Сравнение HIW с VTI
HIW (Highwoods Properties, Inc.) is a stock, while VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Over the past 10 years, HIW returned 0.16%/yr vs 15.04%/yr for VTI. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HIW и VTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HIW показывает доходность 11.44%, а VTI немного выше – 11.72%. За последние 10 лет акции HIW уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 0.16% против 15.04% соответственно.
HIW
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- 12.16%
- С начала года
- 11.44%
- 6 месяцев
- 8.38%
- 1 год
- -1.50%
- 3 года*
- 18.60%
- 5 лет*
- -3.60%
- 10 лет*
- 0.16%
VTI
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 4.59%
- С начала года
- 11.72%
- 6 месяцев
- 11.43%
- 1 год
- 28.79%
- 3 года*
- 22.37%
- 5 лет*
- 12.80%
- 10 лет*
- 15.04%
Сравнение доходности по годам HIW и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIW Highwoods Properties, Inc. | 11.44% | -9.61% | 43.11% | -10.14% | -33.58% | 17.63% | -14.76% | 31.82% | -20.84% | 3.36% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 11.72% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Correlation
The correlation between HIW and VTI is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2001 г. | 0.57 |
Over the past year, the correlation between HIW and VTI has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIW vs. VTI — Ранг доходности на риск
HIW
VTI
Сравнение HIW c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Highwoods Properties, Inc. (HIW) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIW | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.43 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 3.24 | -3.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | 14.94 | -15.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIW | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | 2.38 | -2.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.74 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.82 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.51 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок HIW и VTI
Максимальная просадка HIW за все время составила -63.47%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIW и VTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIW | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.47% | -55.45% | -8.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.03% | -8.92% | -25.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.09% | -19.30% | -17.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.40% | -25.36% | -33.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.93% | -35.00% | -23.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.38% | -0.26% | -20.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.58% | -8.03% | -6.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.89% | 1.93% | +14.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIW и VTI
Highwoods Properties, Inc. (HIW) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что HIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIW | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 2.90% | +4.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.75% | 9.13% | +13.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.53% | 12.17% | +14.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.21% | 17.40% | +12.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.50% | 18.30% | +12.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIW и VTI
Дивидендная доходность HIW за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%, что больше доходности VTI в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIW Highwoods Properties, Inc. | 7.25% | 7.75% | 6.54% | 8.71% | 7.15% | 4.40% | 4.84% | 3.88% | 4.78% | 3.46% | 4.90% | 3.90% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.01% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
HIW and VTI have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIW has higher volatility (6.99%) compared to VTI (2.90%). In terms of maximum drawdown, HIW dropped -63.47% vs VTI's -55.45%.
VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIW и VTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор