PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HJEN с CNRG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HJEN с CNRG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

HJEN (Direxion Hydrogen ETF) and CNRG (SPDR S&P Kensho Clean Power ETF) are both Alternative Energy Equities funds - HJEN tracks the Indxx Hydrogen Economy Index - Benchmark TR Net while CNRG tracks the S&P Kensho Clean Power Index. Both are passively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.45% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности HJEN и CNRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Hydrogen ETF (HJEN) и SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

HJEN

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CNRG

1 день
-0.09%
1 месяц
-9.76%
С начала года
21.85%
6 месяцев
17.48%
1 год
91.16%
3 года*
11.56%
5 лет*
2.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HJEN и CNRG

2026 (YTD)20252024202320222021
HJEN
Direxion Hydrogen ETF		0.00%0.00%-10.90%-8.69%-33.27%-11.04%
CNRG
SPDR S&P Kensho Clean Power ETF		21.85%50.23%-14.48%-11.55%-7.98%-13.59%

Correlation

The correlation between HJEN and CNRG is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2021 г.

0.62

The correlation between HJEN and CNRG shifts across timeframes, from 0.41 (3 years) to 0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HJEN и CNRG

Секторы
HJEN
CNRG

Промышленность

31.7%
37.1%

Сырьевые материалы

9.2%

-

Энергетика

8.3%
23.5%

Технологии

7.6%
10.6%

Финансовые услуги

3.3%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

1.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

27.1%

Промышленность

HJEN
31.7%
CNRG
37.1%

Сырьевые материалы

HJEN
9.2%
CNRG

-

Энергетика

HJEN
8.3%
CNRG
23.5%

Технологии

HJEN
7.6%
CNRG
10.6%

Финансовые услуги

HJEN
3.3%
CNRG

-

Коммуникационные услуги

HJEN

-

CNRG

-

Потребительский циклический сектор

HJEN

-

CNRG
1.6%

Потребительский защитный сектор

HJEN

-

CNRG

-

Здравоохранение

HJEN

-

CNRG

-

Недвижимость

HJEN

-

CNRG

-

Коммунальные услуги

HJEN

-

CNRG
27.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Hydrogen ETF

SPDR S&P Kensho Clean Power ETF

Часто сравнивают с HJEN:
HJEN с HYDRHJEN с REMXHJEN с CMIHJEN с VOOHJEN с VTIHJEN с 36BA.DEHJEN с NLR
Часто сравнивают с CNRG:
CNRG с ICLNCNRG с TANCNRG с QCLNCNRG с BKLCCNRG с KRBNCNRG с CURECNRG с LCTD

Доходность на риск

HJEN vs. CNRG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HJEN

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CNRG
Ранг доходности на риск CNRG: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNRG: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNRG: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNRG: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNRG: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNRG: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HJEN c CNRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Hydrogen ETF (HJEN) и SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HJENCNRGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.41

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.84

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.36

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

5.09

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

12.22

—

HJEN vs. CNRG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HJEN и CNRG

Загрузка графика...

Показатели просадок

HJENCNRGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-68.49%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-18.01%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-48.77%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-59.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-20.76%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-31.71%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

7.48%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HJEN и CNRG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HJENCNRGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

14.99%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

27.12%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

38.03%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

34.47%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

35.97%

—

Сравнение комиссий HJEN и CNRG

И HJEN, и CNRG имеют комиссию равную 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HJEN и CNRG

HJEN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CNRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CNRG
SPDR S&P Kensho Clean Power ETF		1.12%1.46%1.34%1.17%1.23%1.34%0.69%1.16%0.35%
HJEN
Direxion Hydrogen ETF		0.00%0.00%0.91%1.50%1.24%0.76%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HJEN and CNRG have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.45% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HJEN and CNRG have the same expense ratio: 0.45% per year.

CNRG has the higher dividend yield at 1.12%, compared with 0.00% for HJEN.

HJEN tracks Indxx Hydrogen Economy Index - Benchmark TR Net, while CNRG tracks S&P Kensho Clean Power Index. They also come from different issuers: Direxion and State Street.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HJEN и CNRG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор