Сравнение HIW с ABR
HIW (Highwoods Properties, Inc.) and ABR (Arbor Realty Trust, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — HIW in REIT - Office, ABR in REIT - Mortgage. Over the past 10 years, HIW returned 0.39%/yr vs 7.98%/yr for ABR. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HIW и ABR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIW показывает доходность 17.99%, что значительно выше, чем у ABR с доходностью -29.58%. За последние 10 лет акции HIW уступали акциям ABR по среднегодовой доходности: 0.39% против 7.98% соответственно.
HIW
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 11.23%
- С начала года
- 17.99%
- 6 месяцев
- 18.91%
- 1 год
- 2.19%
- 3 года*
- 17.48%
- 5 лет*
- -2.27%
- 10 лет*
- 0.39%
ABR
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- -29.58%
- 6 месяцев
- -31.09%
- 1 год
- -44.53%
- 3 года*
- -19.02%
- 5 лет*
- -13.32%
- 10 лет*
- 7.98%
Сравнение доходности по годам HIW и ABR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIW Highwoods Properties, Inc. | 17.99% | -9.61% | 43.11% | -10.14% | -33.58% | 17.63% | -14.76% | 31.82% | -20.84% | 3.36% |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | -29.58% | -36.65% | 3.16% | 29.73% | -20.73% | 39.42% | 10.04% | 55.19% | 30.04% | 26.60% |
Correlation
The correlation between HIW and ABR is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2004 г. | 0.40 |
The correlation between HIW and ABR shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HIW:
$3.27B
ABR:
$1.08B
HIW:
$0.55
ABR:
$0.57
HIW:
53.26
ABR:
8.93
HIW:
5.34
ABR:
1.15
HIW:
1.38
ABR:
0.46
HIW:
$605.73M
ABR:
$940.70M
HIW:
$409.39M
ABR:
$829.57M
HIW:
$478.95M
ABR:
$878.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIW vs. ABR — Ранг доходности на риск
HIW
ABR
Сравнение HIW c ABR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Highwoods Properties, Inc. (HIW) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIW | ABR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.80 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | -0.81 | +0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.13 | -1.49 | +1.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIW и ABR
Максимальная просадка HIW за все время составила -63.47%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIW и ABR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIW | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.47% | -97.76% | +34.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.03% | -55.18% | +21.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.09% | -59.87% | +22.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.22% | -59.87% | +1.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.93% | -72.76% | +13.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.70% | -59.39% | +43.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.58% | -41.89% | +27.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.91% | 29.83% | -12.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIW и ABR
Текущая волатильность для Highwoods Properties, Inc. (HIW) составляет 7.65%, в то время как у Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) волатильность равна 10.99%. Это указывает на то, что HIW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIW | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.65% | 10.99% | -3.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.42% | 33.77% | -10.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.26% | 41.22% | -13.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.29% | 37.13% | -6.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.57% | 40.48% | -9.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIW и ABR
Дивидендная доходность HIW за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что меньше доходности ABR в 20.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 20.90% | 17.14% | 12.42% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 11.22% | 8.33% | 8.31% | 8.11% |
HIW Highwoods Properties, Inc. | 6.84% | 7.75% | 6.54% | 8.71% | 7.15% | 4.40% | 4.84% | 3.88% | 4.78% | 3.46% | 4.90% | 3.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HIW и ABR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Highwoods Properties, Inc. и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HIW and ABR have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABR has higher volatility (10.99%) compared to HIW (7.65%). In terms of maximum drawdown, HIW dropped -63.47% vs ABR's -97.76%.
HIW currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIW и ABR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор