PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HISCX с NESGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HISCX с NESGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Small Cap Growth HLS Fund (HISCX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX).

HISCX управляется Hartford. Фонд был запущен 2 мая 1994 г.. NESGX управляется Needham. Фонд был запущен 22 мая 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности HISCX и NESGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Small Cap Growth HLS Fund (HISCX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HISCX и NESGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HISCX
Hartford Small Cap Growth HLS Fund		-1.46%6.50%13.13%18.42%-29.00%4.25%33.20%35.53%-11.71%20.07%
NESGX
Needham Small Cap Growth Fund		15.34%10.50%12.76%5.68%-30.21%10.59%71.90%54.42%-5.43%11.96%

Доходность по периодам

С начала года, HISCX показывает доходность -1.46%, что значительно ниже, чем у NESGX с доходностью 15.34%. За последние 10 лет акции HISCX уступали акциям NESGX по среднегодовой доходности: 8.88% против 14.90% соответственно.

HISCX

1 день
4.58%
1 месяц
-7.27%
С начала года
-1.46%
6 месяцев
1.64%
1 год
20.29%
3 года*
10.41%
5 лет*
0.04%
10 лет*
8.88%

NESGX

1 день
5.32%
1 месяц
-3.72%
С начала года
15.34%
6 месяцев
15.45%
1 год
55.17%
3 года*
12.89%
5 лет*
1.14%
10 лет*
14.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Small Cap Growth HLS Fund

Needham Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с HISCX:
HISCX с FSCCXHISCX с TOTLHISCX с HDGYXHISCX с HGOYXHISCX с PNSAXHISCX с FECGXHISCX с DMCRX
Часто сравнивают с NESGX:
NESGX с NEAGXNESGX с ^NDXNESGX с SWPPXNESGX с VSGIXNESGX с FGROXNESGX с QUASXNESGX с ALMAX

Сравнение комиссий HISCX и NESGX

HISCX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии NESGX в 1.85%.

NESGX
Needham Small Cap Growth Fund
HISCX
Hartford Small Cap Growth HLS Fund

Доходность на риск

HISCX vs. NESGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HISCX
Ранг доходности на риск HISCX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HISCX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HISCX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HISCX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HISCX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HISCX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
NESGX
Ранг доходности на риск NESGX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESGX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESGX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESGX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESGX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESGX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HISCX c NESGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Small Cap Growth HLS Fund (HISCX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HISCXNESGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.58

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

2.17

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.29

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

3.11

-1.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.91

10.44

-5.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HISCX vs. NESGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HISCX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа NESGX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HISCX и NESGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HISCXNESGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.58

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.04

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.58

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.52

-0.24

Корреляция

Корреляция между HISCX и NESGX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HISCX и NESGX

Дивидендная доходность HISCX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.54%, тогда как NESGX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HISCX
Hartford Small Cap Growth HLS Fund		24.54%24.18%0.29%0.00%22.03%8.72%2.93%19.12%7.80%0.04%4.39%0.00%
NESGX
Needham Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%4.16%25.09%13.69%8.43%22.26%8.94%6.67%2.52%

Просадки

Сравнение просадок HISCX и NESGX

Максимальная просадка HISCX за все время составила -82.02%, что больше максимальной просадки NESGX в -50.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HISCX и NESGX.

Загрузка...

Показатели просадок

HISCXNESGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.02%

-50.29%

-31.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.36%

-17.27%

+2.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.40%

-50.05%

+10.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.25%

-50.29%

+10.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.29%

-4.31%

-4.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.42%

-11.74%

-20.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

5.14%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности HISCX и NESGX

Текущая волатильность для Hartford Small Cap Growth HLS Fund (HISCX) составляет 9.12%, в то время как у Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) волатильность равна 12.14%. Это указывает на то, что HISCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NESGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HISCXNESGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.12%

12.14%

-3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.11%

23.43%

-7.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.75%

35.37%

-10.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.66%

29.13%

-5.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.78%

25.56%

-1.78%