Сравнение HJPNX с DFJSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Japan Fund (HJPNX) и DFA Japanese Small Company Portfolio (DFJSX).
HJPNX управляется Hennessy. Фонд был запущен 30 окт. 2003 г.. DFJSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 янв. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности HJPNX и DFJSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HJPNX и DFJSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HJPNX Hennessy Japan Fund | 2.38% | 14.58% | 18.72% | 22.90% | -30.65% | -3.08% | 25.52% | 18.04% | -6.57% | 32.04% |
DFJSX DFA Japanese Small Company Portfolio | 6.46% | 31.65% | 4.35% | 17.08% | -11.36% | -0.39% | 3.78% | 18.23% | -19.56% | 35.69% |
Доходность по периодам
С начала года, HJPNX показывает доходность 2.38%, что значительно ниже, чем у DFJSX с доходностью 6.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HJPNX имеют среднегодовую доходность 9.01%, а акции DFJSX немного отстают с 8.78%.
HJPNX
- 1 день
- 4.00%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- 2.38%
- 6 месяцев
- 4.49%
- 1 год
- 20.75%
- 3 года*
- 16.90%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 9.01%
DFJSX
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- -7.97%
- С начала года
- 6.46%
- 6 месяцев
- 9.98%
- 1 год
- 33.62%
- 3 года*
- 17.25%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- 8.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HJPNX и DFJSX
HJPNX берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии DFJSX в 0.42%.
Доходность на риск
HJPNX vs. DFJSX — Ранг доходности на риск
HJPNX
DFJSX
Сравнение HJPNX c DFJSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Japan Fund (HJPNX) и DFA Japanese Small Company Portfolio (DFJSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HJPNX | DFJSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.89 | -1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 2.51 | -1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.35 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 2.46 | -1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.46 | 8.90 | -4.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HJPNX | DFJSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.89 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.50 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.53 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.29 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между HJPNX и DFJSX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HJPNX и DFJSX
Дивидендная доходность HJPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.53%, что больше доходности DFJSX в 3.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HJPNX Hennessy Japan Fund | 12.53% | 12.83% | 5.80% | 5.87% | 0.00% | 0.89% | 0.00% | 0.13% | 0.04% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
DFJSX DFA Japanese Small Company Portfolio | 3.28% | 3.49% | 3.16% | 6.45% | 5.44% | 5.26% | 2.14% | 3.98% | 7.50% | 2.41% | 1.97% | 1.38% |
Просадки
Сравнение просадок HJPNX и DFJSX
Максимальная просадка HJPNX за все время составила -59.65%, что меньше максимальной просадки DFJSX в -76.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HJPNX и DFJSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HJPNX | DFJSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.65% | -76.17% | +16.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.18% | -12.53% | -1.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.72% | -31.39% | -13.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.72% | -40.32% | -4.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.36% | -9.44% | +1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.67% | -30.20% | +14.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 3.49% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности HJPNX и DFJSX
Hennessy Japan Fund (HJPNX) имеет более высокую волатильность в 11.22% по сравнению с DFA Japanese Small Company Portfolio (DFJSX) с волатильностью 7.68%. Это указывает на то, что HJPNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFJSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HJPNX | DFJSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.22% | 7.68% | +3.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.09% | 12.59% | +5.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.95% | 17.66% | +7.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.91% | 16.11% | +4.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.79% | 16.54% | +2.25% |