PortfoliosLab logo
Сравнение HJEN с CNRG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HJEN и CNRG составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности HJEN и CNRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Hydrogen ETF (HJEN) и SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-53.28%
-45.81%
HJEN
CNRG

Основные характеристики

Доходность по периодам


HJEN

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CNRG

С начала года

-8.42%

1 месяц

13.98%

6 месяцев

-9.60%

1 год

-10.85%

5 лет

5.93%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HJEN и CNRG

И HJEN, и CNRG имеют комиссию равную 0.45%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HJEN и CNRG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HJEN
Ранг риск-скорректированной доходности HJEN, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HJEN, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HJEN, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HJEN, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HJEN, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HJEN, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина

CNRG
Ранг риск-скорректированной доходности CNRG, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CNRG, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNRG, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNRG, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNRG, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNRG, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HJEN c CNRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Hydrogen ETF (HJEN) и SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.05
-0.31
HJEN
CNRG

Дивиденды

Сравнение дивидендов HJEN и CNRG

HJEN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CNRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%.


TTM2024202320222021202020192018
HJEN
Direxion Hydrogen ETF
101.52%101.69%1.50%1.12%0.76%0.00%0.00%0.00%
CNRG
SPDR S&P Kensho Clean Power ETF
1.33%1.34%1.17%1.23%1.34%0.69%1.16%0.35%

Просадки

Сравнение просадок HJEN и CNRG


-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-56.63%
-49.03%
HJEN
CNRG

Волатильность

Сравнение волатильности HJEN и CNRG

Текущая волатильность для Direxion Hydrogen ETF (HJEN) составляет 0.00%, в то время как у SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) волатильность равна 11.19%. Это указывает на то, что HJEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay0
11.19%
HJEN
CNRG