Сравнение HJEN с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Hydrogen ETF (HJEN) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
HJEN и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HJEN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Indxx Hydrogen Economy Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 25 мар. 2021 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HJEN или VTI.
Основные характеристики
| HJEN | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -13.67% | 5.17% |
| Дох-ть за 1 год | -22.03% | 22.42% |
| Дох-ть за 3 года | -23.17% | 6.23% |
| Коэф-т Шарпа | -0.82 | 1.86 |
| Дневная вол-ть | 27.31% | 12.05% |
| Макс. просадка | -59.71% | -55.45% |
| Current Drawdown | -57.94% | -4.34% |
Корреляция
Корреляция между HJEN и VTI составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HJEN и VTI
С начала года, HJEN показывает доходность -13.67%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 5.17%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HJEN и VTI
HJEN берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HJEN c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Hydrogen ETF (HJEN) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HJEN и VTI
Дивидендная доходность HJEN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности VTI в 1.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HJEN Direxion Hydrogen ETF | 1.69% | 1.50% | 1.24% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.42% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок HJEN и VTI
Максимальная просадка HJEN за все время составила -59.71%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HJEN и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HJEN и VTI
Direxion Hydrogen ETF (HJEN) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что HJEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.