Сравнение HISF с AOR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) и iShares Core Growth Allocation ETF (AOR).
HISF и AOR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HISF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 13 авг. 2014 г.. AOR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Growth Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности HISF и AOR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HISF и AOR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HISF First Trust High Income Strategic Focus ETF | -0.74% | 8.39% | 3.30% |
AOR iShares Core Growth Allocation ETF | -0.42% | 16.44% | 8.64% |
Доходность по периодам
С начала года, HISF показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у AOR с доходностью -0.42%.
HISF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 4.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AOR
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 15.12%
- 3 года*
- 11.88%
- 5 лет*
- 6.12%
- 10 лет*
- 7.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HISF и AOR
HISF берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии AOR в 0.25%.
Доходность на риск
HISF vs. AOR — Ранг доходности на риск
HISF
AOR
Сравнение HISF c AOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) и iShares Core Growth Allocation ETF (AOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HISF | AOR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.41 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 2.04 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.29 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 2.03 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.34 | 8.76 | -1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HISF | AOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.41 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 0.66 | +0.66 |
Корреляция
Корреляция между HISF и AOR составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HISF и AOR
Дивидендная доходность HISF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности AOR в 2.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HISF First Trust High Income Strategic Focus ETF | 4.92% | 4.69% | 3.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AOR iShares Core Growth Allocation ETF | 2.56% | 2.55% | 2.66% | 2.50% | 2.12% | 1.64% | 1.89% | 2.56% | 2.49% | 4.51% | 2.16% | 2.12% |
Просадки
Сравнение просадок HISF и AOR
Максимальная просадка HISF за все время составила -3.86%, что меньше максимальной просадки AOR в -24.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HISF и AOR.
Загрузка...
Показатели просадок
| HISF | AOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.86% | -24.44% | +20.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.90% | -7.62% | +4.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.96% | -4.24% | +2.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.86% | -3.50% | +2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 1.77% | -1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности HISF и AOR
Текущая волатильность для First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) составляет 1.75%, в то время как у iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что HISF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HISF | AOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.75% | 4.27% | -2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.26% | 6.52% | -4.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.67% | 10.74% | -7.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.95% | 10.49% | -6.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.95% | 10.64% | -6.69% |