PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIW с CDP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HIW с CDP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HIW (Highwoods Properties, Inc.) and CDP (COPT Defense Properties) are both stocks. Both operate in the REIT - Office industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, HIW returned 0.16%/yr vs 5.98%/yr for CDP. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности HIW и CDP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Highwoods Properties, Inc. (HIW) и COPT Defense Properties (CDP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIW показывает доходность 11.44%, что значительно ниже, чем у CDP с доходностью 16.64%. За последние 10 лет акции HIW уступали акциям CDP по среднегодовой доходности: 0.16% против 5.98% соответственно.

HIW

1 день
2.37%
1 месяц
12.16%
С начала года
11.44%
6 месяцев
8.38%
1 год
-1.50%
3 года*
18.60%
5 лет*
-3.60%
10 лет*
0.16%

CDP

1 день
2.49%
1 месяц
3.62%
С начала года
16.64%
6 месяцев
10.93%
1 год
21.88%
3 года*
17.00%
5 лет*
7.30%
10 лет*
5.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIW и CDP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HIW
Highwoods Properties, Inc.		11.44%-9.61%43.11%-10.14%-33.58%17.63%-14.76%31.82%-20.84%3.36%
CDP
COPT Defense Properties		16.64%-6.17%26.17%3.65%-3.26%11.61%-7.07%45.28%-24.78%-3.24%

Correlation

The correlation between HIW and CDP is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 1994 г.

0.55

The correlation between HIW and CDP shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.69 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HIW:

$3.09B

CDP:

$15.15M

EPS

HIW:

$0.55

CDP:

$1.83

Коэффициент P/E

HIW:

50.30

CDP:

17.49

Коэффициент P/S

HIW:

5.04

CDP:

3.52

Коэффициент P/B

HIW:

1.31

CDP:

0.01

Общая выручка (12 мес.)

HIW:

$605.73M

CDP:

$776.70M

Валовая прибыль (12 мес.)

HIW:

$409.39M

CDP:

$326.28M

EBITDA (12 мес.)

HIW:

$478.95M

CDP:

$368.96M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Highwoods Properties, Inc.

COPT Defense Properties

Часто сравнивают с HIW:
HIW с OLPHIW с MNRHIW с SBRAHIW с OHIW с ABRHIW с GOODHIW с NNN
Часто сравнивают с CDP:
CDP с LMTCDP с SPYCDP с CLIPCDP с PLOWCDP с PLDCDP с GOOGLCDP с TSM

Доходность на риск

HIW vs. CDP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIW
Ранг доходности на риск HIW: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIW: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIW: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIW: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIW: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIW: 3939
Ранг коэф-та Мартина
CDP
Ранг доходности на риск CDP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDP: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDP: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDP: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDP: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDP: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIW c CDP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Highwoods Properties, Inc. (HIW) и COPT Defense Properties (CDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIWCDPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
1.25

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.10
1.94

-1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.22

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

2.05

-2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.09

5.47

-5.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIW vs. CDP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIW на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа CDP равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIW и CDP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIWCDPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

1.25

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.32

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.23

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.25

-0.02

Просадки

Сравнение просадок HIW и CDP

Максимальная просадка HIW за все время составила -63.47%, что больше максимальной просадки CDP в -59.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIW и CDP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIWCDPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.47%

-59.36%

-4.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.03%

-10.71%

-23.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.09%

-23.66%

-13.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.40%

-23.66%

-34.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.93%

-48.67%

-10.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.38%

-1.65%

-18.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.58%

-19.88%

+5.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.89%

4.01%

+12.88%

Волатильность

Сравнение волатильности HIW и CDP

Highwoods Properties, Inc. (HIW) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с COPT Defense Properties (CDP) с волатильностью 4.65%. Это указывает на то, что HIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIWCDPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

4.65%

+2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.75%

13.27%

+9.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.53%

17.53%

+9.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.21%

23.13%

+7.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.50%

26.27%

+4.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIW и CDP

Дивидендная доходность HIW за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%, что больше доходности CDP в 3.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDP
COPT Defense Properties		3.85%4.39%3.81%4.45%4.24%3.93%4.22%3.74%5.23%3.77%3.52%5.04%
HIW
Highwoods Properties, Inc.		7.25%7.75%6.54%8.71%7.15%4.40%4.84%3.88%4.78%3.46%4.90%3.90%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HIW и CDP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Highwoods Properties, Inc. и COPT Defense Properties. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M202220232024202520260
200.64M
(HIW) Общая выручка
(CDP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

HIW and CDP have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIW has higher volatility (6.99%) compared to CDP (4.65%). In terms of maximum drawdown, HIW dropped -63.47% vs CDP's -59.36%.

CDP currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIW и CDP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор