PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HIW с SBRA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности HIW и SBRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Highwoods Properties, Inc. (HIW) и Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIW и SBRA


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HIW
Highwoods Properties, Inc.
-15.17%-9.61%43.11%-10.14%-33.58%17.63%-14.76%31.82%-20.84%3.36%
SBRA
Sabra Health Care REIT, Inc.
6.43%17.02%31.23%26.26%0.38%-16.16%-11.33%41.14%-3.73%-16.83%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HIW:

$2.36B

SBRA:

$5.02B

EPS

HIW:

$1.45

SBRA:

$0.63

Коэффициент P/E

HIW:

14.79

SBRA:

31.52

Коэффициент P/S

HIW:

2.93

SBRA:

6.30

Коэффициент P/B

HIW:

1.00

SBRA:

1.78

Общая выручка (12 мес.)

HIW:

$806.11M

SBRA:

$774.63M

Валовая прибыль (12 мес.)

HIW:

$544.74M

SBRA:

$372.04M

EBITDA (12 мес.)

HIW:

$610.04M

SBRA:

$426.24M

Доходность по периодам

С начала года, HIW показывает доходность -15.17%, что значительно ниже, чем у SBRA с доходностью 6.43%. За последние 10 лет акции HIW уступали акциям SBRA по среднегодовой доходности: -2.30% против 8.43% соответственно.


HIW

1 день
0.05%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-15.17%
6 месяцев
-30.79%
1 год
-22.79%
3 года*
5.56%
5 лет*
-7.31%
10 лет*
-2.30%

SBRA

1 день
1.90%
1 месяц
-2.74%
С начала года
6.43%
6 месяцев
12.20%
1 год
22.03%
3 года*
30.95%
5 лет*
10.34%
10 лет*
8.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Highwoods Properties, Inc.

Sabra Health Care REIT, Inc.

Доходность на риск

HIW vs. SBRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HIW
Ранг доходности на риск HIW: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIW: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIW: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIW: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIW: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIW: 88
Ранг коэф-та Мартина

SBRA
Ранг доходности на риск SBRA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBRA: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBRA: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBRA: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBRA: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBRA: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIW c SBRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Highwoods Properties, Inc. (HIW) и Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HIWSBRADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.83

1.06

-1.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.02

1.57

-2.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

1.18

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.64

1.73

-2.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.49

5.18

-6.67

HIW vs. SBRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIW на текущий момент составляет -0.83, что ниже коэффициента Шарпа SBRA равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIW и SBRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HIWSBRAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.83

1.06

-1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.39

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

0.23

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.04

+0.16

Корреляция

Корреляция между HIW и SBRA составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HIW и SBRA

Дивидендная доходность HIW за последние двенадцать месяцев составляет около 9.33%, что больше доходности SBRA в 6.04%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIW
Highwoods Properties, Inc.
9.33%7.75%6.54%8.71%7.15%4.40%4.84%3.88%4.78%3.46%4.90%3.90%
SBRA
Sabra Health Care REIT, Inc.
6.04%6.34%6.93%8.41%9.65%8.86%7.77%8.43%10.92%9.22%6.84%7.91%

Просадки

Сравнение просадок HIW и SBRA

Максимальная просадка HIW за все время составила -63.47%, что меньше максимальной просадки SBRA в -99.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIW и SBRA.


Загрузка...

Показатели просадок


HIWSBRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.47%

-99.49%

+36.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.03%

-12.18%

-21.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.40%

-36.79%

-21.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.93%

-74.93%

+16.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.39%

-5.02%

-34.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.50%

-37.97%

+23.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.68%

4.06%

+10.62%

Волатильность

Сравнение волатильности HIW и SBRA

Highwoods Properties, Inc. (HIW) имеет более высокую волатильность в 8.62% по сравнению с Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) с волатильностью 6.05%. Это указывает на то, что HIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HIWSBRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.62%

6.05%

+2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.89%

14.81%

+6.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.69%

20.96%

+6.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.94%

26.84%

+3.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.35%

36.51%

-6.16%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HIW и SBRA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Highwoods Properties, Inc. и Sabra Health Care REIT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


-50.00M0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
203.36M
211.90M
(HIW) Общая выручка
(SBRA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HIW и SBRA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Highwoods Properties, Inc. и Sabra Health Care REIT, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
67.2%
0
Активы портфеля
HIW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Highwoods Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 136.60M при выручке в 203.36M, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.

SBRA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sabra Health Care REIT, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 211.90M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

HIW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Highwoods Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 53.09M при выручке в 203.36M, что соответствует операционной рентабельности 26.1%.

SBRA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sabra Health Care REIT, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 211.90M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

HIW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Highwoods Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 29.23M при выручке в 203.36M, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.

SBRA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sabra Health Care REIT, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.48M при выручке в 211.90M, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.