Сравнение HIW с MNR
HIW (Highwoods Properties, Inc.) and MNR (Monmouth Real Estate Investment Corporation) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — HIW in REIT - Office, MNR in REIT - Industrial. Over the past year, HIW returned -1.50% vs 20.90% for MNR. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HIW и MNR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIW показывает доходность 11.44%, что значительно ниже, чем у MNR с доходностью 35.52%.
HIW
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- 12.16%
- С начала года
- 11.44%
- 6 месяцев
- 8.38%
- 1 год
- -1.50%
- 3 года*
- 18.60%
- 5 лет*
- -3.60%
- 10 лет*
- 0.16%
MNR
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- 4.46%
- С начала года
- 35.52%
- 6 месяцев
- 20.46%
- 1 год
- 20.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIW и MNR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HIW Highwoods Properties, Inc. | 11.44% | -9.61% | 43.11% | 34.48% |
MNR Monmouth Real Estate Investment Corporation | 35.52% | -26.21% | 23.43% | -10.09% |
Correlation
The correlation between HIW and MNR is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г. | 0.20 |
The correlation between HIW and MNR shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HIW:
$3.09B
MNR:
$2.31B
HIW:
$0.55
MNR:
$0.68
HIW:
50.30
MNR:
20.34
HIW:
5.04
MNR:
1.57
HIW:
1.31
MNR:
1.02
HIW:
$605.73M
MNR:
$1.19B
HIW:
$409.39M
MNR:
$632.55M
HIW:
$478.95M
MNR:
$541.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIW vs. MNR — Ранг доходности на риск
HIW
MNR
Сравнение HIW c MNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Highwoods Properties, Inc. (HIW) и Monmouth Real Estate Investment Corporation (MNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIW | MNR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.14 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 0.78 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | 1.49 | -1.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIW | MNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | 0.74 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.14 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок HIW и MNR
Максимальная просадка HIW за все время составила -63.47%, что больше максимальной просадки MNR в -34.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIW и MNR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIW | MNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.47% | -34.70% | -28.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.03% | -27.08% | -6.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.09% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.38% | -9.53% | -10.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.58% | -14.72% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.89% | 14.03% | +2.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIW и MNR
Текущая волатильность для Highwoods Properties, Inc. (HIW) составляет 6.99%, в то время как у Monmouth Real Estate Investment Corporation (MNR) волатильность равна 8.06%. Это указывает на то, что HIW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIW | MNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 8.06% | -1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.75% | 21.82% | +0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.53% | 28.26% | -1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.21% | 28.82% | +1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.50% | 28.82% | +1.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIW и MNR
Дивидендная доходность HIW за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%, что меньше доходности MNR в 13.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIW Highwoods Properties, Inc. | 7.25% | 7.75% | 6.54% | 8.71% | 7.15% | 4.40% | 4.84% | 3.88% | 4.78% | 3.46% | 4.90% | 3.90% |
MNR Monmouth Real Estate Investment Corporation | 13.24% | 17.57% | 18.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HIW и MNR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Highwoods Properties, Inc. и Monmouth Real Estate Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HIW and MNR have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MNR has higher volatility (8.06%) compared to HIW (6.99%). In terms of maximum drawdown, HIW dropped -63.47% vs MNR's -34.70%.
MNR currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIW и MNR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор