PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HJEN с CMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HJEN с CMI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HJEN (Direxion Hydrogen ETF) is Alternative Energy Equities fund tracking the Indxx Hydrogen Economy Index - Benchmark TR Net, while CMI (Cummins Inc.) is a stock. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HJEN и CMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Hydrogen ETF (HJEN) и Cummins Inc. (CMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

HJEN

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CMI

1 день
-0.62%
1 месяц
0.79%
С начала года
33.71%
6 месяцев
33.63%
1 год
113.41%
3 года*
49.07%
5 лет*
23.61%
10 лет*
22.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HJEN и CMI

2026 (YTD)20252024202320222021
HJEN
Direxion Hydrogen ETF		0.00%0.00%-10.90%-8.69%-33.27%-13.86%
CMI
Cummins Inc.		33.71%49.36%48.92%1.72%14.09%-14.99%

Correlation

The correlation between HJEN and CMI is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2021 г.

0.33

The correlation between HJEN and CMI shifts across timeframes, from 0.23 (3 years) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Hydrogen ETF

Cummins Inc.

Часто сравнивают с HJEN:
HJEN с HYDRHJEN с REMXHJEN с CNRGHJEN с VOOHJEN с VTIHJEN с 36BA.DEHJEN с NLR
Часто сравнивают с CMI:
CMI с CATCMI с VOOCMI с IEXCMI с HRLCMI с WATCMI с CNXCCMI с NSC

Доходность на риск

HJEN vs. CMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HJEN
CMI
Ранг доходности на риск CMI: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMI: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMI: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMI: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMI: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HJEN c CMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Hydrogen ETF (HJEN) и Cummins Inc. (CMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HJEN vs. CMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HJENCMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.50

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.38

—

Просадки

Сравнение просадок HJEN и CMI

Загрузка графика...

Показатели просадок

HJENCMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-75.66%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-15.23%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-30.48%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-5.06%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-22.23%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.12%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HJEN и CMI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HJENCMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

13.41%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

27.38%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

32.56%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

27.96%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

28.22%

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов HJEN и CMI

HJEN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CMI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMI
Cummins Inc.		1.18%1.50%2.01%2.71%2.49%2.57%2.33%2.74%3.32%2.38%2.93%3.99%
HJEN
Direxion Hydrogen ETF		0.00%0.00%0.91%1.50%1.24%0.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HJEN and CMI have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HJEN и CMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор