PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HISF с AOA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HISF с AOA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HISF (First Trust High Income Strategic Focus ETF) and AOA (iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. HISF is actively managed, while AOA is passively managed. Over the past year, HISF returned 5.36% vs 24.17% for AOA. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. HISF charges 0.87%/yr vs 0.15%/yr for AOA.

Доходность

Сравнение доходности HISF и AOA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) и iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HISF показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у AOA с доходностью 10.13%.

HISF

1 день
0.11%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.14%
6 месяцев
0.49%
1 год
5.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AOA

1 день
0.18%
1 месяц
3.39%
С начала года
10.13%
6 месяцев
10.89%
1 год
24.17%
3 года*
17.70%
5 лет*
9.19%
10 лет*
10.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HISF и AOA

2026 (YTD)20252024
HISF
First Trust High Income Strategic Focus ETF		0.14%8.39%3.30%
AOA
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF		10.13%19.59%10.22%

Correlation

The correlation between HISF and AOA is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2024 г.

0.43

The correlation between HISF and AOA shifts across timeframes, from 0.43 (all time) to 0.54 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust High Income Strategic Focus ETF

iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF

Часто сравнивают с HISF:
HISF с LDSFHISF с SGOVHISF с VRIGHISF с NVOHISF с MDIVHISF с VTIHISF с DYLD
Часто сравнивают с AOA:
AOA с AORAOA с VOOAOA с VASGXAOA с AOKAOA с SPYAOA с AOMAOA с VSMGX

Доходность на риск

HISF vs. AOA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HISF
Ранг доходности на риск HISF: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HISF: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HISF: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HISF: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HISF: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HISF: 4242
Ранг коэф-та Мартина
AOA
Ранг доходности на риск AOA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOA: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOA: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOA: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HISF c AOA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) и iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HISFAOADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
2.28

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
3.22

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.42

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

2.96

-1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.71

13.13

-6.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HISF vs. AOA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HISF на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AOA равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HISF и AOA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HISFAOAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

2.28

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

0.69

+0.63

Просадки

Сравнение просадок HISF и AOA

Максимальная просадка HISF за все время составила -3.86%, что меньше максимальной просадки AOA в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HISF и AOA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HISFAOAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.86%

-28.38%

+24.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.90%

-8.20%

+5.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.94%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.62%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

-0.31%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.89%

-4.05%

+3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

1.85%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности HISF и AOA

Текущая волатильность для First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) составляет 1.21%, в то время как у iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA) волатильность равна 3.16%. Это указывает на то, что HISF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HISFAOAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.21%

3.16%

-1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.60%

8.51%

-5.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.32%

10.63%

-7.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.95%

12.97%

-9.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.95%

13.54%

-9.59%

Сравнение комиссий HISF и AOA

HISF берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии AOA в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HISF и AOA

Дивидендная доходность HISF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что больше доходности AOA в 2.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOA
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF		2.04%2.18%2.30%2.22%2.10%1.67%1.71%2.50%2.37%5.09%2.26%2.15%
HISF
First Trust High Income Strategic Focus ETF		5.00%4.69%3.92%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HISF and AOA have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AOA has higher volatility (3.16%) compared to HISF (1.21%). In terms of maximum drawdown, HISF dropped -3.86% vs AOA's -28.38%.

On 1-year performance, AOA leads with 24.17% vs 5.36% for HISF. On fees, AOA is cheaper at 0.15% per year. On volatility, HISF has been the lower-risk option at 1.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AOA has performed better with a 24.17% return vs 5.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AOA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.87% for HISF.

HISF has the higher dividend yield at 5.00%, compared with 2.04% for AOA.

They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.87% for HISF and 0.15% for AOA.

AOA currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HISF и AOA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор