51%.
Доходность на риск
HJPNX vs. HMSIX — Ранг доходности на риск
HJPNX
HMSIX
Сравнение HJPNX c HMSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Japan Fund (HJPNX) и Hennessy Midstream Fund (HMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HJPNX | HMSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.23 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 0.42 | +0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.06 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 0.34 | +1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.38 | 0.57 | +4.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HJPNX | HMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.23 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 1.14 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.35 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между HJPNX и HMSIX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HJPNX и HMSIX
Дивидендная доходность HJPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.30%, что больше доходности HMSIX в 7.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HJPNX Hennessy Japan Fund | 12.30% | 12.83% | 5.80% | 5.87% | 0.00% | 0.89% | 0.00% | 0.13% | 0.04% | 0.02% |
HMSIX Hennessy Midstream Fund | 7.52% | 8.42% | 7.74% | 9.70% | 10.84% | 12.61% | 15.17% | 9.10% | 4.67% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HJPNX и HMSIX
Максимальная просадка HJPNX за все время составила -59.65%, что меньше максимальной просадки HMSIX в -68.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HJPNX и HMSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HJPNX | HMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.65% | -68.43% | +8.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.18% | -11.32% | -2.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.72% | -21.17% | -23.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.61% | -3.86% | -2.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.67% | -12.46% | -3.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.18% | 9.08% | -4.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности HJPNX и HMSIX
Hennessy Japan Fund (HJPNX) имеет более высокую волатильность в 10.50% по сравнению с Hennessy Midstream Fund (HMSIX) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что HJPNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HJPNX | HMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.50% | 4.42% | +6.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.17% | 10.40% | +7.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.97% | 19.33% | +5.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.92% | 20.27% | +0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.79% | 29.62% | -10.83% |