PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HJEN с NLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HJEN с NLR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HJEN (Direxion Hydrogen ETF) and NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) are both Alternative Energy Equities funds - HJEN tracks the Indxx Hydrogen Economy Index - Benchmark TR Net while NLR tracks the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. Both are passively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. HJEN charges 0.45%/yr vs 0.56%/yr for NLR.

Доходность

Сравнение доходности HJEN и NLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Hydrogen ETF (HJEN) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

HJEN

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NLR

1 день
-0.20%
1 месяц
-6.93%
С начала года
5.93%
6 месяцев
-3.03%
1 год
36.83%
3 года*
34.44%
5 лет*
21.90%
10 лет*
13.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HJEN и NLR

2026 (YTD)20252024202320222021
HJEN
Direxion Hydrogen ETF		0.00%0.00%-10.90%-8.69%-33.27%-13.86%
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		5.93%56.50%14.26%36.67%2.29%6.60%

Correlation

The correlation between HJEN and NLR is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2021 г.

0.35

The correlation between HJEN and NLR shifts across timeframes, from 0.20 (3 years) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HJEN и NLR

Секторы
HJEN
NLR

Промышленность

31.7%
15.1%

Сырьевые материалы

9.2%

-

Энергетика

8.3%
46.0%

Технологии

7.6%
1.5%

Финансовые услуги

3.3%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

37.4%

Промышленность

HJEN
31.7%
NLR
15.1%

Сырьевые материалы

HJEN
9.2%
NLR

-

Энергетика

HJEN
8.3%
NLR
46.0%

Технологии

HJEN
7.6%
NLR
1.5%

Финансовые услуги

HJEN
3.3%
NLR

-

Коммуникационные услуги

HJEN

-

NLR

-

Потребительский циклический сектор

HJEN

-

NLR

-

Потребительский защитный сектор

HJEN

-

NLR

-

Здравоохранение

HJEN

-

NLR

-

Недвижимость

HJEN

-

NLR

-

Коммунальные услуги

HJEN

-

NLR
37.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Hydrogen ETF

VanEck Uranium and Nuclear ETF

Часто сравнивают с HJEN:
HJEN с HYDRHJEN с REMXHJEN с CNRGHJEN с CMIHJEN с VOOHJEN с VTIHJEN с 36BA.DE
Часто сравнивают с NLR:
NLR с URANLR с NUKZNLR с URNMNLR с OKLONLR с GRIDNLR с URANNLR с SMH

Доходность на риск

HJEN vs. NLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HJEN
NLR
Ранг доходности на риск NLR: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HJEN c NLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Hydrogen ETF (HJEN) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HJEN vs. NLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HJENNLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.18

—

Просадки

Сравнение просадок HJEN и NLR

Загрузка графика...

Показатели просадок

HJENNLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-65.05%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-25.80%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-30.48%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-19.95%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-35.72%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

12.67%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HJEN и NLR

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HJENNLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

13.14%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

32.76%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

42.29%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

29.24%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

24.02%

—

Сравнение комиссий HJEN и NLR

HJEN берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии NLR в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HJEN и NLR

HJEN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NLR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HJEN
Direxion Hydrogen ETF		0.00%0.00%0.91%1.50%1.24%0.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		2.41%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%

Часто задаваемые вопросы

HJEN and NLR have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HJEN is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HJEN is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.56% for NLR.

NLR has the higher dividend yield at 2.41%, compared with 0.00% for HJEN.

HJEN tracks Indxx Hydrogen Economy Index - Benchmark TR Net, while NLR tracks MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. They also come from different issuers: Direxion and VanEck. Their fees differ too: 0.45% for HJEN and 0.56% for NLR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HJEN и NLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор