PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HIW с O
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности HIW и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Highwoods Properties, Inc. (HIW) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIW показывает доходность 11.44%, что значительно выше, чем у O с доходностью 8.31%. За последние 10 лет акции HIW уступали акциям O по среднегодовой доходности: 0.16% против 4.67% соответственно.


HIW

1 день
2.37%
1 месяц
12.16%
С начала года
11.44%
6 месяцев
8.38%
1 год
-1.50%
3 года*
18.60%
5 лет*
-3.60%
10 лет*
0.16%

O

1 день
0.05%
1 месяц
-5.60%
С начала года
8.31%
6 месяцев
5.39%
1 год
12.81%
3 года*
5.58%
5 лет*
2.48%
10 лет*
4.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIW и O


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HIW
Highwoods Properties, Inc.
11.44%-9.61%43.11%-10.14%-33.58%17.63%-14.76%31.82%-20.84%3.36%
O
Realty Income Corporation
8.31%12.20%-2.11%-4.55%-7.38%23.95%-11.60%21.27%15.94%3.67%

Correlation

The correlation between HIW and O is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 1994 г.

0.54

Over the past year, the correlation between HIW and O has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

EPS

HIW:

$0.55

O:

$1.17

Коэффициент P/E

HIW:

50.30

O:

50.88

Коэффициент P/S

HIW:

5.04

O:

6.88

Общая выручка (12 мес.)

HIW:

$605.73M

O:

$5.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

HIW:

$409.39M

O:

$3.89B

EBITDA (12 мес.)

HIW:

$478.95M

O:

$3.93B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Highwoods Properties, Inc.

Realty Income Corporation

Доходность на риск

HIW vs. O — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HIW
Ранг доходности на риск HIW: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIW: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIW: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIW: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIW: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIW: 3939
Ранг коэф-та Мартина

O
Ранг доходности на риск O: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIW c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Highwoods Properties, Inc. (HIW) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HIWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.14

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

1.16

-1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.09

2.91

-2.99

HIW vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIW на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа O равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIW и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HIWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

0.81

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.13

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.18

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.48

-0.26

Просадки

Сравнение просадок HIW и O

Максимальная просадка HIW за все время составила -63.47%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIW и O.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HIWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.47%

-48.45%

-15.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.03%

-11.10%

-22.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.09%

-26.49%

-10.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.40%

-34.48%

-23.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.93%

-48.28%

-10.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.38%

-10.39%

-9.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.58%

-9.21%

-5.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.89%

4.42%

+12.47%

Волатильность

Сравнение волатильности HIW и O

Highwoods Properties, Inc. (HIW) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что HIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HIWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

5.47%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.75%

11.72%

+11.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.53%

15.92%

+10.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.21%

18.87%

+11.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.50%

25.62%

+4.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIW и O

Дивидендная доходность HIW за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%, что больше доходности O в 5.42%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIW
Highwoods Properties, Inc.
7.25%7.75%6.54%8.71%7.15%4.40%4.84%3.88%4.78%3.46%4.90%3.90%
O
Realty Income Corporation
5.42%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HIW и O

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Highwoods Properties, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.00500.00M1.00B1.50B202220232024202520260
1.55B
(HIW) Общая выручка
(O) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


HIW and O have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIW has higher volatility (6.99%) compared to O (5.47%). In terms of maximum drawdown, HIW dropped -63.47% vs O's -48.45%.

O currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIW и O

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор