Сравнение HJEN с CMI
HJEN (Direxion Hydrogen ETF) is Alternative Energy Equities fund tracking the Indxx Hydrogen Economy Index - Benchmark TR Net, while CMI (Cummins Inc.) is a stock. Their 0.33 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности HJEN и CMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HJEN
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
CMI
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -4.13%
- 6 месяцев
- 8.07%
- С начала года
- 28.22%
- 1 год
- 77.01%
- 3 года*
- 43.12%
- 5 лет*
- 26.12%
- 10 лет*
- 20.98%
- Всё время*
- 13.19%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
CMI Cummins Inc. | $793.76M | $664.04M | $709.64M |
Сравнение доходности по годам HJEN и CMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HJEN Direxion Hydrogen ETF | 0.00% | 0.00% | -10.90% | -8.69% | -33.27% | -11.04% |
CMI Cummins Inc. | 28.22% | 49.36% | 48.92% | 1.72% | 14.09% | -13.84% |
Correlation
The correlation between HJEN and CMI is 0.33, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2021 г. | 0.33 |
The correlation between HJEN and CMI shifts across timeframes, from 0.19 (3 years) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HJEN vs. CMI — Ранг доходности на риск
HJEN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CMI
Сравнение HJEN c CMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Hydrogen ETF (HJEN) и Cummins Inc. (CMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HJEN | CMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.63 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.41 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HJEN и CMI
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HJEN | CMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -75.66% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.71% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.48% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -10.63% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -22.17% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HJEN и CMI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HJEN | CMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 31.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 36.44% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 28.88% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 28.53% | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HJEN и CMI
HJEN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CMI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMI Cummins Inc. | 1.23% | 1.50% | 2.01% | 2.71% | 2.49% | 2.57% | 2.33% | 2.74% | 3.32% | 2.38% | 2.93% | 3.99% |
HJEN Direxion Hydrogen ETF | 0.00% | 0.00% | 0.91% | 1.50% | 1.24% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HJEN and CMI have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HJEN и CMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор