PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HISCX с TOTL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HISCX с TOTL

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Small Cap Growth HLS Fund (HISCX) и SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL).

HISCX управляется Hartford. Фонд был запущен 2 мая 1994 г.. TOTL - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 23 февр. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HISCX или TOTL.

Корреляция

Корреляция между HISCX и TOTL составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности HISCX и TOTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Small Cap Growth HLS Fund (HISCX) и SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HISCX:

-0.05

TOTL:

1.14

Коэф-т Сортино

HISCX:

0.05

TOTL:

1.55

Коэф-т Омега

HISCX:

1.01

TOTL:

1.18

Коэф-т Кальмара

HISCX:

-0.05

TOTL:

0.57

Коэф-т Мартина

HISCX:

-0.21

TOTL:

2.55

Индекс Язвы

HISCX:

10.72%

TOTL:

2.03%

Дневная вол-ть

HISCX:

25.37%

TOTL:

4.90%

Макс. просадка

HISCX:

-62.56%

TOTL:

-16.48%

Текущая просадка

HISCX:

-37.09%

TOTL:

-3.04%

Доходность по периодам

С начала года, HISCX показывает доходность -7.93%, что значительно ниже, чем у TOTL с доходностью 2.25%. За последние 10 лет акции HISCX уступали акциям TOTL по среднегодовой доходности: -1.08% против 1.42% соответственно.

HISCX

С начала года

-7.93%

1 месяц

12.99%

6 месяцев

-9.89%

1 год

-1.22%

3 года

0.90%

5 лет

0.24%

10 лет

-1.08%

TOTL

С начала года

2.25%

1 месяц

0.07%

6 месяцев

2.10%

1 год

5.56%

3 года

2.27%

5 лет

-0.08%

10 лет

1.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Small Cap Growth HLS Fund

SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF

Сравнение комиссий HISCX и TOTL

HISCX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии TOTL в 0.55%.

HISCX
Hartford Small Cap Growth HLS Fund
TOTL
SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HISCX и TOTL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HISCX
Ранг риск-скорректированной доходности HISCX, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HISCX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HISCX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HISCX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HISCX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HISCX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
TOTL
Ранг риск-скорректированной доходности TOTL, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TOTL, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOTL, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOTL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOTL, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOTL, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HISCX c TOTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Small Cap Growth HLS Fund (HISCX) и SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HISCX на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа TOTL равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HISCX и TOTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HISCX и TOTL

Дивидендная доходность HISCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности TOTL в 5.33%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HISCX
Hartford Small Cap Growth HLS Fund		0.31%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%0.14%0.09%22.17%
TOTL
SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF		5.33%5.35%4.85%4.68%3.07%2.91%3.31%3.41%3.00%3.25%2.67%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HISCX и TOTL

Максимальная просадка HISCX за все время составила -62.56%, что больше максимальной просадки TOTL в -16.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HISCX и TOTL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HISCX и TOTL

Hartford Small Cap Growth HLS Fund (HISCX) имеет более высокую волатильность в 6.92% по сравнению с SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что HISCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...