PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIW с SBRA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HIW с SBRA

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

HIW (Highwoods Properties, Inc.) and SBRA (Sabra Health Care REIT, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — HIW in REIT - Office, SBRA in REIT - Healthcare Facilities. Over the past 10 years, HIW returned 0.39%/yr vs 8.08%/yr for SBRA. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HIW и SBRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Highwoods Properties, Inc. (HIW) и Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIW показывает доходность 17.99%, что значительно выше, чем у SBRA с доходностью 4.97%. За последние 10 лет акции HIW уступали акциям SBRA по среднегодовой доходности: 0.39% против 8.08% соответственно.

HIW

1 день
1.07%
1 месяц
11.23%
С начала года
17.99%
6 месяцев
18.91%
1 год
2.19%
3 года*
17.48%
5 лет*
-2.27%
10 лет*
0.39%

SBRA

1 день
1.15%
1 месяц
-7.16%
С начала года
4.97%
6 месяцев
6.49%
1 год
12.43%
3 года*
27.19%
5 лет*
9.07%
10 лет*
8.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIW и SBRA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HIW
Highwoods Properties, Inc.		17.99%-9.61%43.11%-10.14%-33.58%17.63%-14.76%31.82%-20.84%3.36%
SBRA
Sabra Health Care REIT, Inc.		4.97%17.02%31.23%26.26%0.38%-16.16%-11.33%41.14%-3.73%-16.83%

Correlation

The correlation between HIW and SBRA is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2002 г.

0.41

Over the past year, the correlation between HIW and SBRA has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HIW:

$3.27B

SBRA:

$4.94B

EPS

HIW:

$0.55

SBRA:

$0.63

Коэффициент P/E

HIW:

53.26

SBRA:

30.88

Коэффициент P/S

HIW:

5.34

SBRA:

5.90

Коэффициент P/B

HIW:

1.38

SBRA:

1.77

Общая выручка (12 мес.)

HIW:

$605.73M

SBRA:

$812.84M

Валовая прибыль (12 мес.)

HIW:

$409.39M

SBRA:

$379.92M

EBITDA (12 мес.)

HIW:

$478.95M

SBRA:

$438.08M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Highwoods Properties, Inc.

Sabra Health Care REIT, Inc.

Часто сравнивают с HIW:
HIW с OLPHIW с MNRHIW с OHIW с ABRHIW с GOODHIW с NNNHIW с VOO
Часто сравнивают с SBRA:
SBRA с OHISBRA с CTRESBRA с VNOSBRA с OSBRA с TXGSBRA с PSTLSBRA с AVAH

Доходность на риск

HIW vs. SBRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIW
Ранг доходности на риск HIW: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIW: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIW: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIW: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIW: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIW: 4545
Ранг коэф-та Мартина
SBRA
Ранг доходности на риск SBRA: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBRA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBRA: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBRA: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBRA: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBRA: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIW c SBRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Highwoods Properties, Inc. (HIW) и Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HIWSBRADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.08
0.59

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.29
0.98

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.11

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.06

0.78

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.13

2.42

-2.29

HIW vs. SBRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIW на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа SBRA равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIW и SBRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HIW и SBRA

Максимальная просадка HIW за все время составила -63.47%, что меньше максимальной просадки SBRA в -99.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIW и SBRA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIWSBRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.47%

-99.49%

+36.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.03%

-16.10%

-17.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.09%

-16.78%

-20.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.22%

-36.79%

-21.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.93%

-74.93%

+16.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.70%

-8.31%

-7.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.58%

-37.66%

+23.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.91%

5.15%

+11.76%

Волатильность

Сравнение волатильности HIW и SBRA

Текущая волатильность для Highwoods Properties, Inc. (HIW) составляет 7.65%, в то время как у Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) волатильность равна 10.51%. Это указывает на то, что HIW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIWSBRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.65%

10.51%

-2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.42%

16.54%

+6.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.26%

21.13%

+6.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.29%

27.00%

+3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.57%

36.46%

-5.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIW и SBRA

Дивидендная доходность HIW за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что больше доходности SBRA в 6.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIW
Highwoods Properties, Inc.		6.84%7.75%6.54%8.71%7.15%4.40%4.84%3.88%4.78%3.46%4.90%3.90%
SBRA
Sabra Health Care REIT, Inc.		6.21%6.34%6.93%8.41%9.65%8.86%7.77%8.43%10.92%9.22%6.84%7.91%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HIW и SBRA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Highwoods Properties, Inc. и Sabra Health Care REIT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-50.00M0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M202220232024202520260
221.75M
(HIW) Общая выручка
(SBRA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

HIW and SBRA have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SBRA has higher volatility (10.51%) compared to HIW (7.65%). In terms of maximum drawdown, HIW dropped -63.47% vs SBRA's -99.49%.

SBRA currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIW и SBRA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор