PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HJEN с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HJEN с VTI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HJEN (Direxion Hydrogen ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - HJEN is a Alternative Energy Equities fund tracking the Indxx Hydrogen Economy Index - Benchmark TR Net, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. HJEN charges 0.45%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности HJEN и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Hydrogen ETF (HJEN) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

HJEN

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VTI

1 день
-0.49%
1 месяц
0.34%
6 месяцев
8.99%
С начала года
11.20%
1 год
22.02%
3 года*
19.69%
5 лет*
12.32%
10 лет*
14.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HJEN и VTI

2026 (YTD)20252024202320222021
HJEN
Direxion Hydrogen ETF		0.00%0.00%-10.90%-8.69%-33.27%-11.04%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.20%17.10%23.81%26.05%-19.52%20.91%

Correlation

The correlation between HJEN and VTI is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2021 г.

0.50

The correlation between HJEN and VTI shifts across timeframes, from 0.26 (3 years) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HJEN и VTI

Секторы
HJEN
VTI

Промышленность

22.7%
9.4%

Технологии

16.5%
37.0%

Сырьевые материалы

9.2%
1.9%

Энергетика

8.3%
3.3%

Финансовые услуги

3.3%
11.3%

Коммуникационные услуги

-

9.8%

Потребительский циклический сектор

-

9.7%

Потребительский защитный сектор

-

4.3%

Здравоохранение

-

9.0%

Недвижимость

-

2.3%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Промышленность

HJEN
22.7%
VTI
9.4%

Технологии

HJEN
16.5%
VTI
37.0%

Сырьевые материалы

HJEN
9.2%
VTI
1.9%

Энергетика

HJEN
8.3%
VTI
3.3%

Финансовые услуги

HJEN
3.3%
VTI
11.3%

Коммуникационные услуги

HJEN

-

VTI
9.8%

Потребительский циклический сектор

HJEN

-

VTI
9.7%

Потребительский защитный сектор

HJEN

-

VTI
4.3%

Здравоохранение

HJEN

-

VTI
9.0%

Недвижимость

HJEN

-

VTI
2.3%

Коммунальные услуги

HJEN

-

VTI
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Hydrogen ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с HJEN:
HJEN с HYDRHJEN с REMXHJEN с CNRGHJEN с CMIHJEN с VOOHJEN с NLRHJEN с 36BA.DE
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

HJEN vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HJEN

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

VTI
Ранг доходности на риск VTI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HJEN c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Hydrogen ETF (HJEN) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HJENVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.72

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.38

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.31

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.48

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

10.85

—

HJEN vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HJEN и VTI

Загрузка графика...

Показатели просадок

HJENVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-55.45%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.92%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.30%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.73%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-8.00%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.03%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HJEN и VTI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HJENVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.38%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.13%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

12.82%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

17.51%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

18.28%

—

Сравнение комиссий HJEN и VTI

HJEN берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HJEN и VTI

HJEN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HJEN
Direxion Hydrogen ETF		0.00%0.00%0.91%1.50%1.24%0.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.05%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

HJEN and VTI have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.45% for HJEN.

VTI has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.00% for HJEN.

HJEN is categorized as Alternative Energy Equities, while VTI is Large Cap Blend Equities. HJEN tracks Indxx Hydrogen Economy Index - Benchmark TR Net, while VTI tracks CRSP US Total Market Index. They also come from different issuers: Direxion and Vanguard. Their fees differ too: 0.45% for HJEN and 0.03% for VTI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HJEN и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор