PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HISCX с DMCRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HISCX с DMCRX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Small Cap Growth HLS Fund (HISCX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX).

HISCX управляется Hartford. Фонд был запущен 2 мая 1994 г.. DMCRX управляется Driehaus. Фонд был запущен 18 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности HISCX и DMCRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Small Cap Growth HLS Fund (HISCX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HISCX и DMCRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HISCX
Hartford Small Cap Growth HLS Fund		-5.78%6.50%13.13%18.42%-29.00%4.25%33.20%35.53%-11.71%20.07%
DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund		-3.06%31.17%30.58%11.47%-33.54%22.23%86.43%34.03%2.52%24.35%

Доходность по периодам

С начала года, HISCX показывает доходность -5.78%, что значительно ниже, чем у DMCRX с доходностью -3.06%. За последние 10 лет акции HISCX уступали акциям DMCRX по среднегодовой доходности: 8.39% против 19.96% соответственно.

HISCX

1 день
-2.03%
1 месяц
-10.61%
С начала года
-5.78%
6 месяцев
-2.85%
1 год
15.12%
3 года*
8.77%
5 лет*
-0.47%
10 лет*
8.39%

DMCRX

1 день
-3.72%
1 месяц
-10.28%
С начала года
-3.06%
6 месяцев
5.92%
1 год
55.58%
3 года*
22.06%
5 лет*
5.94%
10 лет*
19.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Small Cap Growth HLS Fund

Driehaus Micro Cap Growth Fund

Часто сравнивают с HISCX:
HISCX с FSCCXHISCX с TOTLHISCX с HGOYXHISCX с PNSAXHISCX с FECGXHISCX с HDGYXHISCX с CMCIX
Часто сравнивают с DMCRX:
DMCRX с IWCDMCRX с USNQXDMCRX с OBMCXDMCRX с PFFVDMCRX с FGROXDMCRX с BIASXDMCRX с DEVDX

Сравнение комиссий HISCX и DMCRX

HISCX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии DMCRX в 1.38%.

DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund
HISCX
Hartford Small Cap Growth HLS Fund

Доходность на риск

HISCX vs. DMCRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HISCX
Ранг доходности на риск HISCX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HISCX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HISCX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HISCX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HISCX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HISCX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
DMCRX
Ранг доходности на риск DMCRX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMCRX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMCRX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMCRX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMCRX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMCRX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HISCX c DMCRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Small Cap Growth HLS Fund (HISCX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HISCXDMCRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

1.73

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

2.26

-1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.29

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

2.97

-2.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.03

9.91

-6.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HISCX vs. DMCRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HISCX на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа DMCRX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HISCX и DMCRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HISCXDMCRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

1.73

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.15

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.59

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.52

-0.25

Корреляция

Корреляция между HISCX и DMCRX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HISCX и DMCRX

Дивидендная доходность HISCX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.66%, что больше доходности DMCRX в 14.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HISCX
Hartford Small Cap Growth HLS Fund		25.66%24.18%0.29%0.00%22.03%8.72%2.93%19.12%7.80%0.04%4.39%0.00%
DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund		14.15%13.72%3.86%0.87%8.20%48.23%19.79%14.70%33.22%8.91%0.00%4.20%

Просадки

Сравнение просадок HISCX и DMCRX

Максимальная просадка HISCX за все время составила -82.02%, что больше максимальной просадки DMCRX в -59.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HISCX и DMCRX.

Загрузка...

Показатели просадок

HISCXDMCRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.02%

-59.16%

-22.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.36%

-15.46%

+1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.40%

-59.16%

+19.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.25%

-59.16%

+18.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.26%

-15.41%

+2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.42%

-20.35%

-12.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

4.85%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности HISCX и DMCRX

Текущая волатильность для Hartford Small Cap Growth HLS Fund (HISCX) составляет 7.70%, в то время как у Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX) волатильность равна 11.21%. Это указывает на то, что HISCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DMCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HISCXDMCRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.70%

11.21%

-3.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.48%

22.57%

-7.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.38%

31.03%

-6.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.58%

39.50%

-15.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.74%

33.84%

-10.10%