PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HISCX с PNSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HISCX с PNSAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HISCX (Hartford Small Cap Growth HLS Fund) and PNSAX (Putnam Small Cap Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, HISCX returned 10.52%/yr vs 15.74%/yr for PNSAX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. HISCX charges 0.64%/yr vs 1.23%/yr for PNSAX.

Доходность

Сравнение доходности HISCX и PNSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Small Cap Growth HLS Fund (HISCX) и Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HISCX показывает доходность 20.18%, а PNSAX немного ниже – 19.33%. За последние 10 лет акции HISCX уступали акциям PNSAX по среднегодовой доходности: 10.52% против 15.74% соответственно.

HISCX

1 день
1.13%
1 месяц
5.58%
С начала года
20.18%
6 месяцев
18.11%
1 год
38.50%
3 года*
16.30%
5 лет*
4.81%
10 лет*
10.52%

PNSAX

1 день
1.83%
1 месяц
3.40%
С начала года
19.33%
6 месяцев
17.46%
1 год
30.89%
3 года*
21.22%
5 лет*
9.93%
10 лет*
15.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HISCX и PNSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HISCX
Hartford Small Cap Growth HLS Fund		20.18%6.50%13.13%18.42%-29.00%4.25%33.20%35.53%-11.71%20.07%
PNSAX
Putnam Small Cap Growth Fund		19.33%8.91%22.98%22.87%-28.10%14.38%47.65%37.60%-2.46%20.19%

Correlation

The correlation between HISCX and PNSAX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1998 г.

0.95

The correlation between HISCX and PNSAX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Small Cap Growth HLS Fund

Putnam Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с HISCX:
HISCX с FSCCXHISCX с TOTLHISCX с HGOYXHISCX с HDGYXHISCX с DMCRXHISCX с FECGXHISCX с CMCIX
Часто сравнивают с PNSAX:
PNSAX с PXSGXPNSAX с PENNXPNSAX с QUASXPNSAX с UBVLXPNSAX с TCMSXPNSAX с BSCMXPNSAX с OBMCX

Доходность на риск

HISCX vs. PNSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HISCX
Ранг доходности на риск HISCX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HISCX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HISCX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HISCX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HISCX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HISCX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
PNSAX
Ранг доходности на риск PNSAX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNSAX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNSAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNSAX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNSAX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNSAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HISCX c PNSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Small Cap Growth HLS Fund (HISCX) и Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HISCXPNSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
1.44

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
2.06

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.26

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

2.33

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.96

8.14

+3.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HISCX vs. PNSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HISCX на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа PNSAX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HISCX и PNSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HISCXPNSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

1.44

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.43

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.67

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.44

-0.13

Просадки

Сравнение просадок HISCX и PNSAX

Максимальная просадка HISCX за все время составила -82.02%, что больше максимальной просадки PNSAX в -69.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HISCX и PNSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HISCXPNSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.02%

-69.47%

-12.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.26%

-14.00%

+0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.31%

-26.25%

-4.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.40%

-38.77%

-0.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.25%

-38.77%

-1.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.44%

+1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.25%

-23.55%

-8.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

3.99%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности HISCX и PNSAX

Текущая волатильность для Hartford Small Cap Growth HLS Fund (HISCX) составляет 6.23%, в то время как у Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX) волатильность равна 8.08%. Это указывает на то, что HISCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PNSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HISCXPNSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.23%

8.08%

-1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.80%

18.35%

-2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.73%

22.60%

-1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.73%

23.23%

+0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.87%

23.59%

+0.28%

Сравнение комиссий HISCX и PNSAX

HISCX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии PNSAX в 1.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HISCX и PNSAX

Дивидендная доходность HISCX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.12%, что больше доходности PNSAX в 0.36%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HISCX
Hartford Small Cap Growth HLS Fund		20.12%24.18%0.29%0.00%22.03%8.72%2.93%19.12%7.80%0.04%4.39%
PNSAX
Putnam Small Cap Growth Fund		0.36%0.42%0.00%0.00%0.00%15.27%4.87%1.93%1.88%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, HISCX and PNSAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PNSAX has higher volatility (8.08%) compared to HISCX (6.23%). In terms of maximum drawdown, HISCX dropped -82.02% vs PNSAX's -69.47%.

HISCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HISCX и PNSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор