Сравнение HJEN с SOXL
HJEN (Direxion Hydrogen ETF) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - HJEN is a Alternative Energy Equities fund tracking the Indxx Hydrogen Economy Index - Benchmark TR Net, while SOXL is a Leveraged Equities fund tracking the ICE Semiconductor Index. Both are passively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. HJEN charges 0.45%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.
Доходность
Сравнение доходности HJEN и SOXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HJEN
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXL
- 1 день
- -6.36%
- 1 месяц
- 82.23%
- С начала года
- 525.03%
- 6 месяцев
- 481.71%
- 1 год
- 1,280.87%
- 3 года*
- 133.82%
- 5 лет*
- 46.78%
- 10 лет*
- 64.43%
Сравнение доходности по годам HJEN и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HJEN Direxion Hydrogen ETF | 0.00% | 0.00% | -10.90% | -8.69% | -33.27% | -13.86% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 525.03% | 54.91% | -12.31% | 226.98% | -85.66% | 107.34% |
Correlation
The correlation between HJEN and SOXL is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2021 г. | 0.43 |
The correlation between HJEN and SOXL shifts across timeframes, from 0.21 (3 years) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов HJEN и SOXL
Секторы
HJEN
SOXL
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
Энергетика
-
Технологии
Финансовые услуги
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Промышленность
HJEN
SOXL
-
Сырьевые материалы
HJEN
SOXL
-
Энергетика
HJEN
SOXL
-
Технологии
HJEN
SOXL
Финансовые услуги
HJEN
SOXL
-
Коммуникационные услуги
HJEN
-
SOXL
-
Потребительский циклический сектор
HJEN
-
SOXL
-
Потребительский защитный сектор
HJEN
-
SOXL
-
Здравоохранение
HJEN
-
SOXL
-
Недвижимость
HJEN
-
SOXL
-
Коммунальные услуги
HJEN
-
SOXL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HJEN vs. SOXL — Ранг доходности на риск
HJEN
SOXL
Сравнение HJEN c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Hydrogen ETF (HJEN) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HJEN | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 12.69 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.51 | — |
Просадки
Сравнение просадок HJEN и SOXL
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HJEN | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -90.46% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -43.47% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -87.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -6.36% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -35.01% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.66% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HJEN и SOXL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HJEN | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 41.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 81.57% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 102.16% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 107.25% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 99.05% | — |
Сравнение комиссий HJEN и SOXL
HJEN берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SOXL в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HJEN и SOXL
HJEN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HJEN Direxion Hydrogen ETF | 0.00% | 0.00% | 0.91% | 1.50% | 1.24% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.03% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Часто задаваемые вопросы
HJEN and SOXL have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HJEN is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HJEN is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for SOXL.
SOXL has the higher dividend yield at 0.03%, compared with 0.00% for HJEN.
HJEN is categorized as Alternative Energy Equities, while SOXL is Leveraged Equities. HJEN tracks Indxx Hydrogen Economy Index - Benchmark TR Net, while SOXL tracks ICE Semiconductor Index. Their fees differ too: 0.45% for HJEN and 0.75% for SOXL.
Подберите оптимальное распределение для HJEN и SOXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор