PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HJEN с HYDR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HJEN с HYDR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HJEN (Direxion Hydrogen ETF) and HYDR (Global X Hydrogen ETF) are both Alternative Energy Equities funds - HJEN tracks the Indxx Hydrogen Economy Index - Benchmark TR Net while HYDR tracks the Solactive Global Hydrogen Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HJEN charges 0.45%/yr vs 0.50%/yr for HYDR.

Доходность

Сравнение доходности HJEN и HYDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Hydrogen ETF (HJEN) и Global X Hydrogen ETF (HYDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

HJEN

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HYDR

1 день
-5.87%
1 месяц
-24.29%
6 месяцев
11.67%
С начала года
33.11%
1 год
88.09%
3 года*
-4.48%
5 лет*
-17.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HJEN и HYDR

2026 (YTD)20252024202320222021
HJEN
Direxion Hydrogen ETF		0.00%0.00%-10.90%-8.69%-33.27%-4.52%
HYDR
Global X Hydrogen ETF		33.11%43.73%-33.08%-36.49%-47.24%-15.79%

Correlation

The correlation between HJEN and HYDR is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2021 г.

0.68

The correlation between HJEN and HYDR shifts across timeframes, from 0.44 (3 years) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HJEN и HYDR

Секторы
HJEN
HYDR

Промышленность

22.7%
81.6%

Технологии

16.5%
0.7%

Сырьевые материалы

9.2%
5.1%

Энергетика

8.3%
1.2%

Финансовые услуги

3.3%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

5.7%

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

1.2%

Промышленность

HJEN
22.7%
HYDR
81.6%

Технологии

HJEN
16.5%
HYDR
0.7%

Сырьевые материалы

HJEN
9.2%
HYDR
5.1%

Энергетика

HJEN
8.3%
HYDR
1.2%

Финансовые услуги

HJEN
3.3%
HYDR

-

Коммуникационные услуги

HJEN

-

HYDR

-

Потребительский циклический сектор

HJEN

-

HYDR
5.7%

Потребительский защитный сектор

HJEN

-

HYDR

-

Здравоохранение

HJEN

-

HYDR

-

Недвижимость

HJEN

-

HYDR

-

Коммунальные услуги

HJEN

-

HYDR
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Hydrogen ETF

Global X Hydrogen ETF

Часто сравнивают с HJEN:
HJEN с REMXHJEN с CNRGHJEN с CMIHJEN с VOOHJEN с VTIHJEN с NLRHJEN с 36BA.DE
Часто сравнивают с HYDR:
HYDR с ICLNHYDR с KRBNHYDR с BLX.TOHYDR с AIRRHYDR с VVMX.DEHYDR с SPYHYDR с QCLN

Доходность на риск

HJEN vs. HYDR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HJEN

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HYDR
Ранг доходности на риск HYDR: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYDR: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYDR: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYDR: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYDR: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYDR: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HJEN c HYDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Hydrogen ETF (HJEN) и Global X Hydrogen ETF (HYDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HJENHYDRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.56

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.24

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.26

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.09

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

5.47

—

HJEN vs. HYDR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HJEN и HYDR

Загрузка графика...

Показатели просадок

HJENHYDRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-89.28%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-42.31%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-70.32%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-89.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-69.44%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-64.14%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

16.15%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HJEN и HYDR

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HJENHYDRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

16.25%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

40.87%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

56.75%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

47.77%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

47.74%

—

Сравнение комиссий HJEN и HYDR

HJEN берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии HYDR в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HJEN и HYDR

HJEN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HYDR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%.

ПозицияTTM20252024202320222021
HJEN
Direxion Hydrogen ETF		0.00%0.00%0.91%1.50%1.24%0.76%
HYDR
Global X Hydrogen ETF		3.14%3.82%0.40%0.00%0.00%0.06%

Часто задаваемые вопросы

HJEN and HYDR have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HJEN is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HJEN is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for HYDR.

HYDR has the higher dividend yield at 3.14%, compared with 0.00% for HJEN.

HJEN tracks Indxx Hydrogen Economy Index - Benchmark TR Net, while HYDR tracks Solactive Global Hydrogen Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: Direxion and Global X. Their fees differ too: 0.45% for HJEN and 0.50% for HYDR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HJEN и HYDR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор