Сравнение HJEN с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Hydrogen ETF (HJEN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
HJEN и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HJEN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Indxx Hydrogen Economy Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 25 мар. 2021 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HJEN или VOO.
Основные характеристики
| HJEN | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -13.26% | 6.62% |
| Дох-ть за 1 год | -20.20% | 25.71% |
| Дох-ть за 3 года | -22.60% | 8.15% |
| Коэф-т Шарпа | -0.71 | 2.13 |
| Дневная вол-ть | 27.26% | 11.67% |
| Макс. просадка | -59.71% | -33.99% |
| Current Drawdown | -57.74% | -3.56% |
Корреляция
Корреляция между HJEN и VOO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HJEN и VOO
С начала года, HJEN показывает доходность -13.26%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 6.62%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HJEN и VOO
HJEN берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HJEN c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Hydrogen ETF (HJEN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HJEN и VOO
Дивидендная доходность HJEN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности VOO в 1.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HJEN Direxion Hydrogen ETF | 1.68% | 1.50% | 1.24% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.38% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок HJEN и VOO
Максимальная просадка HJEN за все время составила -59.71%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HJEN и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HJEN и VOO
Direxion Hydrogen ETF (HJEN) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что HJEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.