PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HJEN с SPXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HJEN с SPXL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HJEN (Direxion Hydrogen ETF) and SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - HJEN is a Alternative Energy Equities fund tracking the Indxx Hydrogen Economy Index - Benchmark TR Net, while SPXL is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. HJEN charges 0.45%/yr vs 0.84%/yr for SPXL.

Доходность

Сравнение доходности HJEN и SPXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Hydrogen ETF (HJEN) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

HJEN

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPXL

1 день
-1.60%
1 месяц
-0.19%
6 месяцев
19.87%
С начала года
24.85%
1 год
55.18%
3 года*
44.11%
5 лет*
21.24%
10 лет*
28.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HJEN и SPXL

2026 (YTD)20252024202320222021
HJEN
Direxion Hydrogen ETF		0.00%0.00%-10.90%-8.69%-33.27%-11.04%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		24.85%31.94%63.61%69.49%-56.55%80.67%

Correlation

The correlation between HJEN and SPXL is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2021 г.

0.46

The correlation between HJEN and SPXL shifts across timeframes, from 0.23 (3 years) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HJEN и SPXL

Секторы
HJEN
SPXL

Промышленность

22.7%
7.8%

Технологии

16.5%
39.0%

Сырьевые материалы

9.2%
1.7%

Энергетика

8.3%
3.1%

Финансовые услуги

3.3%
11.1%

Коммуникационные услуги

-

10.6%

Потребительский циклический сектор

-

9.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Здравоохранение

-

8.3%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Промышленность

HJEN
22.7%
SPXL
7.8%

Технологии

HJEN
16.5%
SPXL
39.0%

Сырьевые материалы

HJEN
9.2%
SPXL
1.7%

Энергетика

HJEN
8.3%
SPXL
3.1%

Финансовые услуги

HJEN
3.3%
SPXL
11.1%

Коммуникационные услуги

HJEN

-

SPXL
10.6%

Потребительский циклический сектор

HJEN

-

SPXL
9.9%

Потребительский защитный сектор

HJEN

-

SPXL
4.5%

Здравоохранение

HJEN

-

SPXL
8.3%

Недвижимость

HJEN

-

SPXL
1.8%

Коммунальные услуги

HJEN

-

SPXL
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Hydrogen ETF

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF

Часто сравнивают с HJEN:
HJEN с HYDRHJEN с REMXHJEN с CNRGHJEN с CMIHJEN с VOOHJEN с VTIHJEN с NLR
Часто сравнивают с SPXL:
SPXL с SPYSPXL с TQQQSPXL с UPROSPXL с VOOSPXL с SSOSPXL с SPXSSPXL с SPXU

Доходность на риск

HJEN vs. SPXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HJEN

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SPXL
Ранг доходности на риск SPXL: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXL: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HJEN c SPXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Hydrogen ETF (HJEN) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HJENSPXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.47

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.97

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.26

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.07

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

8.18

—

HJEN vs. SPXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HJEN и SPXL

Загрузка графика...

Показатели просадок

HJENSPXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-76.86%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-26.77%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-48.95%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-63.80%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-4.60%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-16.06%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

6.77%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HJEN и SPXL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HJENSPXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

10.79%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

30.09%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

37.68%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

50.59%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

53.38%

—

Сравнение комиссий HJEN и SPXL

HJEN берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SPXL в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HJEN и SPXL

HJEN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
HJEN
Direxion Hydrogen ETF		0.00%0.00%0.91%1.50%1.24%0.76%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		0.52%0.69%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%

Часто задаваемые вопросы

HJEN and SPXL have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HJEN is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HJEN is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.84% for SPXL.

SPXL has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.00% for HJEN.

HJEN is categorized as Alternative Energy Equities, while SPXL is Leveraged Equities. HJEN tracks Indxx Hydrogen Economy Index - Benchmark TR Net, while SPXL tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.45% for HJEN and 0.84% for SPXL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HJEN и SPXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор