Сравнение HIW с O
HIW (Highwoods Properties, Inc.) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — HIW in REIT - Office, O in REIT - Retail. Over the past 10 years, HIW returned 0.17%/yr vs 4.76%/yr for O. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HIW и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIW показывает доходность 12.58%, что значительно выше, чем у O с доходностью 10.29%. За последние 10 лет акции HIW уступали акциям O по среднегодовой доходности: 0.17% против 4.76% соответственно.
HIW
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 10.14%
- С начала года
- 12.58%
- 6 месяцев
- 11.67%
- 1 год
- -1.16%
- 3 года*
- 17.34%
- 5 лет*
- -3.40%
- 10 лет*
- 0.17%
O
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -4.53%
- С начала года
- 10.29%
- 6 месяцев
- 6.82%
- 1 год
- 15.05%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- 4.76%
Сравнение доходности по годам HIW и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIW Highwoods Properties, Inc. | 12.58% | -9.61% | 43.11% | -10.14% | -33.58% | 17.63% | -14.76% | 31.82% | -20.84% | 3.36% |
O Realty Income Corporation | 10.29% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between HIW and O is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 1994 г. | 0.54 |
Over the past year, the correlation between HIW and O has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
HIW:
$0.55
O:
$1.17
HIW:
50.81
O:
51.81
HIW:
5.09
O:
7.00
HIW:
$605.73M
O:
$5.92B
HIW:
$409.39M
O:
$3.89B
HIW:
$478.95M
O:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIW vs. O — Ранг доходности на риск
HIW
O
Сравнение HIW c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Highwoods Properties, Inc. (HIW) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIW | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.16 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 1.36 | -1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | 3.39 | -3.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIW | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 0.94 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 0.15 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.19 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.49 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок HIW и O
Максимальная просадка HIW за все время составила -63.47%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIW и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIW | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.47% | -48.45% | -15.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.03% | -11.10% | -22.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.09% | -26.49% | -10.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.40% | -34.48% | -23.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.93% | -48.28% | -10.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.57% | -8.76% | -10.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.58% | -9.21% | -5.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.90% | 4.45% | +12.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIW и O
Highwoods Properties, Inc. (HIW) имеет более высокую волатильность в 6.59% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.78%. Это указывает на то, что HIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIW | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.59% | 5.78% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.75% | 11.81% | +10.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.55% | 16.01% | +10.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.20% | 18.88% | +11.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.50% | 25.63% | +4.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIW и O
Дивидендная доходность HIW за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, что больше доходности O в 5.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIW Highwoods Properties, Inc. | 7.17% | 7.75% | 6.54% | 8.71% | 7.15% | 4.40% | 4.84% | 3.88% | 4.78% | 3.46% | 4.90% | 3.90% |
O Realty Income Corporation | 5.32% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HIW и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Highwoods Properties, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HIW and O have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIW has higher volatility (6.59%) compared to O (5.78%). In terms of maximum drawdown, HIW dropped -63.47% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIW и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор