PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HJEN с SPXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HJEN с SPXL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HJEN (Direxion Hydrogen ETF) and SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - HJEN is a Alternative Energy Equities fund tracking the Indxx Hydrogen Economy Index - Benchmark TR Net, while SPXL is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. HJEN charges 0.45%/yr vs 0.84%/yr for SPXL.

Доходность

Сравнение доходности HJEN и SPXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Hydrogen ETF (HJEN) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

HJEN

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPXL

1 день
1.07%
1 месяц
13.37%
С начала года
29.52%
6 месяцев
27.91%
1 год
83.85%
3 года*
53.71%
5 лет*
23.77%
10 лет*
30.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HJEN и SPXL

2026 (YTD)20252024202320222021
HJEN
Direxion Hydrogen ETF		0.00%0.00%-10.90%-8.69%-33.27%-13.86%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		29.52%31.94%63.61%69.49%-56.55%77.61%

Correlation

The correlation between HJEN and SPXL is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2021 г.

0.46

The correlation between HJEN and SPXL shifts across timeframes, from 0.25 (3 years) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HJEN и SPXL

Секторы
HJEN
SPXL

Промышленность

31.7%
1.7%

Сырьевые материалы

9.2%
0.4%

Энергетика

8.3%
0.8%

Технологии

7.6%
8.5%

Финансовые услуги

3.3%
2.6%

Коммуникационные услуги

-

2.4%

Потребительский циклический сектор

-

2.2%

Потребительский защитный сектор

-

1.1%

Здравоохранение

-

1.9%

Недвижимость

-

0.4%

Коммунальные услуги

-

0.6%

Промышленность

HJEN
31.7%
SPXL
1.7%

Сырьевые материалы

HJEN
9.2%
SPXL
0.4%

Энергетика

HJEN
8.3%
SPXL
0.8%

Технологии

HJEN
7.6%
SPXL
8.5%

Финансовые услуги

HJEN
3.3%
SPXL
2.6%

Коммуникационные услуги

HJEN

-

SPXL
2.4%

Потребительский циклический сектор

HJEN

-

SPXL
2.2%

Потребительский защитный сектор

HJEN

-

SPXL
1.1%

Здравоохранение

HJEN

-

SPXL
1.9%

Недвижимость

HJEN

-

SPXL
0.4%

Коммунальные услуги

HJEN

-

SPXL
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Hydrogen ETF

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF

Часто сравнивают с HJEN:
HJEN с HYDRHJEN с REMXHJEN с CNRGHJEN с CMIHJEN с VOOHJEN с VTIHJEN с 36BA.DE
Часто сравнивают с SPXL:
SPXL с TQQQSPXL с SPYSPXL с UPROSPXL с VOOSPXL с SSOSPXL с SPXSSPXL с SPXU

Доходность на риск

HJEN vs. SPXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HJEN
SPXL
Ранг доходности на риск SPXL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXL: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HJEN c SPXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Hydrogen ETF (HJEN) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HJEN vs. SPXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HJENSPXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.38

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.53

—

Просадки

Сравнение просадок HJEN и SPXL

Загрузка графика...

Показатели просадок

HJENSPXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-76.86%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-26.77%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-48.95%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-63.80%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-1.03%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-15.72%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

6.32%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HJEN и SPXL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HJENSPXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

8.33%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

26.68%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

35.37%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

50.23%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

53.41%

—

Сравнение комиссий HJEN и SPXL

HJEN берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SPXL в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HJEN и SPXL

HJEN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
HJEN
Direxion Hydrogen ETF		0.00%0.00%0.91%1.50%1.24%0.76%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		0.52%0.69%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%

Часто задаваемые вопросы

HJEN and SPXL have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HJEN is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HJEN is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.84% for SPXL.

SPXL has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.00% for HJEN.

HJEN is categorized as Alternative Energy Equities, while SPXL is Leveraged Equities. HJEN tracks Indxx Hydrogen Economy Index - Benchmark TR Net, while SPXL tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.45% for HJEN and 0.84% for SPXL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HJEN и SPXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор