Сравнение HIPS с PTIN
HIPS (GraniteShares HIPS US High Income ETF) and PTIN (Pacer Trendpilot International ETF) are both Diversified Portfolio funds - HIPS tracks the TFMS HIPS Index while PTIN tracks the Pacer Trendpilot International Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HIPS returned 3.65%/yr vs 6.63%/yr for PTIN. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. HIPS charges 3.19%/yr vs 0.66%/yr for PTIN.
Доходность
Сравнение доходности HIPS и PTIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIPS показывает доходность 2.22%, что значительно ниже, чем у PTIN с доходностью 16.65%.
HIPS
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- 2.22%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 10.07%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- 5.73%
PTIN
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 16.65%
- 6 месяцев
- 15.60%
- 1 год
- 33.02%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- 6.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIPS и PTIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIPS GraniteShares HIPS US High Income ETF | 2.22% | 1.00% | 13.71% | 16.09% | -13.47% | 22.65% | -11.74% | 5.68% |
PTIN Pacer Trendpilot International ETF | 16.65% | 16.17% | 3.36% | 16.04% | -15.98% | 12.26% | -0.56% | 6.75% |
Correlation
The correlation between HIPS and PTIN is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2019 г. | 0.46 |
The correlation between HIPS and PTIN shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIPS vs. PTIN — Ранг доходности на риск
HIPS
PTIN
Сравнение HIPS c PTIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) и Pacer Trendpilot International ETF (PTIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIPS | PTIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.35 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 2.87 | -2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.01 | 10.82 | -8.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIPS и PTIN
Максимальная просадка HIPS за все время составила -53.14%, что больше максимальной просадки PTIN в -21.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIPS и PTIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIPS | PTIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.14% | -21.27% | -31.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.15% | -11.55% | +5.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.41% | -13.93% | -1.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.28% | -21.27% | -0.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.21% | -1.76% | -3.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.37% | -7.63% | +0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 3.06% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIPS и PTIN
Текущая волатильность для GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) составляет 3.02%, в то время как у Pacer Trendpilot International ETF (PTIN) волатильность равна 7.10%. Это указывает на то, что HIPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIPS | PTIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.02% | 7.10% | -4.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.38% | 15.33% | -7.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.70% | 17.36% | -7.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.26% | 14.65% | -1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 14.07% | +3.96% |
Сравнение комиссий HIPS и PTIN
HIPS берет комиссию в 3.19%, что несколько больше комиссии PTIN в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIPS и PTIN
Дивидендная доходность HIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.31%, что больше доходности PTIN в 2.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIPS GraniteShares HIPS US High Income ETF | 11.31% | 11.04% | 10.04% | 10.32% | 10.76% | 8.43% | 9.50% | 6.93% | 8.66% | 7.28% | 7.20% | 8.17% |
PTIN Pacer Trendpilot International ETF | 2.17% | 2.53% | 2.67% | 2.09% | 0.41% | 2.38% | 0.77% | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HIPS and PTIN have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PTIN has higher volatility (7.10%) compared to HIPS (3.02%). In terms of maximum drawdown, HIPS dropped -53.14% vs PTIN's -21.27%.
On 5-year performance, PTIN leads with 6.63% vs 3.65% for HIPS. On fees, PTIN is cheaper at 0.66% per year. On volatility, HIPS has been the lower-risk option at 3.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PTIN has performed better with a 6.63% return vs 3.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PTIN is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 3.19% for HIPS.
HIPS has the higher dividend yield at 11.31%, compared with 2.17% for PTIN.
HIPS tracks TFMS HIPS Index, while PTIN tracks Pacer Trendpilot International Index. They also come from different issuers: GraniteShares and Pacer. Their fees differ too: 3.19% for HIPS and 0.66% for PTIN.
PTIN currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIPS и PTIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор