PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HISCX с HDGYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HISCX с HDGYX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HISCX (Hartford Small Cap Growth HLS Fund) and HDGYX (The Hartford Dividend and Growth Fund) are both mutual funds - HISCX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Hartford, while HDGYX is a Large Cap Value Equities fund managed by Hartford. Over the past 10 years, HISCX returned 10.52%/yr vs 13.19%/yr for HDGYX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HISCX charges 0.64%/yr vs 0.69%/yr for HDGYX.

Доходность

Сравнение доходности HISCX и HDGYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Small Cap Growth HLS Fund (HISCX) и The Hartford Dividend and Growth Fund (HDGYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HISCX показывает доходность 20.18%, что значительно выше, чем у HDGYX с доходностью 8.94%. За последние 10 лет акции HISCX уступали акциям HDGYX по среднегодовой доходности: 10.52% против 13.19% соответственно.

HISCX

1 день
1.13%
1 месяц
5.58%
С начала года
20.18%
6 месяцев
18.11%
1 год
38.50%
3 года*
16.30%
5 лет*
4.81%
10 лет*
10.52%

HDGYX

1 день
0.15%
1 месяц
4.05%
С начала года
8.94%
6 месяцев
9.91%
1 год
24.38%
3 года*
16.23%
5 лет*
10.80%
10 лет*
13.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HISCX и HDGYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HISCX
Hartford Small Cap Growth HLS Fund		20.18%6.50%13.13%18.42%-29.00%4.25%33.20%35.53%-11.71%20.07%
HDGYX
The Hartford Dividend and Growth Fund		8.94%17.15%12.41%14.11%-8.62%31.32%8.03%31.88%-5.44%18.29%

Correlation

The correlation between HISCX and HDGYX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 1996 г.

0.76

The correlation between HISCX and HDGYX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Small Cap Growth HLS Fund

The Hartford Dividend and Growth Fund

Часто сравнивают с HISCX:
HISCX с FSCCXHISCX с TOTLHISCX с PNSAXHISCX с HGOYXHISCX с DMCRXHISCX с FECGXHISCX с CMCIX
Часто сравнивают с HDGYX:
HDGYX с BEGIXHDGYX с JVALHDGYX с SCHDHDGYX с PEYAXHDGYX с LBSAXHDGYX с SPYIHDGYX с MEIAX

Доходность на риск

HISCX vs. HDGYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HISCX
Ранг доходности на риск HISCX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HISCX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HISCX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HISCX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HISCX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HISCX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
HDGYX
Ранг доходности на риск HDGYX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDGYX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGYX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGYX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGYX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGYX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HISCX c HDGYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Small Cap Growth HLS Fund (HISCX) и The Hartford Dividend and Growth Fund (HDGYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HISCXHDGYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
2.32

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
3.25

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.41

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

3.10

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.96

13.39

-1.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HISCX vs. HDGYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HISCX на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDGYX равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HISCX и HDGYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HISCXHDGYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

2.32

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.77

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.80

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.59

-0.28

Просадки

Сравнение просадок HISCX и HDGYX

Максимальная просадка HISCX за все время составила -82.02%, что больше максимальной просадки HDGYX в -50.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HISCX и HDGYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HISCXHDGYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.02%

-50.78%

-31.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.26%

-8.00%

-5.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.31%

-13.70%

-16.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.40%

-18.79%

-20.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.25%

-34.98%

-5.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.26%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.25%

-5.82%

-26.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

1.85%

+1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности HISCX и HDGYX

Hartford Small Cap Growth HLS Fund (HISCX) имеет более высокую волатильность в 6.23% по сравнению с The Hartford Dividend and Growth Fund (HDGYX) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что HISCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDGYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HISCXHDGYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.23%

2.62%

+3.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.80%

8.04%

+7.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.73%

10.69%

+10.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.73%

14.02%

+9.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.87%

16.61%

+7.26%

Сравнение комиссий HISCX и HDGYX

HISCX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии HDGYX в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HISCX и HDGYX

Дивидендная доходность HISCX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.12%, что больше доходности HDGYX в 11.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDGYX
The Hartford Dividend and Growth Fund		11.28%12.31%10.61%1.82%6.08%5.80%3.61%7.15%12.64%11.68%4.92%10.83%
HISCX
Hartford Small Cap Growth HLS Fund		20.12%24.18%0.29%0.00%22.03%8.72%2.93%19.12%7.80%0.04%4.39%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HISCX and HDGYX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HISCX has higher volatility (6.23%) compared to HDGYX (2.62%). In terms of maximum drawdown, HISCX dropped -82.02% vs HDGYX's -50.78%.

HDGYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HISCX и HDGYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор